De la théorie à la pratique - page 1455
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Je vous ai envoyé une version fonctionnelle du robot de 2014 il y a six mois.
Ne vous méprenez pas, c'est vous qui me l'avez envoyé. C'est le bordel, je m'en souviens comme c'est maintenant.
Vous ne comprenez pas que dans notre domaine, les quantités ne sont pas indépendantes. Les traiter comme indépendants est complètement faux !
SO
Je ne peux pas accéder à ce livre.
Si vous en avez l'occasion, épinglez-le ici pour pouvoir le lire.
Ce fil de discussion traite exactement du modèle avec des incréments indépendants - sinon toute approximation de leur vraie distribution à un échantillon est hors de question.
Le livre de Shiryaev (chapitre X) traite de l'approximation des prix par un mouvement brownien avec dérive variable - c'est-à-dire que les incréments de prix sont supposés être indépendants. Bien que, pour être juste, dans ce livre, il ne parle que des actions et des options sur actions.
Je ne peux que poster un lien vers un extrait introductif du livre (avec une liste de références).
Vous n'avez pas prêté attention aux termes stipulés par Chiryaev dès le début :
Ces conditions excluent immédiatement notre domaine (forex, cfd, futures, etc.) de la réflexion menée dans cet article.
Shiryaev savait exactement de quoi il parlait.
Et vous, apparemment, l'avez mal compris.
Faites plus attention.
On trouve à peu près la même chose dans des articles mathématiques similaires sur lesquels repose, entre autres, le chat de Schroedinger
entièrement d'accord
et w-shin est à peu près la même chose que les formules, ce n'est pas une mauvaise choseNe vous méprenez pas, c'est vous qui me l'avez envoyé. C'est des conneries. Je m'en souviens comme je m'en souviens maintenant.
Qu'est-ce que tu fais dans ta tête ?)
Je vous ai envoyé une version fonctionnelle du robot de 2014 il y a six mois.
Je ne me souviens pas que
Ne vous méprenez pas, c'est vous qui me l'avez envoyé. C'est un désordre, je m'en souviens comme je m'en souviens maintenant.
Max, je suis prêt à utiliser la formule.
mais je travaille toujours dessus, alors ne lancez pas de tomates.
;)
Je ne m'en souviens pas.
Je suis désolé, c'était de 2007 à 2008...
Mais il fera plus frais qu'en 2014)).Je suis désolé, c'était de 2007 à 2008...
mais ce sera plus frais que 2014))C'est le modèle avec des incréments indépendants qui est considéré dans ce fil de discussion - sinon aucune approximation de leur vraie distribution par échantillonnage n'est envisageable.
Ce qui n'est pas considéré ici, dans ce fil ;))
Dans le livre de Shiryaev (chapitre X), on parle d'approximation des prix par un mouvement brownien avec dérive variable - c'est-à-dire que les incréments de prix sont supposés être indépendants. Bien que, pour être juste, dans ce livre, il ne parle que des actions et des options sur actions.
C'est une mauvaise approximation. Ni les actions, ni les options sur actions ne répondent à cette approximation. Leurs incréments de prix ne sont pas indépendants.
Je ne peux que poster un lien versun extrait introductif du livre (avec une liste de références).
Merci. Je vais le lire. Mais ce n'est certainement pas suffisant pour avoir une vue d'ensemble.
En fait, je suis d'accord que les modèles avec indépendance des incréments de prix ne sont pas tout à fait adéquats pour le forex. Ils peuvent convenir à la description de changements de tendance marqués et ne pas convenir à la description d'un bémol, par exemple. Mais :
1) Ils sont relativement simples.
2) Les modèles avec des dépendances incrémentales sont également tout à fait applicables à la notion de discontinuité et nous pouvons essayer de construire des modèles pour eux en modifiant légèrement les modèles existants (avec indépendance).