De la théorie à la pratique - page 603
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La seule question qui reste est de savoir si le prix vacille ou si le canal s'en prend au prix.
La chaîne est bien sûr compétitive au niveau des prix.
La chaîne va naturellement vers le prix.c'est pour Sat)
Mon option est la seconde - je n'ose que spéculer...
Et est-il exact que l'essentiel des 600 pages de ce remue-ménage autour du Graal est le suivant :
C'est bien ça ? L'essentiel est correct ? Rien ne manque ?
:-)
Et dans votre dessin, vous avez le Graal d'or pur.
Je viens de regarder les quantiles à 100% des distributions des sommes d'incréments et je les ai comparés aux quantiles du prix lui-même pour le même graphique historique :
Noir - Quantile de 100% pour la somme des incréments dans la fenêtre glissante=8 heures
Violet - Quantile de 100% pour le prix dans la même fenêtre.
Taki sont deux processus différents générant des distributions de probabilité différentes.
Si nous utilisons le quantile dynamique de 100% pour la somme des incréments, nous obtenons l'image suivante :
Je n'exclus pas que si vous travaillez dans une fenêtre glissante = 24 heures (sur les conseils de mon ami Bas'a) et que vous utilisez un quantile dynamique de 99%, vous pouvez obtenir une image similaire à la vôtre.
c'est pour le sous-marin).
Si le canal est basé sur le prix, pourquoi le prix devrait-il suivre le canal ? Le canal suivra naturellement le prix.
Si les prix devaient suivre les données du canal, ce serait l'inverse.
Et est-il vrai que le but des 600 pages de ce lancer de graal est le suivant :
Vous cherchez une formule mathématique magique pour que les lignes SUP et RES se déroulent à peu près comme dans la figure :
Le prix, hypnotisé par la beauté des mathématiques, doit se précipiter entre le rouge et le vert.
Le canal suivra naturellement le prix.Si le canal est basé sur le prix, alors pourquoi le prix devrait-il suivre le canal ? Bien sûr, le canal suivra le prix.
Pourquoi avez-vous fait ça ? Le sujet était-il intéressant ? ))))
Votre confiance est basée sur :
- Une expérience personnelle de trading réussi ?
- Un calcul mathématique rigoureux ?
- L'opinion des autres ?
- Le principe du "je pense que" ?
Ou est-ce une supposition plutôt qu'une certitude ?
Sur les statistiques.
))
Il existe trois types de mensonges : les mensonges, les mensonges flagrants et les statistiques. (с)
Et vous avez le Graal d'or pur dans votre photo.
J'ai examiné les quantiles à 100 % des distributions de la somme des incréments et les ai comparés aux quantiles du prix lui-même pour le même graphique historique :
Noir - Quantile de 100% pour la somme des incréments dans la fenêtre glissante=8 heures
Violet - Quantile de 100% pour le prix dans la même fenêtre.
Taki sont deux processus différents générant des distributions de probabilité différentes.
Si nous utilisons le quantile dynamique de 100% pour la somme des incréments, nous obtenons l'image suivante :
Je n'exclus pas que si vous travaillez en fenêtre glissante = 24 heures (sur les conseils de mon ami Bas'a) et utilisez le quantile à 99%, vous pouvez obtenir une image similaire à la vôtre
Projet Graal #100500.
1. Hypothèses supposées (nécessitent une preuve ou une confirmation pratique).
1.1 A tout moment, un profil de marché est défini comme une fonction de l'historique collecté du prix à certains niveaux.
1.2 Les bosses du profil du marché définissent les limites d'un canal de fluctuations des prix.
1.3 La séquence temporelle des profils de marché nous donne un canal support-résistance.
1.4 On suppose que la partie intérieure du canal est une fosse potentielle pour le prix, et qu'en conséquence, en cas de petites perturbations, le prix tend à se rapprocher du prix moyen (plat).
1.5 En cas de perturbations importantes, le prix sortira du canal et glissera sur l'extérieur du canal (tendance) pour former une nouvelle structure de canal.
1.6 Plusieurs chaînes peuvent être construites à un moment donné en utilisant une profondeur d'histoire et une méthode de collecte et de transformation des données historiques différentes.
1.7 Le temps, en tant que facteur d'influence sur des intervalles de temps inférieurs à un jour, ne peut être considéré qu'en fonction de l'arrivée de perturbations significatives (nouvelles).
La quantification du temps est liée à l'arrivée des ticks de prix. Par conséquent, la recherche de la périodicité sur de petits intervalles de temps n'a pas de sens.
1.8 La profondeur pratique de l'historique pour le tracé des profils de canaux est importante dans le temps, c'est pourquoi une quantification à l'échelle de la minute peut être utilisée pour ces constructions.
1.9. Pour préciser les limites d'un canal, il est nécessaire d'utiliser l'historique des ticks et une méthode pour corriger la décision concernant la prévision de l'évolution future des prix.
En particulier, il devrait être possible de déterminer la probabilité que le prix se trouve sur la pente intérieure ou extérieure du canal à ce moment-là.
1.10. Étant donné que les fortes perturbations brisent le modèle d'échange de canaux, la zone d'applicabilité de ce modèle ne devrait pas se rapprocher des zones de fortes perturbations prévues.
etc.
Toutes les 600500 pages citées ici sont une tentative d'aborder uniquement le point 1.9 et d'ignorer complètement le point 1.10, ce qui fait que le point 1.9 n'a aucun sens.
Sur les statistiques.
Apparemment, c'est une sorte de statistique secrète.
On ne trouve pas de telles statistiques dans ce fil.
Ce qui est imprimé ici ne semble donner qu'un espoir, pas une certitude.