De la théorie à la pratique - page 884
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En fait, le TS a déjà été établi et s'il ne donne pas de résultat au concours, je serai extrêmement surpris et déçu.
Cependant, pour ce cas, il existe une version alternative d'une autre théorie - Gann ou Elliott ou autre. Je serais heureux d'avoir des fils de discussion séparés consacrés aux autres théories du marché.
Hélas, personne n'a le courage de diriger de telles branches... Vraiment désolé pour cela....
En fait, le CT a déjà été mis en place et s'il ne donne pas de résultat lors de la compétition, je serai extrêmement surpris et déçu.
Ce n'est pas possible parce que ça ne peut jamais l'être. (с) ))
Alexander veut créer un système :
En quel temps précis la personne A va-t-elle parcourir une distance de 500 mètres ?
Numéros connus :
Statistiquement, 100 personnes ont traversé entre 4 et 10 minutes, 10+4/2=7, temps moyen 7 minutes.
Les statistiques ont été recueillies dans le passé.
Faisons un test réel avec la personne A et soyons ainsi sûrs qu'elle marchera en 7 minutes.
Conclusion : tous les calculs et les statistiques n'ont rien à voir avec la réalité. Peut-être que dès qu'il a quitté le point de départ, il a immédiatement commencé à pleuvoir.
Quant au marché, c'est la même chose : de grosses sommes d'argent sont entrées sur le marché aujourd'hui et ne sont pas venues demain. Il y a de nombreuses raisons, peut-être même que quelqu'un tousse et ne négocie pas, ou que quelqu'un a fait un mauvais rêve et a perdu sa position.
Vous n'avez pas précisé les paramètres de la personne A. Qui est un athlète, ou peut-être une grand-mère de 80 ans. Et il y a beaucoup d'autres conditions, donc ce n'est pas un bon exemple.
Vous n'avez pas précisé les paramètres de la personne A. Qui est un athlète, et peut-être une grand-mère de 80 ans. Oui et beaucoup d'autres conditions, donc l'exemple n'est pas bon.
Tout se résume à ceci :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Vitaly Muzichenko, 2019.01.29 17:55
Alexander veut créer un système :
En quel temps précis la personne A va-t-elle parcourir une distance de 500 mètres ?
Numéros connus :
Statistiquement, 100 personnes ont traversé entre 4 et 10 minutes, 10+4/2=7, temps moyen 7 minutes.
Statistiques collectées dans le passé.
Faisons un test réel avec la personne A et assurons-nous ainsi qu'elle le réussira en 7 minutes.
Conclusion : tous les calculs et les statistiques n' ont rien à voir avec la réalité. Peut-être que dès qu'il a quitté le point de départ, il a immédiatement commencé à pleuvoir.
Quant au marché, c'est la même chose : de grosses sommes d'argent sont entrées sur le marché aujourd'hui et ne sont pas venues demain. Il y a de nombreuses raisons, peut-être même que quelqu'un tousse et ne négocie pas, ou que quelqu'un a fait un mauvais rêve et a perdu sa position.
Voici la chose intéressante à propos de la fenêtre d'observation glissante. En raison de l'approche différente, vous obtenez des données différentes.
1. On peut prendre une fenêtre glissante W = n et il y aura un décalage à chaque étape.
2. Vous pouvez prendre un point de référence et ajouter n à chaque étape.
Vous pouvez prendre un point de référence décalé au début de la journée d'hier et ajouter n à chaque étape, c'est-à-dire qu'au début de la journée W = 1440 minutes, et à 12h00 W = 2160 minutes. On obtient ainsi une fenêtre coulissante dynamique.
Le point 3 contient à la fois l'énigme et la réponse, ce qui explique le décalage du signal vers la gauche.
Je pensais que le décalage du signal était dû à la moyenne.
Oh noooo... ce n'est pas ça.
;)
Vous disiez plus haut quelque chose à propos des fenêtres et de l'éternité avec elles...
Vos fenêtres et vos statistiques ne permettent pas d'analyser les signaux réels. Et même sur l'histoire.
Il existe de nombreux ouvrages sur les fenêtres et l'analyse des signaux. L'Internet est vaste, vous pouvez le trouver).
En fait, ce n'est pas la première fois que je l'écris).
Yuri, alors comment faire pour qu'un prédicteur ne change pas ses propriétés au fil du temps ? On ne peut pas s'en sortir avec des régressions polynomiales.
