De la théorie à la pratique - page 456
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Au fait, Alexander, la raison pour laquelle vos profits tournent autour de zéro est peut-être que vous n'utilisez pas le MM. Les pertes mangent les profits et il est bon d'être à zéro.
Nah. Il n'y a rien de mal avec MM.
Ne peut pas faire face à l'ACF - son estimation discrète est incorrectement considérée.
Il n'y a rien à faire sur le marché sans tenir compte de la mémoire.
Il s'avère que jusqu'à présent, j'ai essayé de gagner de l'argent par pur hasard. En résumé, l'espérance de profit est strictement égale à 0. Triste, triste, triste...
Question pour les radiophysiciens respectés :
L'ACF pour un signal discret est-il calculé avec le décalage temporel de la copie du signal deltaT = const ou, après tout, deltaT peut-il être une variable?
Je vous en prie, camarades, messieurs de la radiophysique !
Veuillez m'aider à résoudre cette question !
Selon les règles, deltaT=const, mais je suis comme un lion qui s'accroche aux flux d'Erlang pour recevoir les cotations en tick et mon deltaT est une variable qui a une distribution d'Erlang. Il s'avère que dans ce cas, je ne peux pas du tout utiliser les formules ACF pour le signal discret et je dois passer à une lecture uniforme. N'est-ce pas ?
Je suis prêt à le faire, bien que je sois follement désolé pour six mois de travail sur ces misérables ruisseaux...
Mais, sans ACF, ce n'est pas bon...
Impossible de traiter l'ACF - son estimation discrète n'est pas correctement comptabilisée.Une opinion...
Toutes sortes de filtres doivent être comptabilisés pour la période allant du début du mouvement au moment présent.
Et si ce début de mouvement n'est pas dans la fenêtre d'observation ou n'est pas correctement défini, alors ... ?
Question pour les radiophysiciens respectés :
L'ACF d'un signal discret est-il calculé à un décalage temporel du signal deltaT = const, ou deltaT peut-il encore être une variable ?
N'a-t-on pas l'impression que quelque chose ne va pas dès le départ ? Et quoi que tu ajoutes à ce "mal". le résultat n'est toujours pas le même !
Tout devrait déjà être pris en compte dans la variance. Imho !
Martin Cheguevara dit que nous faisons fausse route.
Peut-être pas celui-là :))))
Mais, mon but est de faire une CT formalisée, selon des processus et des formules physiques déjà découverts et décrits. Pour que chacun puisse ouvrir un livre de physique ou de mathématiques à une certaine page et s'assurer que les calculs sont effectués correctement.
Naturellement, en ce qui concerne la description physique, on suppose des analogies et des hypothèses, mais l'appareil mathématique dans ce cadre doit être aussi rigoureux que possible.
Tout devrait déjà être pris en compte dans la variance. imho !
Ce serait la solution idéale.
Hélas... Je n'ai pas réussi à résoudre ce problème...
En fait, cela aurait signifié résoudre les problèmes de la taille "flottante" de la fenêtre coulissante et de la distribution qui s'y trouve...
Une fois de plus - hélas...
J'ai une taille de fenêtre strictement définie et l'hypothèse que, à la limite, une distribution normale s'y trouve.
Toutes les tentatives pour "attraper" les queues, c'est-à-dire pour déterminer quelle distribution se trouve actuellement à l'intérieur de la fenêtre, ont échoué.
Il nous reste donc une solution formelle : utiliser ACF. Il n'y a pas d'autre moyen.
Bien que, vous pourriez être en mesure de le faire. Je suis juste un vieil homme, il est temps de faire de la place pour la jeunesse :)))
Alexander_K2:
Peut-être que vous pouvez faire quelque chose à ce sujet, cependant. Je suis juste un vieil homme, il est temps de laisser la place aux jeunes :))))
Il est grand temps - il est temps pour nous, les jeunes, de laisser la place).
Martin Cheguevara dit que nous faisons fausse route.
Il a raison. Tout est beaucoup plus simple. Vous comprendrez l'essence et la logique du marché, vous ne vous torturerez pas et ne torturerez pas les mathématiques en attendant l'impossible.