De la théorie à la pratique - page 687
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C'est là que j'ai trouvé une nouvelle façon de calculer la variance du processus, tout simplement - la largeur du canal autour de la moyenne.
Le génie et la simplicité de cette formule est que vous ne devez pas du tout penser aux quantiles. Tout est calculé par lui-même.
Je suis encore en train de le tester.
Je l'ai fait compter tout seul aussi, et pas de télé du tout.
Et tout fonctionne bien. Il n'y a pas de période de calcul et tout fonctionne tout seul.
Ici, tu es le bienvenu pour l'utiliser. Je n'ai pas vu de meilleur endroit pour le commerce et je n'en verrai probablement jamais.
Cela fonctionne vraiment dans la pratique pour moi.
Contrairement à la théorie.
Tout ce dont vous avez besoin est :
a) début du calcul de la barre sur le graphique actuel
b) le délai d'analyse
Plus le début du calcul est éloigné de la barre actuelle, plus la probabilité d'une adaptation maximale au mouvement des prix est élevée. L'adaptation elle-même "s'ajuste" il suffit d'éloigner le début du calcul de la barre actuelle de plus de 1000 barres
tout.Il y a beaucoup de gens talentueux dans ce fil de discussion, alors pourquoi ne pas passer à la pratique, enfin ?) Et profiter de l'occasion pour utiliser l'intelligence collective ?
Parce que je ne pense pas, je suis même sûr à 99%, que vous trouverez quelque chose de nettement meilleur que cet algorithme dans les 100 prochaines pages.
Je pourrais le rendre multi-temporelle, de sorte qu'il montre tous les derniers niveaux du dernier canal sur tous les TFs.
Mais je l'ai déjà fait... ça ne servait pas à grand chose pour le robot. C'est pourquoi j'ai simplement jeté l'idée et ne l'ai plus utilisée.
Merci, mon pote ! Mais, personnellement, je n'ai pas besoin de solutions toutes faites (comme AUTOMATIC_CHANNEL.ex4). J'ai besoin d'idées, ou d'un travail de recherche.
La plupart de vos suggestions concernent le MM. Je m'intéresse uniquement et exclusivement à la physique et aux mathématiques du marché.
Vous pouvez poster dans ce fil de discussion la tâche : ce qu'il faut étudier et dans quel but, et moi, si je suis capable de le faire, bien sûr, je vous aiderai.
Dans le processus de lutte contre la vérité, l'illusion s'expose...
Je vois... Ok.
Je vous souhaite sincèrement quelque chose un jour... Je ne peux que vous souhaiter une chance aveugle dans votre recherche sur une route aussi dangereuse que celle que vous avez choisie...
Dans le processus de lutte contre la vérité, l'illusion s'expose...
Je vois... Ok.
Je vous souhaite sincèrement quelque chose un jour... Je ne peux que vous souhaiter une chance aveugle dans votre recherche sur une route aussi dangereuse que celle que vous avez choisie...
Quoi qu'il en soit. Amen.
J'ai aussi tout ce qui se compte et sans télévision du tout.
Et tout fonctionne très bien. Il n'y a même pas de période de calcul et tout fonctionne tout seul.
Ici, tu es le bienvenu pour l'utiliser. Je n'ai pas vu de meilleur endroit pour le commerce et je n'en verrai probablement jamais.
Cela fonctionne vraiment dans la pratique pour moi.
Contrairement à la théorie.
Tout ce dont vous avez besoin est :
a) début du calcul de la barre sur le graphique actuel
b) le délai d'analyse
Plus le début du calcul est éloigné de la barre actuelle, plus la probabilité d'une adaptation maximale au mouvement des prix est élevée. L'adaptation se "règle" d'elle-même, il suffit d'éloigner le début du calcul de la barre actuelle de plus de 1000 barres
tout.Eh bien, oui. C'est clair - plus on commence à comprendre le processus, plus on le comprend tôt.
Il n'y a pas de temps dans votre formule
Et c'est la bonne chose à faire. Tout le monde a entendu parler du kagi, mais vous pouvez aussi faire du commerce juste par le temps, le prix sera caché.
Ok. Plus sérieusement.
Etude des modèles de processus de Wiener et d'Ornstein-Uhlenbeck pour leur pertinence sur le marché pour la stratégie de "retour à la moyenne".
Le résultat sur le réel en ce moment est un profit de "-3%" pour 7 mois de trading (environ 100 trades).
Raison :
- Absence de paramètre d'antipersistance du marché. Les coefficients de Hurst, l'asymétrie et l'aplatissement des distributions ne fonctionnent pas.
Maintenant en service :
1. Processushttps://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process.
2. la théorie de Gann.
Pour regarder le graphique sur la dernière période et déterminer s'il est en tendance ou plat ?
Eh bien, regardez le graphique de vos propres yeux et essayez de déterminer s'il s'agit d'une tendance ou d'un plat. Transférez ensuite votre compréhension au code machine.
Pour la cinq centième fois, je publie le Graal :
La variance du processus me semble logique.
sigma^2 est la variance habituelle de la distribution de l'incrément de la fenêtre glissante
theta^2 est une variance inhabituelle, à savoir = 2*(b^2), où
nu est un ordre de la distribution gamma, et si nous parlons de la distribution de Laplace, nu=1.
Mais l'attente, que la foudre me frappe, je ne la comprends pas...
J'ai relu la correspondance entre Automat et Vladimir - options, fonctions de saturation... Je me suis évanouie et je me suis endormie...
J'ai essayé de construire un canal de variance par rapport à la MA et à la médiane, les résultats se sont améliorés d'environ +10%, mais ce n'est pas la même chose... Faux, pour ainsi dire...
Continuer à abrutir...
c'est juste une autre absurdité, c'est-à-dire que c'est un jouet pour le plaisir, mais pas un outil pour le travail.
A lire :
https://elis.psu.ru/node/337977
C'est la même chose... des conneries.
Ce n'est pas un outil pour travailler sur le marché.