De la théorie à la pratique - page 501
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Relisez tout Orlov... (voir fichier joint).
En gros, tout se résume au fait que rien sur le marché ne compte et rien ne fonctionne, à l'exception de deux choses :
Le volume de l'échantillon et la distance entre les centres des distributions de l'échantillon sur l'intervalle de temps tau.
Essentiellement, il suggère d'attendre que le prix sorte de la variance dans une fenêtre coulissante particulière et après un intervalle de temps << la taille de la fenêtre coulissante ( !!! pas comme la mienne dans la même fenêtre, mais beaucoup plus petite !!!), de fermer le trade en utilisant une stratégie de contre-tendance. C'est tout.
En fait, c'est exact. En d'autres termes, les traders attendent une longue bougie, un grand pourcentage de changement de prix, pas la vitesse de changement, mais le pourcentage de changement est important, il y a une forte probabilité que le taux ne revienne pas en arrière. L'indicateur ADX(14) remarque de telles choses et le ZIGZAG apparaît. Cela pourrait être le début d'une tendance. Le début d'une autre longue bougie sur le temps supérieur. Un écart important. Et un point précis dans le temps pour que les traders puissent prendre une décision sur les différentes stratégies appliquées. Les tartes ont été terminées, on s'est défoncé, on a grimpé dans les chariots. Le train a bougé. Peut-être.
Relisez tout Orlov... (voir fichier joint).
En gros, tout se résume au fait que rien sur le marché ne compte et que rien ne fonctionne, à l'exception de deux choses :
Le volume de l'échantillon et la distance entre les centres des distributions de l'échantillon sur l'intervalle de temps tau.
Essentiellement, il suggère d'attendre que le prix sorte de la variance dans une fenêtre coulissante particulière et après un intervalle de temps << la taille de la fenêtre coulissante ( !!! pas comme la mienne dans la même fenêtre, mais beaucoup plus petite !!!), de fermer le trade en utilisant une stratégie de contre-tendance. C'est tout.
Pourquoi, Alexander, Fokker-Planck a-t-il été mis de côté ?
Après tout, l'idée initiale de convertir la distribution qui a eu lieu au moment de l'ouverture d'une transaction en distribution qui viendra plus tard était si intéressante. Vous ne parlez plus que des moyens d'identifier quand entrer dans une transaction, et je pense que vous avez un peu affiné la méthode des bandes de Bollinger. Et les problèmes se posent lorsqu'il s'agit de savoir quand la fermer... Il y a tellement de place pour la recherche dans ce domaine, et l'appareil mathématique est très peu conventionnel - intégration des trajectoires. Avez-vous trouvé quelque chose ?
Peut-être au moins dans la formulation du problème : que voulez-vous de la distribution des incréments à la fin de la transaction dans un but de profit ? Je me souviens que vous avez parlé de l'extremum de la fonction de densité de probabilité. Si nous savons ce qui est nécessaire, nous pouvons les rechercher, toujours par des méthodes formelles d'analyse statistique, pour lesquelles il existe de nombreux programmes et il n'est pas nécessaire de les écrire à nouveau. Alors, vous aurez peut-être de la chance, et nous pourrons identifier une ou plusieurs préhistoires typiques.
P.S. Au fait, j'ai trouvé quelque part des formules pour un point de rupture optimal (analogue au problème du marié) sur une série temporelle à marche aléatoire. Il semble que ce soit l'école de Shiryaev. Chercher, où ça ?
P.P.S. N'êtes-vous pas complètement désabusé par les méthodes de la théorie des probabilités, n'est-il pas temps d'analyser des séquences plutôt que des distributions ?Pourquoi, Alexandre, Fokker-Planck a-t-il été mis de côté ?
Après tout, l'idée initiale de convertir la distribution qui a eu lieu au moment de l'ouverture d'une transaction en une distribution qui viendra plus tard était si intéressante. Vous ne parlez plus que des moyens d'identifier quand entrer dans une transaction, et je pense que vous avez un peu affiné la méthode des bandes de Bollinger. Et les problèmes se posent lorsqu'il s'agit de savoir quand la fermer... Il y a tellement de place pour la recherche dans ce domaine, et l'appareil mathématique est très peu conventionnel - intégration des trajectoires. Tu n'as rien trouvé ?
Pourquoi pas - non, je ne l'ai pas fait.
En fait, ceux qui travaillent le sont :
1. Calcul de la dispersion (coefficient de diffusion) par la "racine du temps".
2. en utilisant les médianes.
Avoir un avantage statistique sur ses homologues :
3. échelle de temps exponentielle
4. ACF
Le moment où l'on sort d'une transaction est vraiment irréalisable...
Si vous avez prêté attention à mes derniers histogrammes hypergéométriques, ils indiquent directement (et Orlov le confirme) que le temps de décision de sortie d'un trade doit être inférieur à la dimension de la fenêtre temporelle d'observation. En fait, il s'agit d'une prédiction à court terme d'un "retour à la moyenne".
Étudier, calculer, distribuer
les incréments
sans comprendre la signification physique des incréments
est un lavage de mains et un lavage de cerveau
Étudier, calculer, distribuer
les incréments
sans comprendre la signification physique des incréments
est un lavage de mains et un lavage de cerveau
P.S. Oui, au fait, j'ai rencontré quelque part des formules pour un point d'arrêt optimal (analogue au problème de la fiancée difficile) sur une série temporelle avec marche aléatoire. Il semble que ce soit l'école de Shiryaev. Chercher, où ça ?
P.P.S. N'êtes-vous pas désabusé par les méthodes de la théorie des probabilités ? N'est-il pas temps d'analyser les séquences plutôt que les distributions ?Shiryaev parle d'un cas particulier d'arrêt optimal - le problème de la décroissance des processus aléatoires. Dans ce fil de discussion, j'ai posté un lien vers une vidéo avec son histoire à ce sujet (et qu'il a publié un livre sur le sujet l'année dernière).
TC a un problème avec les bases de matstat. Par exemple, il parle de la même distribution de deux échantillons, sans la confirmer par des critères de concordance/uniformité.
Vladimir, si un jour tu as envie de travailler dans le système VisSim, je peux t'envoyer mon modèle TS - il te suffit d'écrire une phrase : "Envoyez-le" :)) Qu'il s'agisse d'une ébauche, ne donnant aucun bénéfice (en fait, le modèle de base) - mais il est plus facile de finaliser leurs idées, que de tout recommencer. IMHO.
...
TC a un problème avec les bases de matstat. Par exemple, il parle de la même distribution de deux échantillons, sans le confirmer avec les critères de concordance/uniformité.
Mais le matstat a aussi un problème avec les séries de base pour le taux de change, ces séries n'ont pas la propriété de la stabilité statistique (fréquences relatives tendance aux probabilités), pourquoi les lois des grands nombres ne sont pas remplies. Quels sont les critères ?