De la théorie à la pratique - page 527
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Voici sur les mêmes données - interpolation cubique, largeur de canal 0,9 mais avec une estimation légèrement différente.
Le truc, c'est que la trajectoire peut soudainement changer et alors toutes les approximations partent en vrille.
Mais la trajectoire du canal ne peut-elle pas changer rapidement lorsqu'on utilise une montre-bracelet ? Le but est de trouver un indicateur qui fonctionne mieux qu'une montre-bracelet.
J'ai fait pas mal de recherches. (Ici, mes graphiques sont le résultat de ces recherches).
Je suis arrivé à la conclusion que tous les indicateurs gravitent soit vers la même MA simple, soit vers le PriceChannel. Et tous les dérivés, tous les signaux ne sont pas très différents. Il est possible d'entasser beaucoup d'indicateurs qui seraient différents de cinq à dix pour cent. Mais les petites différences n'ont aucun sens. Je n'ai pas réussi à inventer quelque chose qui serait radicalement et durablement différent des deux. Dans les "courtes distances" - cela arrive (surtout s'il y a des nouvelles sur les petites échéances). Mais si je fais une analyse sur plusieurs mois - la différence est perdue. Par conséquent, je me suis arrêté uniquement sur ces deux indicateurs. Et j'ai fermé la question pour moi-même.
J'ai fait pas mal de recherches. (Ici, mes graphiques sont le résultat de cette recherche).
Je suis arrivé à la conclusion que tous les indicateurs gravitent soit vers la même MA simple, soit vers le priceChannel. Et tous les dérivés, tous les signaux ne sont pas très différents. Il est possible d'entasser beaucoup d'indicateurs qui seraient différents de cinq à dix pour cent. Mais les petites différences n'ont aucun sens. Je n'ai pas réussi à inventer quelque chose qui serait radicalement et durablement différent des deux. Dans les "courtes distances" - cela arrive (surtout s'il y a des nouvelles sur les petites échéances). Mais si je fais une analyse sur plusieurs mois - la différence est perdue. Par conséquent, j'ai arrêté uniquement sur ces deux indicateurs. Et j'ai fermé la question pour moi-même.
Ce sont donc les deux principales méthodes de base :
1. La MA est en fait la ligne de prix moyenne à laquelle elle revient périodiquement.
2. Le canal de prix est une mesure des mouvements de prix, les limites de son écart.
Tout le reste est dérivé, donc c'est ainsi.
Je ne comprends pas bien, pourquoi n'aimez-vous pas la méthode ANC et les polynômes ? Le canal est facile à construire...
Voici un autre graphique pour vous. Interpolation parabolique, la largeur du canal est de 0,9 de l'enveloppe maximale.
Quelque chose me dit que Smokchi veut obtenir cet effet sans redessiner, parce que si on prend seulement le dernier point à chaque fois, et qu'on ne tient pas compte du "redessinage", alors notre canal va tourner en boucle comme un fou et il n'y aura pas une si belle image. C'est comme par exemple, euh..., pas d'image sur le graphique à portée de main, ce serait clair tout de suite, on prend LR sur mashki (Vinin avait la formule 3*LWMA-2*SMA dans kodobase) j'ai dessiné). Les points verts sont des tics. MA, si vous le faites comme LR, a une fenêtre rectangulaire, alors il sera redessiné aussi (de sorte que le mashka peut dessiner si vous voulez)), SMA lui-même ne redessine pas et LRMA aussi ne redessine pas, mais ce n'est plus une belle image. D'ailleurs, il est très facile de calculer l'angle LR à partir d'ici, via tg.
P.S. Sur le forum, même les nuls ont considéré le polynôme de degré 2, le quadratique LR et quelqu'un d'autre a essayé de lever la main sur le polynôme de degré 3.
Smokchi, si tu veux aller dans ce sens, tu devrais faire comme Nikolay Semko, sans redessiner. Après tout, ce n'est qu'en désactivant le redécoupage que nous pourrons évaluer la qualité. C'est du moins ce que je pense, et la méthode de décomposition de Hilbert-Huang, gentiment remise par Bass et mise en œuvre par Victor, n'est pas exempte de ce que l'on appelle les "effets de bord".
Un autre point, j'ai le "pendule dans ma tête" Vladimir juste en parlant de cela aussi, est-ce pour évaluer, la courbe elle-même au point final à ce moment ? Parce que si nous visons le point final lui-même, il peut ne pas être le milieu du canal de prix à ce moment particulier.
Smokchi, si tu veux aller dans cette direction, tu devrais faire comme Nikolay Semko, sans redessiner. Après tout, ce n'est qu'en désactivant le redécoupage que nous pouvons évaluer la qualité.
En utilisant la baguette, la trajectoire du canal ne peut-elle pas changer rapidement ? Le but est de trouver un indicateur qui fonctionne mieux que la baguette.
et la trajectoire du canal ne peut-elle pas changer rapidement lorsqu'on utilise la baguette ? le but est de trouver un indicateur qui fonctionne mieux que la baguette.
Pour trouver un tel indicateur, qui fonctionnerait mieux que le mashka, ce serait au moinsun "graal", il faut connaître le "rythme cardiaque" du prix, comment il bat, avec quelle fréquence, s'il n'y a pas d'arythmie, etc. et après l'avoir trouvé, la voie directe pour faire des prévisions.
Ce que vous essayez de faire est la catégorie des "systèmes suiveurs de tendance" pour être en phase avec le marché, c'est une question de qualité de l'algorithme d'ajustement lui-même, pour être centré sur le marché, Yusuf a probablement aussi regardé dans cette direction en créant sa formule 18, Yusuf, si vous le lisez, partagez votre expérience dans la création d'un tel paradigme pour saisir l'immensité, est-ce possible ?
Seule une MA plus complexe est meilleure qu'une MA).
Yuri comme toujours))