De la théorie à la pratique - page 1483
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il n'y a pas d'état et il n'y a pas de conversation
Je vais jeter un peu de bois sur l'entropie (le physicien n'a cessé de la mentionner auparavant). Parmi ses nombreux types, l'entropie de permutation semble être la plus adaptée (de par sa définition même) pour déterminer la présence d'une tendance. Elle est minimale lorsque la série est monotone et maximale lorsqu'elle est complètement désordonnée.
Je vais jeter un peu de bois sur l'entropie (le physicien n'arrêtait pas d'en parler avant). Parmi ses nombreux types, l'entropie de permutation semble être la plus adaptée (de par sa définition même) à la détection d'une tendance. Elle est minimale lorsque la série est monotone et maximale lorsqu'elle est complètement désordonnée.
n'est pas différente de l'entropie de l'échantillon pour les séries binarisées et légèrement différente pour les autres. Et la moyenne montrera que le marché est aléatoire (autour de 1.5 ou 1.7 en quelque sorte, comme pour la marche aléatoire) :)
Connecter l'ATM au thermomètre ?
C'est au physicien de décider quoi mettre où et dans quel ordre pour créer le Graal. "Demandé" ? Réponds !"
Il y avait des pdfs clairs avec des comparaisons d'entropie... bref, tant pis, c'est un exercice inutile. Oubliez-le après quelques semaines de navigation sur le marché.
On peut éventuellement la réduire à 2 MAs, qui montreront la même chose qu'une tendance.
n'est pas différente de l'entropie de l'échantillon pour les séries binarisées et légèrement différente pour les autres. Et la moyenne montrera que le marché est aléatoire (autour de 1,5 ou 1,7, comme pour la marche aléatoire) :)
Eh bien oui, la question se pose immédiatement sur un échantillon de quelle longueur compter ? Sur une période trop courte - grosse erreur, et sur une période trop longue - elle perd son sens à cause de la non-stationnarité. Par ailleurs, les entropies d'ordres élevés sont intéressantes, mais elles présentent une erreur trop importante.
En fait, c'est juste pour continuer la conversation)
C'est au physicien de décider quoi mettre où et dans quel ordre pour créer le Graal. "Demandé" ? Réponds !"
Laissez-le décider s'il est un trader, un programmeur et un créateur du véritable "Graal du forex",
Ou bien il peut se tenir à l'écart et spéculer sur ce qui est quoi et pourquoi.
Il y avait des pdfs clairs avec des comparaisons d'entropie... bref, tant pis, c'est un exercice inutile. Je l'ai oublié après quelques semaines passées à fouiner sur le marché.
En fin de compte, il est possible de tout réduire à 2 MAs, qui montreront la même chose qu'une tendance.
Mais Entropy est très cool et sonne beaucoup plus solide que certaines MA).
Mais l'entropie est très cool et sonne beaucoup plus solide que certains trucs de MA).
oui, c'est un nom cool :)