De la théorie à la pratique - page 1575
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
exactement de la même manière que les mouvements du marché sont structurés
Je n'ai pas étudié la question, mais si l'on en croit Internet et le bon sens, si l'on affiche sur un écran les cotations de centaines de fournisseurs, elles formeront une sorte de bande de plusieurs largeurs. Apparemment, les sociétés de courtage prennent des cotations de différentes sources, puis les filtrent, en fonction de leurs priorités, et les distribuent aux traders. Mais au niveau des minutes - opn, cls, hg, lw - il n'y a presque aucune différence. En ce sens, je pense que l'étude du tick-flow d'une certaine société de courtage est une tâche ingrate - il s'agit en fait d'une étude des particularités de son filtre de cotation.
J'ai lu aujourd'hui des informations pratiques intéressantes à ce sujet sur le site des magnats du forex https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/. En particulier, à propos du décalage de 5 secondes :
"Pendant ce temps, avec une volatilité élevée, cinq secondes sont presque une éternité pendant laquelle tout peut arriver. Par exemple, après l'annonce du résultat du référendum européen, la paire GBP/USD a bondi de 300 pips, puis a chuté de 2 000 pips. Il a fallu quelques secondes - et non quelques minutes - pour que les prix changent radicalement en l'espace de cinq secondes, mais la Banque de Russie estime qu'un courtier ne devrait pas modifier la cotation dans de telles situations.
En conséquence, les courtiers sont contraints de ralentir délibérément le flux des cotations et de fausser les prix. Comme le courtier ne peut pas fournir au client un meilleur prix dans ces cinq secondes, il s'avère que le trader reçoit de facto de fausses informations.
Le marché réagit instantanément aux publications macroéconomiques clés, et un délai de 5 secondes est inacceptable. Notez que les statistiques macroéconomiques sont publiées à la milliseconde près.
J'ai donc écrit lequel : "pour éviter les extrêmes". Et je n'applique pas les mots "mauvais" ou "bon" à cette question. Je ne peux pas dire si c'est une bonne chose qu'un DC combatte l'arbitrage spatial des clients par tous les moyens, en en faisant son propre outil, mais je ne peux pas dire si c'est une mauvaise chose.
Vers une liberté maximale pour choisir la direction de la prochaine étape. Bonjour )
J'ai lu aujourd'hui des informations pratiques intéressantes à ce sujet sur le site des magnats du forex https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/. En particulier, à propos du décalage de 5 secondes :
"Pendant ce temps, avec une volatilité élevée, cinq secondes sont presque une éternité pendant laquelle tout peut arriver. Par exemple, après l'annonce du résultat du référendum européen, la paire GBP/USD a bondi de 300 pips, puis a chuté de 2 000 pips. Il a fallu quelques secondes - et non quelques minutes - pour que les prix changent radicalement en l'espace de cinq secondes, mais la Banque de Russie estime qu'un courtier ne devrait pas modifier la cotation dans de telles situations.
En conséquence, les courtiers sont contraints de ralentir délibérément le flux des cotations et de fausser les prix. Comme le courtier ne peut pas fournir au client un meilleur prix dans ces cinq secondes, il s'avère que le trader reçoit de facto de fausses informations.
Le marché réagit instantanément aux publications macroéconomiques clés et un délai de 5 secondes est inacceptable. Notez que les statistiques macroéconomiques sont publiées à la milliseconde près."
tout cela du point de vue des pips, la stratégie la plus ridicule pour les deux parties
Cependant, si vous excluez votre arbitrage, c'est en quelque sorte
---
En ce qui concerne l'article - apparemment, le DoC ne sait pas non plus où se situera le prix.
C'est dommage, car ce n'est pas exactement un business robuste pour eux...
Et comment le sauraient-ils, car ils n'ont que des informations privilégiées sur leurs clients, et le reste, vous ne le savez pas.Salutations, Vladimir ! Les résultats sont incroyables, bien sûr, mais vous avez toute confiance. Donc, ça pourrait vraiment l'être.
A mon tour, je vais de plus en plus loin dans les TF et les valeurs des fenêtres glissantes dans l'espoir de prouver que la "loi de la racine du temps" fonctionne bien sur le marché. J'ai décrit le problème dans l'un des fils de discussion :
C'est-à-dire qu'en principe, la loi ~sqrt(T) fonctionne sur le marché, mais dans chaque cas elle a ses propres facteurs de correction et ils sont difficiles à calculer même expérimentalement. Je dois trouver l'image d'un processus dans lequel cette loi est pleinement satisfaite.
Par conséquent, je ne vous dirai pas au revoir.
Je ne voudrais pas me fier uniquement à la confiance. Vous pouvez voir l'historique du compte à partir de https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691 et c'est toujours le cas. Le mot de passe d'investissement pour le compte est 437427 "kuz2slz".
En ce qui me concerne, les bénéfices d'un DC en tant qu'entreprise commerciale sont principalement constitués par les transactions de commerçants, disons, naïfs. La grande majorité d'entre eux, je pense plus de 90%. La direction de leurs positions ouvertes peut être modélisée par une pièce de monnaie, c'est-à-dire qu'environ la moitié d'entre elles s'ouvrent vers le haut et l'autre moitié vers le bas. La combinaison du spread et du slippage constitue le bénéfice net de la société de courtage. Le solde déséquilibré est transféré par la CB pour couvrir les risques à l'extérieur, par exemple à une autre société de courtage.
Il existe également un petit groupe d'opérateurs qui exploitent certaines inefficacités des marchés qu'ils ont trouvés. Ils ne négocient pas très vite - intraday et au-dessus, il n'y a pas de bénéfice spécial pour les sociétés de courtage, sauf pour le slippage, mais s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas un groupe de traders naïfs. Leurs positions, ainsi que le solde déséquilibré du premier groupe, sont prises en charge par la CB.
Le troisième groupe est celui des scalpers à haute fréquence qui font que les sociétés de courtage regroupent leurs positions déséquilibrées rapidement et fréquemment, en général ils sont dérangeants comme des moucherons, mais ils sont faciles à manipuler, si nécessaire, renforcez le slippage et ils s'envolent.
Enfin, il existe un autre petit groupe de traders qui exploite les inefficacités du logiciel et du fonctionnement du centre de négociation, par exemple en fournissant un flux de cotations, comme l'a montréVladimir .
Les bénéfices réalisés par ce groupe constituent la perte nette de la société de courtage et, à mon avis, il est naïf de s'attendre à ce qu'elle accepte de les verser à un négociant. C'est pourquoi les sociétés de courtage dépensent beaucoup d'argent pour acheter des plug-ins afin de pallier ces inefficacités dans leur logiciel.
Je ne voudrais pas me fier uniquement à la confiance. Vous pouvez voir l'historique du compte depuis https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691, c'est toujours d'actualité. Le mot de passe d'investissement pour le compte est 437427 "kuz2slz".
Pourquoi n'avez-vous pas continué à trader sur un compte réel après 3 ans de trading démo ?
Pourquoi n'avez-vous pas continué à trader sur un compte réel après 3 ans de trading démo ?
Parce que ça va être un fiasco. Je l'étais. Mais la démo est chaude))))
J'aimerais avoir quelque chose de plus vivant.)
Oui, parce qu'il va y avoir une chasse d'eau. Oui et ça l'était. Mais la démo est chaude))))
J'aurais aimé avoir quelque chose de plus vivant).
Mon cœur saigne ;)
J'ai d'abord eu un système rentable, et ensuite...
C'est ce que je fais depuis 4 ans environ - la capacité de survie.
C'est un sujet très intéressant, je dirais même qu'il est brûlant.