De la théorie à la pratique - page 668
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La variance est de 1,95 ? Ça ressemble à un écart-type. Le kurtosis est couplé à la variance, plus la variance est grande, moins le kurtosis réagit aux valeurs aberrantes, et vice versa, plus la variance totale est faible, plus le coefficient sur les valeurs aberrantes est grand.
Non, il y a une variable interne qui n'est pas pertinente.
Comme c'est le cas, oui. Curieusement, c'est le kurtosis (je le calcule avec des métriques non-paramétriques) qui est responsable de la sévérité des queues, ce qui est nécessaire.
Je ne veux rien. Surtout pas de toi.
C'est bien. Les poches vides ne vont pas tarder à arriver).
C'est bien. Les poches vides ne vont pas tarder à se faire sentir).
Désolé de m'immiscer dans votre argumentation, mais vous donnez l'impression d'être un parent vide. C'est du moins l'impression que j'ai eue pendant toute l'existence de ce fil.
Vous faites un visage intelligent et posez parfois une question telle que j'ai envie de demander s'il n'est pas clair pour 600 pages ce qu'une personne compte, l'incrément ou la somme des incréments.
Mais ne dites plus rien à propos de la capture d'écran dans le profil.
C'est bien. Les poches vides ne vont pas tarder à arriver).
:))) Alors qu'ils aillent au diable.
Bass, je parle avec plus de retenue - je (comme d'autres, je pense) n'ai pas besoin de questions, de secrets, d'allusions transparentes et autres conneries.
Je veux des réponses, de la documentation, des graphiques, des chiffres, c'est-à-dire une approche professionnelle de la question. Si vous ne pouvez pas offrir cela, sortez du fil.
Vous faites une grimace et posez parfois des questions qui vous donnent envie de demander si la page 600 ne montre pas clairement ce que la personne compte, l'incrément ou la somme des incréments.
Les questions sont une forme de demande de réflexion à l'auteur. Je ne suis pas intéressé par les réponses, je les connais déjà.
En ce qui concerne la corrélation - si l'auteur voulait parler des incréments, leur corrélation est très faible et ne "garantit" rien, comme il l'a écrit.
Et s'il voulait dire la somme des graphiques, leur corrélation négative est plus forte, bien sûr, mais nous ne traitons pas la somme des graphiques, c'est-à-dire le prix avec la tendance supprimée, mais le prix initial avec les tendances présentes. La corrélation négative sur la somme des graphiques "garantit" le profit seulement sur le graphique des graphiques, mais pas sur le graphique des prix.
Par conséquent, l'ACF de la somme des incréments est auto-défavorable. Il faut également y associer une sorte de détecteur de tendances.
Par conséquent, l'ACF de la somme des incréments est auto-défavorable. Il faut y associer une sorte de détecteur de tendances.
Alexander, j'ai vraiment besoin de votre aide pour traiter ces données (ci-jointes).
Quel est l'histogramme et y a-t-il des modèles statistiques ou non, des quantiles, etc. que pouvez-vous dire ?
Parce que je suis nul pour ce genre de choses.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le post ci-dessus, j'ai utilisé un multiplicateur de 1,6, une étrange coïncidence, mais c'est Chegevara qui a toujours mentionné ce chiffre.
Alexander, j'ai vraiment besoin de votre aide pour traiter ces données (ci-jointes).
Quel est l'histogramme et y a-t-il ou non des modèles statistiques, des quantiles, etc. que pouvez-vous dire ?
Parce que je suis un amateur dans ce domaine.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le post ci-dessus, j'ai utilisé un multiplicateur de 1,6, une étrange coïncidence, mais c'est Chegevara qui n'a cessé de mentionner ce chiffre.
Si vous enlevez 0, ce qui est TRÈS nombreux, cela ressemble à ceci.
Non, eh bien, je ne peux pas dire tout de suite ce que vous pouvez en tirer. Cela dépend de l'objectif que vous visez...
A propos de l'EURUSD 2018...
Si l'on considère l'aplatissement non paramétrique de la somme des incréments par rapport à la médiane, et que l'on fixe une condition d'entrée d'aplatissement de <10, alors les transactions dévastatrices du 14 juin et de septembre (voir les graphiques mis en évidence par des cercles rouges) échoueraient absolument.
Je peux demander un histogramme de ce montant. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant.