De la théorie à la pratique - page 1087
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Parce que l'un d'eux essaie d'imposer TAU sur le marché et l'autre essaie d'imposer la physique sur le marché.
Des sciences tout à fait dignes d'intérêt, mais qui n'ont rien à voir avec la tarification.
C'est une erreur classique de toutes les personnes intelligentes d'essayer d'étendre leur expérience antérieure au marché.
Ce que je voulais dire, c'est que "tirer sur la physique" ne vous mènera nulle part. Nous avons une croissance du PIB de 4% par an, l'émission de monnaie est d'environ 8% et de différents centres. Et pas de manière égale:-)
Par conséquent, la projection des fonctions d'onde et les méthodes statistiques ne fonctionnent pas. C'est comme utiliser une règle au moment du big bang, où l'espace-temps n'a pas encore évolué vers le concept de mètre.
L'analogie la plus proche, pour faire comprendre aux supposés physiciens - le big bang et les systèmes non fermés de la thermodynamique.
Parce que l'un d'eux essaie d'imposer TAU sur le marché et l'autre essaie d'imposer la physique sur le marché.
Des sciences tout à fait dignes, mais rien à voir avec la tarification.
C'est une erreur classique de toutes les personnes intelligentes que d'essayer de mettre sur le marché leurs antécédents.
Je peux même dire plus - pour des raisons psychologiques inconnues, ce fond empêche tout simplement toute tentative d'abandonner la théorie déjà choisie et de reconsidérer leurs vues sur le marché :)))) C'est tout simplement incroyable - mais, ça l'est vraiment.
Alors que moi, renversé par le marché, je gis dans une fosse septique et que le chat de Schrödinger s'est apparemment échappé vers un propriétaire plus prospère, il est temps de procéder à une analyse plus approfondie des différences fondamentales entre le marché et les modèles de processus stochastiques, les modèles de transition quantique, etc.
Et la différence la plus importante est le moment des événements, c'est-à-dire l'heure d'arrivée des nouvelles cotations.
Voici mon récent billet :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Alexander_K, 2019.03.02 15:27
Nous avons décidé de comparer le nombre d'horizons temporels réels S1, c'est-à-dire les barres de second ordre qui ont au moins un tick réel à venir. Les barres de secondes pendant lesquelles il n'y avait pas un seul tick réel entrant n'ont pas été comptées.
Résultats de la semaine précédente :
Comme vous pouvez le constater, le nombre de secondes barres non vides varie beaucoup. Je pense que le nombre de tics est également différent.
Conclusion : il est fortement déconseillé de travailler avec des ticks ou des S1 réels dans des volumes d'échantillons mobiles.
Cependant, je suis absolument certain qu'il est nécessaire d'utiliser des fenêtres de temps mobiles = 1 heure, 4 heures, ... mais pas le volume glissant des échantillons de tick/seconde = 10.000/20.000/... tiques, etc.
Peut-être que ce tableau aidera quelqu'un :))))
Bonne chance à tous !
Il est donc tout simplement évident que, dès le stade de la collecte des données à analyser, une différence fondamentale du marché par rapport à tous les processus connus apparaît.
Le moment de l'obtention des devis et leur montant sont différents selon les sociétés de courtage.
En outre, le processus sur le marché n'est PAS autosimilaire, quoi qu'on en dise.
Ces deux problèmes ne peuvent pas être résolus en discrétisant uniformément le processus (en travaillant avec les OHLC M1, M5, ...), car une telle discrétisation n'est valable que et seulement pour des signaux continus ou pour des processus auto-similaires (comme le mouvement brownien).
C'est-à-dire que nous faisons déjà de terribles erreurs au stade initial - soit en travaillant avec des ticks, soit avec des OHLC M1, M5,.... Les deux solutions sont fausses !
Par conséquent, toutes les autres considérations et méthodes de la construction du Graal n'ont aucun sens à partir de ce niveau initial.
Et comment collecter correctement les données pour les analyser ? Je ne sais pas ! !!
Je vais faire quelques expériences la semaine prochaine, et s'il y a quelque chose d'intéressant, je vous le ferai savoir.
Il est évident que le Graal réside dans la méthode qui consiste à prendre les citations, à les éclaircir, à les prétraiter.
