De la théorie à la pratique - page 872
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Si votre système fonctionne mieux lorsqu'il est uniquement en tendance ou plat - il ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas a priori. La probabilité sera inférieure à 50% au départ, et vous ne devrez l'augmenter qu'au détriment du risque.
pas de
Je le teste juste avec des incréments de 1 pip, 0,2 lot et un dépôt de 50 livres... )))
Si les incréments sont de 10 ou 100, c'est plutôt cool.
Une commande unique est également possible.
Je ne l'ai pas fait de cette façon mais en principe c'est possible... avec un deuxième ordre virtuel très probablement.
Si vous regardez l'ensemble du tableau, du début d'une session de trading à la prise de bénéfices, vous obtenez un système qui fonctionne à la fois pour les tendances et pour un flat.
Je ne le fais pas.
Je l'ai juste testé avec des incréments de 1 pip et 0,2 lot avec un dépôt de 50 livres... )))
Si les incréments sont de 10 ou 100, ce serait plutôt cool.
Ce qui m'inquiète maintenant, c'est que... il y a le théorème de Bayes.
Prenons l'exemple du MA.
prenons un signal de MA pour [i-1] et Close[i] et vérifions si la prévision correspond au résultat.
c'est-à-dire utiliser le théorème bayésien pour vérifier le bien-fondé de la prévision basée sur la MA, par exemple, "Si la MA augmente, le prix devrait augmenter".
Bien sûr, nous comprenons que le plus souvent ce sera 50/50. Prenez 194 MAs de la période 6 à la période 200, vérifiez le degré de leur prédictibilité dans TF M1 et déduisez quelles MAs à l'heure actuelle fournissent la meilleure capacité de prédiction. Et s'il y a une "cascade", c'est-à-dire plusieurs optimaux pour la prédiction, alors essayez d'échanger.
Pensez-vous que c'est un test du théorème de Bayes ou non...
Non.
Je l'ai juste testé dans un environnement restreint avec des incréments de 1 pip et 0,2 lot à 50 quid dépo... )))
Si les incréments sont de 10 ou 100, ce serait plutôt cool.
Regardez ce que j'ai remarqué d'autre dans ma stratégie :
vous voyez les drawdowns marqués en rouge ?
J'ai donc un coefficient délicat qui régule le ratio (profit/perte)
son essence avec des pertes minimales pour minimiser la présence de l'ordre sur le marché.
Il s'avère que le temps de présence d'un ordre sur le marché affecte directement les pertes et les risques.
Cela signifie que le prix est essentiellement aléatoire, car un processus aléatoire ne dépend que du temps.
Regardez ce que j'ai remarqué d'autre dans ma stratégie :
vous voyez les drawdowns marqués en rouge ?
J'ai donc un coefficient délicat qui régule le rapport (profit/perte)
Son essence est de minimiser la présence de l'ordre sur le marché avec des pertes minimales.
Il s'avère que le temps de présence d'un ordre sur le marché affecte directement les pertes et les risques.
Cela signifie que le prix est essentiellement aléatoire, car un processus aléatoire ne dépend que du temps.
le prix est aléatoire pour un trader dont l'ordre est suffisamment risqué pour le marché pendant 8 minutes au maximum
avec moins de risque, il est possible que le prix soit aléatoire à tout moment
Ce qui m'inquiète maintenant, c'est que... il y a le théorème de Bayes.
Prenons l'exemple du MA.
prenons un signal de MA pour [i-1] et Close[i] et vérifions si la prévision correspond au résultat.
c'est-à-dire utiliser le théorème bayésien pour vérifier le bien-fondé de la prévision basée sur la MA, par exemple, "Si la MA augmente, le prix devrait augmenter".
Bien sûr, nous comprenons que le plus souvent ce sera 50/50. Prenez 194 MAs de la période 6 à la période 200, vérifiez le degré de leur prédictibilité dans TF M1 et déduisez quelles MAs à l'heure actuelle fournissent la meilleure capacité de prédiction. Et s'il y a une "cascade", c'est-à-dire plusieurs optimaux pour la prédiction, essayez de les négocier.
Pensez-vous que c'est comme un test du théorème de Bayes, qu'il fonctionne vraiment ou pas...
J'avais l'habitude d'écrire le même genre de code...
mais je me suis soudainement rendu compte qu'une personne ne peut pas faire un devis adaptatif aussi complexe et commencer à chercher un calcul de base.
l'un des 2 articles ci-dessus aborde l'approche du marché pour décrypter les mouvements de prix d'un niveau à l'autre (ou vice versa), mais c'est trop compliqué
tout est plus simple, je veux dire le décodage de la pseudo-volatilité introduite artificiellement par un cours.
d'ailleurs, si on enlève cette fiction d'un coup, on obtient un rebond, c'est-à-dire une tendance linéaire
l'autre article parle de la cotation d'un triangle, donc négocier plus d'un côté de celui-ci est fortement déconseillé, un tracas.Je me souviens de mon robot dans . J'ai écrit 15000 lignes de code et il m'a fallu plus de trois mois pour l'écrire - imaginez à quel point j'étais excité XD
La MA est une machine à imprimer les spreads, le meilleur assistant d'un trader, mais pas d'un lâcheur.
Non non, tu m'as mal compris, le théorème de Bayes a une probabilité "a priori" et "a posteriori" et le point est que sa formule donne une relation entre l'une et l'autre. donc, je voulais vérifier cette relation sur MA et voir si quelque chose en ressort). Eh bien pas MA donc j'ai un modèle d'une tendance plate ... en général à ce mécanisme peut être vissé tout ce que vous voulez).
L'essentiel est que la relation "passé-présent-futur" fonctionne et, ce qui est le plus important, qu'il y ait une probabilité adéquate d'évaluer la situation réelle sur cette base.Non non, tu m'as mal compris, le théorème de Bayes a une probabilité "a priori" et "a posteriori" et le point est que sa formule donne une relation entre l'une et l'autre. donc, je voulais vérifier cette relation sur MA et voir si quelque chose en ressort). Eh bien pas MA donc j'ai un modèle d'une tendance plate... en général, à ce mécanisme peut être vissé tout ce que vous voulez).
L'essentiel est que la connexion "passé-présent-futur" fonctionne et le plus important est qu'elle donne une probabilité suffisante pour estimer l'état réel des choses sur cette base.Oui, mais pas MA
En fait, si une telle connexion est trouvée, alors pourquoi s'embêter avec l'ordinateur ?
Je ne veux pas échanger ;)
la relation existe, mais encore une fois elle a deux options - vers le haut ou vers le bas, la probabilité de la prédiction augmente justeoui, mais pas le MA
En fait, si une telle connexion est trouvée, pourquoi torturer l'ordinateur sinon ?
Je ne veux pas échanger ;)
ahahy))
je le pense aussi, mais le fait est que l'estimation correcte de cette relation devrait donner 50/50 la plupart du temps. n'est-ce pas ? au fait, avez-vous vérifié votre théorie sur l'ordre et les 8 minutes ?
Je pose la question parce que mon analyse statistique a montré que plus le TF est élevé, plus le prix est aléatoire dans les mouvements sur ce TF.
Je sais juste que c'est vrai. Mais le spread d'un mouvement aléatoire sur DAY est par exemple EURUSD d'environ 2000 pips alors que sur M1 il est de 25-50 pips.