De la théorie à la pratique - page 419
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Voilà ce que je pense.
Si la distribution d'un échantillon de, disons, 1 000 000 ticks est instable (et je n'arrive toujours pas à obtenir ce volume sur mon temps exponentiel) et change de variance au fil du temps, alors il s'avère que dans mon cas, ni la moyenne arithmétique ni la moyenne pondérée ne peuvent être utilisées comme mesure de la tendance centrale.
Ce qui me laisse avec la médiane.
Les canaux doivent être tracés par rapport à la médiane. C'est ça ?
À mon avis, l'important n'est pas seulement la taille de l'échantillon et le choix de la caractéristique de son centre de distribution (moyenne, médiane, mode, moyenne des quartiles ou autre). Votre échantillon d'incréments doit appartenir à la même tendance - il peut alors être considéré comme également réparti. Et là, vous constaterez que les résultats dépendront de la manière dont le concept de tendance est formalisé.
Je dédie ce billet à tous ceux qui sont désespérés par ce sujet et par la théorie des processus de diffusion sur le marché.
Paysans !
J'ai enfin trouvé la fameuse constante C dans la formule de calcul de la dispersion des processus (voir mes messages précédents).
Et ce n'est pas une constante ! Il s'agit du taux dans la fenêtre temporelle d'observation actuelle.
Pour la paire AUDCHF, ces deux derniers jours, le processus se présente comme suit :
Ayant perdu tous les lecteurs de ce fil avec le plus honteux des trades EURUSD, je vais le garder pour moi. Comme un journal intime.
En regardant la distribution des écarts par rapport à l'espérance mobile, je suis de plus en plus convaincu qu'il s'agit d'une distribution de Laplace étant donné la taille énorme de l'échantillon.
Dans le calcul de la variance et, par conséquent, de l'écart-type, il semblerait que tout soit pris en compte, tant la vitesse des retours que leur valeur moyenne et leur durée.
Mais, jusqu'à présent, il n'est pas possible de réduire le processus à un processus stationnaire, quels que soient mes efforts. Il est fort probable qu'elle n'y parviendra jamais.
Par contre, le quantile est toujours = constant. Et la forme de la distribution, en raison de la non-stationnarité, change...
Il s'avère que le quantile - qui couvre 99% des valeurs de la distribution - est également une variable, et non une constante. Il doit également être calculé à chaque étape... C'est vrai ? C'est fou...
Calculateur de percentile :
https://keisan.casio.com/menu/system/000000000540
Je comprends maintenant pourquoi nous avons besoin d'un dessin animé sur la forme dynamique de la distribution de probabilité - au moins pour voir si elle est monomodale ou multimodale par rapport à l'espérance.
Dans le premier cas, il faut utiliser l'inégalité de Petunin-Vysokovsky, dans le second cas l'inégalité de Chebyshev.
Oui, à quantile=const, la solution du problème est imprécise, elle devrait aussi être dynamique, mais ce n'est pas possible pour moi personnellement.
Néanmoins, je me risquerais à dire que les distributions de l'écart incrémental et de l'écart par rapport à l'espérance mobile appartiennent toutes deux à la même classe de distributions unimodales, avec une taille d'échantillon croissante --> à la distribution de Laplace.
Cela signifie que nous devrions utiliser un quantile d'environ =3, correspondant au niveau de confiance de 95% selon Petunin-Vysokovsky.
Si l'on choisit le quantile =4,47 pour la distribution de Chebyshev à 95 %, alors, sans équivoque, beaucoup d'entrées commerciales intéressantes seront perdues, ce qui est en fait le cas pour moi. Les échanges très rares bouleversent mon âme sénile.
Peut-être devriez-vous également travailler sur le calcul du stoploss optimal, et si vous y parvenez, vous pourrez peut-être augmenter le nombre de transactions.
Vous devriez peut-être calculer un stop loss optimal, et si vous y parvenez, vous pourrez peut-être augmenter le nombre de transactions.
Pouvez-vous me donner un lien vers de tels calculs et recherches sur le niveau optimal de stop loss ? Je ne l'ai pas fait dans ce commerce honteux, et c'est à cause de son absence que j'ai été brûlé.
Pouvez-vous me donner un lien vers de tels calculs et recherches sur le niveau optimal de stop-loss ? Après tout, dans cet échange infâme, c'est l'absence d'échange qui m'a grillé.
Non, ça ne l'était pas.
si vous supprimez la tendance de kotier (c'est-à-dire que vous vous limitez à l'analyse des incréments sur une période de temps x), cette même tendance vous fait passer en moins.
et vice versa : si on enlève le plat du kotyr, alors ce même plat...
Votre programme est aveugle, malheureusement
C'est comme n'importe quel autre canal, car dans le canal nous analysons le prix pour seulement 1-2 ticks ou pour l'intervalle de temps.
)
Non, ce n'est pas à cause de ça
si l'on supprime la tendance du kotir (c'est-à-dire qu'on se limite à l'analyse des incréments sur la période x), c'est cette tendance qui vous fait entrer dans le moins
et vice versa : Si on enlève le plat du kotir, ce même plat se produira...
Votre programme est aveugle.
)
Existe-t-il un forum universel qui divise les données en tendance / plat ? (en temps réel sans délai, pas sur l'historique)
Avec une telle formule, gagner de l'argent revient à envoyer deux octets.