De la théorie à la pratique - page 455
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Bonjour, Eugène !
Quand allez-vous ouvrir un signal, même en démo ?
Il faut tout de même admettre que seul un signal de trading permet de juger si le trader va dans la bonne direction ou non.
Mon bénéfice =0% et je comprends qu'il est impossible de le faire sans une comptabilisation sans ambiguïté de l'ACF et/ou de l'entropie (non-entropie) dans l'algorithme. Il vous fait travailler et avancer, ce que je vous souhaite également.
J'ai rencontré une situation où je dois changer dynamiquement la taille de l'échantillon selon un certain critère, mais je ne comprends pas comment l'implémenter.
Par exemple, la taille de mon échantillon était de 200 et j'étais juste un peu en deçà du signal ..... Mais quand la taille de l'échantillon était de 300, il y avait un signal.
J'ai rencontré une situation où je dois changer dynamiquement la taille de l'échantillon selon un certain critère, mais je ne comprends pas comment l'implémenter.
Par exemple, la taille de mon échantillon était de 200 et j'étais juste un peu en deçà du signal ..... En même temps, j'avais un signal avec une taille d'échantillon de 300.
IMHO - la taille de l'échantillon devrait être = const.
"Flottant" est le quantile du niveau de confiance - vous et moi en avons déjà discuté.
La distribution normale pour la somme des incréments dans la fenêtre glissante est obtenue dans la limite de la mesure. Et à ce moment-là, la distribution change en quelque sorte, mais pas beaucoup - d'une distribution gamma d'un certain ordre à une distribution normale.
Quelque chose comme ça :
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Фоккера_-_Планка, à peine plus compliquée : la formation de distributions asymétriques.
J'ai été chargé par Sorcerer de faire le même dessin animé, et je ne l'ai pas encore fait... Il s'est apparemment mis en colère et a quitté le forum... C'est une honte.
Ainsi - il est important de voir la distribution de probabilité actuelle et de changer dynamiquement le quantile du niveau de confiance.
Question pour les radiophysiciens respectés :
L'ACF d'un signal discret est-il calculé à un décalage temporel du signal deltaT = const ou deltaT peut-il encore être une variable ?
Question pour les commerçants ayant plus d'expérience dans la collecte et le traitement des données :
Si nous prenons une fenêtre glissante = 24 heures et collectons les volumes de ticks = la somme de tous les ticks dans cette fenêtre de temps - est-ce que cette somme glissante représente une distribution de Poisson ?
J'ai vraiment besoin de réponses à ces questions, mes amis, afin de gagner du temps pour la recherche.
Aidez-nous à trouver des réponses - le Graal est plus proche que jamais et, avec l'impatience et l'excitation, mes mains et mes pieds tremblent - je ne peux pas travailler...
Je pense. Le graal est lorsque le prix se déploie aux valeurs Densité = 0, fonction de distribution = 0/1 . Alors seul l'espace est plus élevé.
Je pense. Le graal est lorsque le prix s'inverse à Densité = 0, fonction de distribution = 0/1 . Alors seul le cosmos est plus élevé.
Voici un exemple. Comme un coup sur le mur, le prix s'est arrêté et est reparti. (Bien que j'ai mis le profit hors de la lumière, plutôt là clôture ~ 30 pips plus bas du prix d'ouverture).
(Vrai, j'ai mis le profit du fond, plutôt là la clôture est ~ 30 pips plus bas du prix d'ouverture)
Rapport TP/SL = 3 à 1.