De la théorie à la pratique - page 413
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Mesures récentes EURUSD
Nikolay Demko:
Ok, pour en venir au fait, le market maker achète et vend en même temps, il est le fournisseur de liquidité, et le marché va dans une direction, les prix montent et MM vend, si le marché revient en arrière ce n'est pas un problème, il récupère, mais si non - qui compense les pertes de MM qui a pris une position contre la tendance ?
Au moment où le prix du dollar change d'une hryvnia, la banque aura fait défiler ce dollar 100 fois et gagné 100 hryvnias sur celui-ci.
Un teneur de marché fonctionne sur un principe similaire.
C'est comme une banque commerciale dans votre ville. Il achète un dollar, puis vend un dollar. À quelle fréquence le prix change-t-il ? Peut-être une fois par jour.
Au moment où le prix du dollar change d'une hryvnia, la banque aura fait défiler ce dollar 100 fois et gagné 100 hryvnias sur celui-ci.
Un teneur de marché fonctionne sur un principe similaire.
Sur le marché des changes, les volumes sont plusieurs fois supérieurs et la vitesse est également plus élevée.
La réponse est simple, MM s'assure contre le blocage de positions non rentables en achetant des options.
C'est pourquoi, à ces moments-là, lorsque certaines bourses sont fermées et que les options d'assurance ne peuvent être achetées ou dans des volumes plus faibles (la bourse diffère de la bourse en termes de liquidité),
c'est à ce moment-là que le MM élargit les spreads, décourageant ainsi la plupart des participants de négocier.
En d'autres termes, le MM développe des mécanismes permettant d'obtenir des bénéfices sans risque.
Et ce sont les règles de ces mécanismes qui créent cette image du marché. Tout comme l'établissement de certaines règles pour les automates cellulaires dans le jeu de la vie, crée l'image du jeu.
Les deux ont leurs propres modèles stables qui ne dépendent pas de l'emplacement de la structure.
Et d'ailleurs, oui, les règles simples ont un effet fractal sur l'image, tant dans la petite résolution que dans le grand horizon.
Imaginez maintenant la palette d'un jeu Life, et calculez certaines caractéristiques par des méthodes statistiques.
Pouvez-vous prédire quel scénario la photo va développer dans Life ? La question est rhétorique.
Les méthodes statistiques sont impuissantes à prédire même les automates cellulaires simples, car les dépendances sont algorithmiques et non statistiques.
La réponse est simple, MM s'assure contre les risques de perte de positions en achetant des options.
C'est pourquoi, lorsque certaines bourses sont fermées, il n'est pas possible d'acheter des options d'assurance, ou alors dans des volumes plus faibles (les bourses sont différentes en termes de liquidité),
pourquoi, alors, les volumes d'options sont-ils si faibles. 10 000 000 000.
contre 5.000.000.000.000 de volume quotidien du marché du forex.
500 fois moins.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
alors pourquoi le volume des options est si faible. 10 000 000 000.
contre 5.000.000.000.000 de volume quotidien du marché du forex.
500 fois moins.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
C'est pourquoi le volume des options est si faible. 10 000 000 000.
contre 5.000.000.000.000 de volume quotidien du marché du forex.
500 fois moins.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
Si les marchés achètent en même temps la demande et l'offre, il n'y a rien à assurer, seuls les désalignements de position doivent être assurés.
Une hausse de l'offre réduit la volonté des marchés de vendre, une baisse de l'offre réduit la volonté des marchés d'acheter.
Avec une position asymétrique, MM supprime tout d'abord le prix, perturbant le désir d'acheter/vendre respectivement (le rachat simultané de l'asc et de l'offre et conduit à une expansion de l'écart, le mécanisme est le même).
En fait, c'est la raison pour laquelle les cas de déséquilibre de position se produisent régulièrement, mais les volumes à assurer sont beaucoup moins importants.
En d'autres termes, le MM dispose de méthodes de gestion des risques d'urgence, et lorsqu'elles ne fonctionnent pas, il achète des options.
Au fait, dans MT5 :
le processus sera de moins en moins aléatoire.
quel type de distribution cela vous donnera-t-il ?
et surtout, qu'est-ce que cela vous apportera ?
Cela donnera l'illusion d'une distribution aléatoire, ce qui constitue une expérience mentale agréable pendant la couture des sacs d'argent. ))
Et peu importe que le processus initial lui-même reste non aléatoire et presque sans rapport avec ces échantillons aléatoires...
PS Bon ok, plus près du sujet, le market maker achète et vend en même temps, eh bien il est un fournisseur de liquidité, et donc le marché est allé dans une direction, ces prix montent et MM vend, si le marché revient en arrière pas de problème, il récupère, mais si non ? qui compense les pertes de MM qui a pris une position contre la tendance ?
et dans le cas de la cuisine ? la cuisine est une contrepartie à ses clients.
Imaginez que la cuisine ait une position à contre-courant de la tendance.
et dans le cas d'une cuisine ? une cuisine est une contrepartie pour ses clients.
Imaginez que la cuisine a accumulé des positions contre la tendance. ce qu'elle va en faire.
Ce n'est pas du tout notre affaire. ) Et la façon dont ils couvrent leurs risques ne regarde personne d'autre qu'eux.
D'ailleurs, tous les DC sont des cuisines, de par leur définition même). Même légalement.