De la théorie à la pratique - page 1729
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Rena, n'oublie pas de partager les CTs profitables avec tous ceux qui souffrent, pour que cela ne se passe pas comme ça.
en haut, tout le monde voit et se souvient, les bonnes actions seront récompensées, Amen !
Oh, je ne peux pas.
hahaha
Arrêtez de rire.
Encore une fois, pour ceux qui font attention.
le solde et les fonds propres augmentent.
et de plus, l'équité est supérieure à l'équilibre, TOUJOURS.
;)
Bien sûr plus élevé, sinon (à ces risques) le solde passera immédiatement en dessous de zéro par mk, EVERYWHERE)))))
Bien sûr plus élevé, sinon (avec ces risques) le solde deviendra immédiatement inférieur à zéro par mk, EVERYWHERE)))))
oui jusqu'à présent sans grand risque commencé
sur un plus petit montant de risque
Vous faites 4 paris cb en un an. Au moins 300 transactions d'un symbole dans un bureau. Si vous gagnez plus, je paie, sinon c'est vous. Tout dépôt, pas de démo. Tout effet de levier, positions ouvertes pas plus de 100.Bet 25$. Je vais m'en sortir en freelance.
Je ne négocie pas ce que je ne connais pas à fond. Je vous rappelle que je négocie les principaux indices, et uniquement les États-Unis et l'UE. Vous verrez des signaux (ou plutôt des transactions en temps réel), aujourd'hui ou demain.
Je n'ai pas encore pris beaucoup de risques.
Je prendrai le risque sur un plus petit montant.
Peut-être que je ne comprends pas. Le pourcentage élevé de pips, imho, en raison des risques seulement imaginé.
Eh bien, tant que cela fonctionne))
Je voudrais faire ma part.... La question de savoir si les cotations du forex sont aléatoires ou non a été soulevée plus d'une fois. Un trader-codeur respecté a mené une énorme recherche, qui a trouvé des différences entre le forex et le SB. Plus de 100 000 forwards de différents TF ont été pris pour les tests et tout a été confirmé. Sur la base de cette recherche, j'ai personnellement construit mon trade. Mais lorsque vous serez en mesure de montrer la différence entre le forex et la navigation par satellite, vous pourrez gagner de l'argent sans vous inquiéter. Mais comme le dit un consultant bien connu "Tout est vanité". )
Il n'y a pas le moindre doute que la BP du marché n'est pas la SB.
Mais, bien sûr, cela ne devient pas simple et clair à partir du moment où le trader prend conscience de ce fait.
La tâche du trader consiste simplement à réduire la BP du marché à une série compréhensible pour lui, avec laquelle il sait quoi faire. Peu importe le résultat de cette transformation ou de ce filtrage - processus Gamma de variance, processus Ornstein-Uhlenbeck ou onde sinusoïdale... Il est seulement important que le trader comprenne qu'il a rencontré cette chose dans sa vie, à l'école, à l'université... et sait exactement comment travailler avec elle.
Les contrats, les états, les teneurs de marché, les grands acteurs, le sentiment du marché, la foule des traders, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez même savoir quelque chose à ce sujet en vous basant sur le graphique d'un instrument financier ?
Je n'ai pas de théorie du marché unique et correcte qui me soit propre.
En règle générale, je n`ai pas peur d`échanger, mais je suis sûr que je prendrai tout ce dont j`ai besoin).
J'essaie de me familiariser avec le calendrier (mois/semaines/jours/8 heures) et les cycles de nageoires (2/3/10 jours), etc. Et des événements réguliers (fin de trimestre/année/expiration)
à propos des distributions de tiques et de leurs petits paquets, A_K l'a dit au tout début - cela peut être compté mais seulement si vous allez "abandonner" un serveur DC spécifique sur l'imperfection de son algorithme et des erreurs de configuration.
Il n'y a pas le moindre doute que la BP du marché n'est pas la SB.
Mais, bien sûr, cela ne devient pas simple et clair à partir du moment où le trader prend conscience de ce fait.
La tâche du trader consiste simplement à réduire la BP du marché à une série compréhensible pour lui, avec laquelle il sait quoi faire. Le résultat de cette transformation ou de ce filtrage n'a pas d'importance : processus Gamma de variance, processus Ornstein-Uhlenbeck ou onde sinusoïdale... Il est seulement important que le trader comprenne qu'il a rencontré cette chose dans sa vie, à l'école, à l'université... et sait exactement comment travailler avec elle.
Je prends exactement le nombre de barres dont j'ai besoin et seulement sur le TF dont j'ai besoin :-)
J'essaie d'attraper les cycles calendaires (mois/semaines/jours/8 heures) et finaux (2/3/10 jours) connus de moi/de tout le monde et ainsi de suite. Et les événements réguliers (fin de trimestre/année/expiration)
Concernant les volumes d'échantillons = cycles de calendrier, je suis tout à fait d'accord. Toutefois, cela n'est vrai que pour une fenêtre coulissante >= jour. Au cours d'une journée, la non-linéarité de l'arrivée des tics dans le temps joue un rôle de plus en plus important et je ne recommanderais pas d'utiliser une fenêtre = 8 heures.