Parce que le forum est désert, seuls les nouveaux venus enragés s'entassent de sujet en sujet.
Le plus intéressant est qu'il existe un certain type de mouvement sur le marché, qui se répète explicitement ou non de temps en temps, et le plus intéressant est qu'il se produit toujours, indépendamment de l'année, du mois ou de la cotation. La seule conclusion à laquelle je suis arrivé est que ce mouvement est la seule façon pour l'instrument de déverser un tel nombre de spéculateurs pour rester aléatoire et en même temps avoir une tendance dans un certain sens.
Et le mouvement est une correction inverse par rapport à la tendance globale et une poursuite du mouvement. Bien sûr, c'est étrange, mais cela se produit dans 70 à 85 % des cas. Et même si elle est plate, le risque est minime.
Mais pour le détecter de manière programmatique...))
Ici, vous pouvez résoudre le problème de l'analyse objective et rechercher des moyens de détecter une tendance dans le temps, et ainsi de suite).
Camarade Che ! Marxiste, poète...
Je vous lis et mon âme est heureuse - vous comprenez et savez beaucoup de choses. Cependant, je suis perplexe - vous avez dit vous-même que vous utilisez largement à la fois l'entropie et le coefficient de Hurst. Et sur l'asymétrie et l'aplatissement de la distribution des incréments que vous coupez une puce. Vous ne devriez pas avoir de questions - quel mouvement est aléatoire et lequel ne l'est pas.
Qu'est-ce qui fait qu'il en est ainsi ?
Yuri, comment prépare-t-on un perdant pour qu'il ne change pas ses propriétés avec le temps ? On ne peut pas s'en sortir avec des régressions polynomiales.
Parce que le forum est désert, seuls les nouveaux venus enragés se précipitent d'un sujet à l'autre.
Il n'y a pas de prédicteurs, ils n'existent pas dans la nature). Pour être clair, un seul prédicteur ne signifie rien du tout - une coquille vide. Toute recherche de sens par eux-mêmes - c'est du vent. C'est comme trouver quelque chose sur un plan ou dans un volume, en suivant l'axe des x).
Ce n'est pas exclu, mais je ne prétends pas qu'une paire de prédicteurs est également vide.
Pour trouver réellement quelque chose avec une probabilité non nulle, il faut un ensemble de N prédicteurs orthogonaux, ou au moins linéairement indépendants.
En d'autres termes, avant de construire des prédicteurs, nous devons définir l'espace à N dimensions dans lequel nous allons tout construire. Je ne peux pas vous aider sur ce point - c'est un sujet trop vaste).
Et il n'y a pas de prédicteurs, ils n'existent pas dans la nature). Pour être clair, un prédicteur ne signifie absolument rien - l'espace vide. Toute recherche d'éléments significatifs en soi n'est rien.
Ce n'est pas exclu, mais je ne prétends pas qu'une paire de prédicteurs est également vide.
Pour trouver réellement quelque chose avec une probabilité non nulle, il faut un ensemble de N prédicteurs orthogonaux, ou au moins linéairement indépendants.
Autrement dit, avant de construire des prédicteurs, nous devons décider de l'espace à N dimensions dans lequel nous allons tout construire. Je ne peux pas vous aider sur ce point - c'est un sujet trop vaste).
Bien sûr, nous parlons d'un prédicteur dans l'espace de Hilbert, et non d'une chenille unidimensionnelle.
Camarade Che ! Marxiste, poète...
Je vous lis et mon âme se réjouit - vous comprenez et savez beaucoup de choses. Cependant, je suis perplexe : vous avez dit vous-même que vous utilisiez largement à la fois l'entropie et le coefficient de Hurst. Et sur l'asymétrie et l'aplatissement de la distribution des incréments que vous coupez une puce. Vous ne devriez pas avoir de questions - quel mouvement est aléatoire et lequel ne l'est pas.
Pourquoi ?
L'homme étudie le mouvement des prix.
J'ai cherché dans plusieurs pages précédentes, mais je n'ai pas trouvé ce message.
Je dirai la chose suivante.
1. La paire peut faire un flop lorsque tout est normal là-bas, c'est-à-dire que ceux qui subissent un profit, ne l'obtiendront plus, ou quelqu'un se trouve dans la zone d'écart avant le profit.
2. La paire peut commencer une tendance (ou faire un pic) lorsqu'il y a un risque décent de recherche de profit, et aussi lorsque le risque est garanti (quelqu'un construit un réseau).