Je peux même dire plus - pour des raisons psychologiques inconnues, ce contexte supprime tout simplement toute tentative d'abandonner la théorie déjà choisie et de reconsidérer son point de vue sur le marché :)))) C'est tout simplement incroyable - mais, ça l'est vraiment.
une fois de plus :
dans le processus d'apprentissage de la vérité, l'illusion s'expose elle-même
maisooo vous êtes sur la voie du succès khee khee)
Je suis enclin à croire que, puisque l'humanité n'a pas encore inventé quelque chose de mieux que de travailler avec des fenêtres coulissantes (des échantillons de données significatifs), nous devrions travailler avec elles sur le marché également. Mais - évidemment - il doit s'agir de fenêtres intelligentes et dynamiques, combinant à la fois la composante temporelle et les volumes en ticks ( intensité des échanges).
Vous ne pouvez pas simplement utiliser des ensembles de tics. Il suffit d'une fenêtre de temps (=24 heures, par exemple) avec une lecture uniforme des cotations - les mêmes.
Et quelle est la bonne manière de le faire ? Comment déterminer et calculer la non-localité et la non-linéarité du temps de marché ? C'est le problème sur lequel je travaille actuellement.
Je suis enclin à croire que, puisque l'humanité n'a pas encore inventé quelque chose de mieux que de travailler avec des fenêtres coulissantes (des échantillons de données significatifs), nous devrions travailler avec elles sur le marché également. Mais - évidemment - il doit s'agir de fenêtres intelligentes et dynamiques, combinant à la fois la composante temporelle et les volumes en ticks ( intensité des échanges).
Vous ne pouvez pas simplement utiliser des ensembles de tics. Une simple fenêtre de temps (=24 heures, par exemple) avec la lecture régulière des cotations - c'est pareil.
Et quelle est la bonne manière de le faire ? Comment déterminer et calculer la non-localité et la non-linéarité du temps de marché ? C'est le problème sur lequel je travaille actuellement.
Je suis enclin à croire que, puisque l'humanité n'a pas encore inventé quelque chose de mieux que de travailler avec des fenêtres coulissantes (des échantillons de données significatifs), nous devrions travailler avec elles sur le marché également. Mais - évidemment - il doit s'agir de fenêtres intelligentes et dynamiques, combinant à la fois la composante temporelle et les volumes en ticks ( intensité des échanges).
Vous ne pouvez pas simplement utiliser des ensembles de tics. Une simple fenêtre de temps (=24 heures, par exemple) avec la lecture régulière des cotations - c'est pareil.
Et quelle est la bonne manière de le faire ? Comment déterminer et calculer la non-localité et la non-linéarité du temps de marché ? C'est le problème sur lequel je travaille actuellement.
Vous êtes un physicien, ou du moins vous vous considérez comme tel.
Avez-vous une bonne raison de croire que le temps du marché (qu'est-ce que c'est ?) est non-local et non-linéaire ?
Vous êtes censé être un physicien, ou du moins vous vous considérez comme tel.
Avez-vous une bonne raison de croire que le temps du marché (qu'est-ce que c'est, d'ailleurs ?) est non-local et non-linéaire ?
Eh bien, Einstein l'a prouvé, et vous pouvez le voir par vous-même. Regardez les citations dans le terminal, elles datent toutes de 2 à 4 heures.
Eh bien, Einstein l'a prouvé, et vous pouvez le voir par vous-même. Regardez les citations dans le terminal - elles datent toutes de 2 à 4 heures.
Je ne savais pas qu'Albert était un cambiste. Dans lequel de ses ouvrages est-il question de "market timing" ?
Je ne pense pas que vous ou A_K ayez en tête les questions d'astronomie et de fuseau horaire:-)
ne savait pas qu'Albert était un trader sur le forex. Dans laquelle de ses œuvres est-il question de "temps de marché" ?
Je ne pense pas que vous ou A_K ayez en tête les problèmes d'astronomie et de fuseau horaire :-)
Albert et Minkowski travaillaient dans des coordonnées spatio-temporelles lorentziennes. Je suppose que l'on devrait faire de même sur le marché - et alors nous verrons une image très différente du processus...