De la théorie à la pratique - page 1770
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Où puis-je le lire ?
Tu ne vas pas le croire - la bibliothèque.
Économie, banque, change, etc. Le seul MAIS - il est préférable de ne pas prendre d'auteurs nationaux, afin de ne pas lire les récits des non-participants.
Vous devez l'étudier jusqu'à ce que vous commenciez l'analyse technique et trouviez des distributions. Ou du moins avant que le troisième dépôt ne soit effacé.
vous n'allez pas le croire - la bibliothèque.
Économie, banque, opérations de change, etc. Avec le seul MAIS - les auteurs nationaux est préférable de ne pas prendre, afin de ne pas lire les paraphrases non impliqué
Je ne sais pas quoi en faire, mais je dois le faire avant de commencer à faire des analyses techniques et à chercher des distributions. Ou au moins avant que le troisième dépôt soit épuisé.
J'ai compris, je le lis mal, même si je vais à la bibliothèque.
Eh bien, je fais toujours fuir les démos. Je n'ai pas économisé pour le vrai truc.
Alors, de quelle distribution de probabilité les séries de prix se rapprochent-elles le plus ?
Une double distribution gamma.
Cependant, ce n'est pas le type de distribution lui-même qui est important, mais sa stationnarité conditionnelle. Avec un éclaircissement approprié, une distribution de probabilité incrémentale peut avoir un décalage de l'espérance par rapport à 0, ce qui provoque des mouvements de tendance, mais sa variance non paramétrique devrait toujours être presque = constante. Ceci doit être observé avec n'importe quel échantillon de données.
Je suggère de supprimer les pages à partir de 1762.
complètement hors sujet
à une double distribution gamma.
Toutefois, ce n'est pas le type de distribution lui-même qui est important, mais sa stationnarité conditionnelle. Avec un éclaircissement approprié, la distribution de probabilité peut avoir un décalage de l'espérance par rapport à 0, ce qui provoque des mouvements de tendance, mais sa variance non paramétrique devrait toujours être presque = constante. Ceci doit être observé pour tout échantillon de données.
J'espère que vous avez fini avec le Canadien. C'est le rêve d'un autre poète...
Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi...
J'ai serré le Graal dans ma barbe d'une main et me suis baptisé de l'autre. Cela devrait apporter du bonheur.
Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi...
J'ai serré le Graal dans ma barbe d'une main et me suis baptisé de l'autre. Cela devrait apporter du bonheur.
Alexander, il est urgent de passer au temps non linéaire pour obtenir le graal.
Il n'y a aucune chance que je puisse le maîtriser en un temps linéaire.
Alexander, il est urgent de passer au temps non linéaire pour obtenir le graal.
Je ne peux pas l'obtenir en temps linéaire.
Comme convenu, dans une semaine je vous enverrai ma série sur CLOSE M1 et ma série sur GBPUSD en novembre. S'il y a une amélioration significative des résultats des tests - je vous dirai comment ma série se développe. Je suis également intéressé par votre avis sur la manière d'améliorer la formation d'une telle série.
Je vous enverrai, comme convenu, dans une semaine la série sur CLOSE M1 et ma série sur GBPUSD pour novembre de cette année. Si les résultats des tests s'améliorent de manière significative, je vous dirai ce qu'il en est de ma série. Je suis également intéressé par votre avis sur la manière d'améliorer la formation d'une telle série.
Toute la puissance de l'intelligence artificielle va s'abattre sur cette rangée et si elle ne peut rien faire, personne ne le pourra. Ce sera comme ça.