De la théorie à la pratique - page 273
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Je pense que je l'ai.
Etape 1 - Faites votre propre générateur de rythme, avec des pauses aléatoires entre les rythmes comme cette distribution. À chaque cycle, prenez le prix actuel de l'offre et de la demande et créez une série chronologique de ces prix.
Étape 2 - Je ne comprends pas encore, je dois y réfléchir. Je ne pourrai pas négocier de telles séries chronologiques, c'est déjà du HFT.
L'étape 2 est très probablement un poignet auquel est attaché un processus aléatoire. Lorsque le processus dépasse ses limites moyennes, il repasse au poignet... Je suppose que c'est comme ça, en termes simples...
Ai-je raison de supposer que le facteur K de la distribution Erlang est un bon indicateur de l'intégrité de la négociation ?
Plus probablement la qualité de ses infrastructures).
Ai-je raison de supposer que le facteur K de la distribution Erlang est un bon indicateur de l'équité des transactions ?
Un peu d'humour spécifique :
Je pense que plus k est grand, mieux c'est pour us)))) car si k=1, alors c'est un exposant pur, un processus de Poisson, en général, c'est très mauvais. C'est là que vous commencez à comparer entre très mauvais et moyen, peut-être quelque chose pour un profit)))).
Je pense que plus k est grand, mieux c'est pour us)))) parce que si k=1, alors c'est un exposant pur, un processus de Poisson, en général, tout est très mauvais. C'est alors que vous commencez à comparer entre très mauvais et moyen, peut-être quelque chose pour un profit)))).
Pour les réseaux neuronaux et les tâches de prévision, oui, plus il y a de k, mieux c'est.
Je maintiens mon opinion - le paramètre k doit être sélectionné de manière forcée, en fonction du modèle utilisé par le trader. J'ai k=1.
Il existe une autre raison pour laquelle j'ai besoin du paramètre K=1, à savoir l'émulation du flux de Poisson.
Et c'est pour cette raison qu'un mystérieux paramètre de tendance/flux est nécessaire.
Je suis absolument convaincu que ce paramètre est le coefficient de non-entropie du système, calculé comme le rapport entre le paramètre de distribution de probabilité actuel et le paramètre de distribution gaussien.
L'hypothèse est donc qu'avec K=1, c'est-à-dire lors de la simulation d'un flux de tic-tac réel par un processus de Poisson, le coefficient de non-hentropie du système sera calculé correctement, dans les autres cas, il ne le sera pas.
Pour les réseaux neuronaux et les tâches de prévision, oui, plus il y a de k, mieux c'est.
Je maintiens mon opinion - le paramètre k doit être choisi de manière forcée, en fonction du modèle utilisé par le trader. J'ai k=1.
Alexandre, vous ne dites pas à quoi sert k=1, à savoir calculer la différence entre l'état actuel et l'état sans conséquence, sur cette différence on calcule le ratio de trading qui montre la tendance entre les sessions.
Alexander, vous ne précisez pas à quoi sert k=1, à savoir calculer la différence entre l'état actuel et l'état sans séquelle, cette différence est utilisée pour calculer le ratio d'échange, qui montre la dynamique entre les sessions.
Ça aussi, bien sûr.
Cette différence entre le flux réel du tic et son émulation est donc nécessaire pour deux choses :
1. calculer l'intensité commerciale (résolue)
2. calculer la non-entropie (en cours...)
Il y a une autre raison pour laquelle j'ai besoin du paramètre K=1, c'est-à-dire pour émuler un flux de Poisson.
Et c'est pour cette raison que l'on a besoin d'un mystérieux paramètre responsable de la tendance/du flux.
Je suis absolument convaincu que ce paramètre est le coefficient de non-entropie du système, calculé comme le rapport entre le paramètre de distribution de probabilité actuel et le paramètre de distribution gaussien.
L'hypothèse est donc qu'avec K=1, c'est-à-dire lors de la simulation d'un flux réel de ticks par un processus de Poisson, le coefficient de non-hentropie du système sera calculé correctement, sinon il ne le sera pas.
Est-il possible d'accorder théoriquement le processus réel existant, pour se rapprocher de la distribution normale, disons, comme dans le cas avec k--> à l'infini dans la distribution Erlang, mais de ne pas le prendre comme un tout, mais comme une partie où une partie de cette distribution tend vers la normale, en projetant sur l'ensemble du processus, comme si on le remplaçait, pour calculer correctement le rapport d'intensité des échanges, parce qu'actuellement il n'est pas tout à fait correct exactement à cause de la "queue" Erlang où se trouve encore l'exposant avec Cauchy. Après tout, tous vos succès, d'après ce que j'ai compris, peuvent être attribués à l'application de ce coefficient. Corrigez-moi si je me trompe.
Est-il possible d'ajuster théoriquement le processus réel existant proche de la normale, disons, comme dans le cas de k--> à l'infini dans la distribution Erlang, mais de ne pas le prendre comme un tout, mais comme une partie, où une partie de cette distribution tend vers la normale, en projetant sur l'ensemble du processus, comme si on le remplaçait, pour calculer correctement le taux d'intensité de trading, parce qu'actuellement il n'est pas tout à fait correct exactement à partir de la "queue" Erlang, où se trouve encore l'exposant avec Cauchy. Après tout, tout votre succès, d'après ce que je comprends, peut être attribué à l'application de ce coefficient. Corrigez-moi si je me trompe.
Pour être honnête, je n'ai pas envisagé les cas de K > 1, mais je devrais probablement le faire. Il doit sûrement y avoir quelque chose là.
Pour m'excuser, je dirai que mon objectif était de résoudre le problème le plus rapidement possible - de commencer à réapprovisionner mon sac à main immédiatement.
Une fois que j'ai réalisé que seul le travail dans le flux d'Erlang (déjà à K=1 ! !!!!) donnait de bons résultats, j'ai en quelque sorte commencé à penser davantage à l'argent qu'à la physique et aux mathématiques. Hélas, les faiblesses humaines, alimentées par mon beau-père et ma femme, me sont tout aussi intrinsèques...
Donc, les cas K>1, j'espère que quelqu'un les prendra en considération et obtiendra non seulement de bons, mais des bénéfices illimités.
Pour être honnête, je n'ai pas considéré les cas de K > 1, et je devrais probablement le faire. Il doit sûrement y avoir quelque chose là.
Dans mon excuse, je cherchais à résoudre le problème le plus rapidement possible - à commencer à réapprovisionner mon porte-monnaie immédiatement.
Une fois que j'ai réalisé que seul le travail dans le flux d'Erlang (déjà à K=1 ! !!!!) donnait de bons résultats, j'ai en quelque sorte commencé à penser davantage à l'argent qu'à la physique et aux mathématiques. Hélas, les faiblesses humaines, alimentées par mon beau-père et ma femme, me sont tout aussi intrinsèques...
Ainsi, les cas avec k>1 seront, avec un peu de chance, pris en considération par quelqu'un et obtiendront non seulement de bons, mais des bénéfices illimités.
A k--> à l'infini nous obtiendrons l'analogue de la distribution normale, je suggère de faire autrement, non pas pour chercher tel k, mais ici et maintenant pour transformer les résidus, que nous avons dans une queue, nous ne les avons pas reçus simplement à cause d'un retard sur le chemin.
Il est possible que vous et moi parlions de la même chose, seulement vous du côté de la non-entropie et moi du côté d'Erlang.