De la théorie à la pratique - page 757
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GBPUSD 2018.
Un peu moins bien ici : 12 transactions - 8 positives et 4 négatives.
Le numéro est bon. Mais c'est le résultat cumulé qui compte. Quel est le résultat final ? Quelle est l'augmentation par rapport au solde initial ?
La quantité est bonne. Mais c'est le résultat global qui compte. Quel est le résultat final ? Quelle est l'augmentation par rapport au solde initial ?
Je ne sais pas. Pas encore le temps de compter.
Il s'agit en fait de graphiques de la déviation des prix par rapport au point de départ avec un décalage dans le temps. Le gouffre potentiel est la fenêtre temporelle d'observation choisie : sessions de trois jours ou trois jours, etc. Et la largeur de l'intervalle de confiance est ~sqrt(T) selon Einstein, car il n'y a rien de mieux et personne ne me convaincra du contraire.
Les graphiques, bien sûr, sont inhabituels et ridicules... Mais nous n'avons pas besoin de beauté, nous avons besoin d'argent !
J'ai déjà configuré le TS et l'ai lancé - voyons voir...
GBPUSD 2018.
Un peu moins bien ici : 12 transactions - 8 positives et 4 négatives.
Je vais poser la question d'une autre manière.
8 positif -- combien de chaque ? Combien au total ?
4 négatifs -- combien sont-ils chacun ? Combien au total ?
Combien au total ?
À propos, l'idée de 3 fosses potentielles (c'est-à-dire la nécessité de surveiller le prix au cours de 3 séances de négociation (1 jour) ou de 3 jours si vous prenez 1 jour comme fosse) est née des considérations suivantes.
1. Prenons, par exemple, les données d'une minute. En 3 jours, cela donne 4320 valeurs de prix.
(2) Par rapport à toute moyenne ou point de départ, le prix forme toujours une distribution unimodale.
(3) D'après l'inégalité de Petunin-Vysokowski, nous savons que pour couvrir 99% de la distribution unimodale, il faut avoir un échantillon de 4444 valeurs.
4. 4320 и 4444... Incroyable coïncidence ! C'est-à-dire qu'une fenêtre de 3 jours est nécessaire et suffisante.
Voila - le Graal.
Je ne sais pas. Pas encore le temps de compter.
Il s'agit en fait de graphiques de la déviation des prix par rapport au point de départ avec un décalage dans le temps. Le gouffre potentiel est la fenêtre temporelle d'observation choisie : sessions de trois jours ou trois jours, etc. Et la largeur de l'intervalle de confiance est ~sqrt(T) selon Einstein, car il n'y a rien de mieux et personne ne me convaincra du contraire.
Les graphiques, bien sûr, sont inhabituels et ridicules... Mais nous n'avons pas besoin de beauté, nous avons besoin d'argent !
J'ai déjà configuré le TS et l'ai exécuté - voyons voir.
Ne pensez-vous pas qu'il est ridicule de prendre un point de référence virtuellement au plafond. Le temps n'est pas important pour le prix. C'est le prix en temps qui compte.
Je vais poser la question d'une autre manière.
Huit positifs... combien de chacun ? Combien au total ?
4 négatifs - combien de chaque ? Combien s'additionnent ?
Combien au total ?
Eh bien, j'ai fait un calcul rapide - le total pour 2018 aurait été de +140 pips. Et il y aurait eu un trade négatif de -110 pips... Peu importe, bien sûr, mais ce sont les meilleurs résultats que j'ai pu obtenir depuis longtemps.
Malheureusement, je n'ai pas de testeur à part entière - je n'utilisais pas de testeurs du tout jusqu'à récemment.
Ne pensez-vous pas qu'il est ridicule de prendre un point de référence virtuellement au plafond. Le temps n'est pas important pour le prix. C'est le prix en temps qui compte.
C'est important !
Mais là n'est pas la question...
Je montre par mes posts - ce que je suis impatient de voir (et tous les autres qui souffrent).
1. une idée avec une justification - pourquoi elle devrait fonctionner.
2. un testeur, une démo, un réel, un signal.
Et pas seulement en philosophant et en roulant des yeux.
De plus, je suis un adversaire catégorique des secrets, embarras et autres cochonneries.
Au passage, cet algorithme n'a aucun mal à battre les SB de type mouvement de Laplace en une seule fois.
Malheureusement, en raison de la non-stationnarité, la RV réelle est beaucoup plus compliquée que le mouvement de Laplace...
Important !
Mais ce n'est pas la question...
Avec mes posts, je montre ce que j'ai envie de voir (et tous ceux qui souffrent).
1. une idée avec une justification - pourquoi elle devrait fonctionner.
2. un testeur, une démo, un réel, un signal.
Et pas seulement en philosophant et en roulant des yeux.
De plus - je suis un adversaire catégorique des secrets, de l'embarras, etc. de la camelote.
(1) Chacun a sa propre justification. Et peut ne pas être fondamentalement approprié pour d'autres.
2. Ce n'est que maintenant que vous prêtez attention au testeur. Vous verrez beaucoup de choses intéressantes par vous-même grâce à cette merveille du progrès.
Personne ne peut garder des secrets dans sa manche. Ce ne sont pas des cartes. Le prix est le même pour tous et il est à la vue de tous.
Au passage, cet algorithme n'a aucun mal à battre les SB de type mouvement de Laplace en une seule fois.
Malheureusement, en raison de la non-stationnarité, la BP réelle est beaucoup plus compliquée que le mouvement de Laplace...
1) Eh bien, avec SB, je suppose que tout est déjà clair. N'est-ce pas ? Tu as trouvé Laplace ? Parce que j'ai déjà trouvé les calculs que je dois faire pour que ce soit plus clair. A faire ou à ne pas faire ?
2) La RV réelle, en effet, est beaucoup plus compliquée que n'importe quel SB, y compris Laplace, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Je vous ai également dit que jouer à SB (avec votre cher Laplace) n'est pas une panacée pour travailler avec la vraie BP. Vous en êtes maintenant convaincu vous-même. Mais il n'y a pas lieu de regretter la nature instable de BP. Essayer de rendre stationnaire une TA instable est une tâche absolument futile. Et c'est pourquoi les méthodes TViMS ne donneront pas le résultat souhaité ici. Nous avons besoin d'autres moyens, qui peuvent apporter non pas le regret de la RV instable, mais la satisfaction et la joie à son sujet ;))