De la théorie à la pratique - page 1148
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Un système de retour sur investissement typique consiste en plusieurs petits profits et une grosse perte. Pour estimer le comportement du système en cas de pertes, nous avons besoin d'avoir au moins 20-30 pertes dans l'équité afin d'estimer la fiabilité statistique minimale.
Si l'auteur savait comment utiliser le testeur, il n'aurait pas passé des années de sa vie à vérifier le compte réel.
Eh bien, il est parfois difficile de modifier ce qui a déjà été écrit pour vérification dans le testeur. Parfois c'est difficile, parfois c'est paresseux... Parfois vous pouvez voir comment cela fonctionne) J'ai décidé de le tester de cette façon... OK, c'est juste qu'il y a un groupe d'intérêt, les dignes sont promis .........)). Et en plus, il m'appelle tout le temps Felix))))))))))
Eh bien, il est parfois difficile de retravailler ce que l'on a déjà écrit pour le vérifier chez le testeur. Parfois c'est difficile, parfois c'est paresseux... Parfois vous pouvez voir comment cela fonctionne) J'ai décidé de le tester de cette façon... OK, c'est juste qu'il y a un groupe d'intérêt, les dignes sont promis .........)). Et il m'appelle Felix tout le temps. ))))))))))
il doit avoir felix le chat et vous avez un chaton ava)
Je voudrais dire une chose, pour que personne ne pense que tout est déjà clair et net et que vous pouvez vous remplir les poches d'argent liquide en toute sécurité.
Oui, les résultats obtenus jusqu'à présent sont très bons, mais.. :
1. pas assez de données statistiques, il faut au moins 100 trades effectués. J'ai bien peur de devoir m'asseoir sur une démo pour le mois de mai aussi.
2. je ne peux pas accélérer le processus et "tester" le TS dans un testeur - j'ai une manière non standard de recevoir un flux clairsemé de citations et les archives sont tout simplement nulles.
3) Oui, j'utilise des méthodes non paramétriques de variance, d'aplatissement, d'asymétrie et de moyenne pondérée avec certaines pondérations. Elles sont toutes intéressantes, etc. Mais, aux questions conceptuelles, c'est-à-dire.. :
a) pourquoi la distribution des incréments sur le marché est-elle exactement comme cela et non, par exemple, gaussienne ?
b) Pourquoi, dans mon cas, le prix revient-il à la moyenne dans la plupart des cas ?
Je ne peux pas répondre à cette question.
Je le prends comme une évidence, confirmée expérimentalement. Je ne peux pas justifier théoriquement les réponses à ces questions.
Y a-t-il une possibilité d'une prune embarrassante dans cette affaire ? Eh bien, non, je ne le fais pas, mais il y a une chance de perdre 1 ou 2 affaires honteuses par mois.
Je ne cherche pas d'excuses à l'avance - il faut simplement répondre aux questions ci-dessus.
Pour l'instant, nous nous contentons de regarder.
Y a-t-il une chance d'une perte embarrassante dans ce cas? Eh bien, non, mais il y a une chance de perdre une ou deux affaires par mois.
il y a
et chacun d'entre eux
sur la photo.
https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page173#comment_11310708
Je voudrais dire une chose, pour que personne ne pense que tout est déjà clair et net et que vous pouvez vous remplir les poches d'argent liquide en toute sécurité.
Oui, les résultats obtenus jusqu'à présent sont très bons, mais.. :
1. pas assez de données statistiques, il faut au moins 100 trades effectués. J'ai bien peur de devoir m'asseoir sur une démo pour le mois de mai également.
2. je ne peux pas accélérer le processus et "tester" le TS dans un testeur - j'ai une manière non standard de recevoir un flux clairsemé de citations et les archives sont tout simplement nulles.
3) Oui, j'utilise des méthodes non paramétriques de variance, aplatissement, asymétrie et moyenne pondérée avec certains poids. Elles sont toutes intéressantes, etc. Mais, aux questions conceptuelles, c'est-à-dire :
a) pourquoi la distribution des incréments sur le marché est-elle exactement comme cela et non, par exemple, gaussienne ?
b) Pourquoi, dans mon cas, le prix revient-il à la moyenne dans la plupart des cas ?
Je ne peux pas répondre à cette question.
Je le prends comme une évidence, confirmée expérimentalement. Je ne peux pas justifier théoriquement les réponses à ces questions.
Y a-t-il une possibilité d'une prune embarrassante dans cette affaire ? Eh bien, non, je ne le fais pas, mais il y a une chance de perdre 1 ou 2 affaires honteuses par mois.
Je ne cherche pas d'excuses à l'avance - il faut simplement répondre aux questions ci-dessus.
Pour l'instant, nous nous contentons de regarder.
2. il n'y a aucun moyen d'accélérer le processus et de "lancer" le TS dans le testeur - j'ai une manière non standard de recevoir un flux clairsemé de citations et de telles archives ne sont tout simplement disponibles nulle part.
Les deuxièmes barres sont faciles à réaliser vous-même à partir de ticks - googlez les fichiers FXT.
Pour que personne ne pense que tout est déjà clair et net et que vous pouvez vous remplir les poches d'argent liquide en toute sécurité.
Avec l'argent liquide, une autre surprise vous attend - selon la loi russe, la taxe sur le Forex doit être payée sur le montant des transactions rentables, sans tenir compte des transactions non rentables).
Bien sûr, vous pouvez prétendre que vous ne le savez pas et payer le total, mais c'est une question de chance, jusqu'au premier contrôle tout ira bien).
Avec l'argent liquide, une autre surprise vous attend - selon la loi russe, l'impôt sur le change doit être payé sur le montant des transactions rentables, sans tenir compte des transactions non rentables).
Bien sûr, vous pouvez prétendre que vous ne le savez pas et payer sur le total, mais c'est une question de chance, jusqu'à la première inspection tout ira bien).
Avec l'argent liquide, une autre surprise vous attend - selon la loi russe, l'impôt sur le change doit être payé sur le montant des transactions rentables, sans tenir compte des transactions non rentables).
Bien sûr, vous pouvez prétendre que vous ne le savez pas et payer le total, mais là vous avez de la chance, jusqu'au premier contrôle tout ira bien).
(aksumoron - lois russes)))