De la théorie à la pratique - page 398
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Ici, je ne vais pas avoir la flemme de faire la distribution des intervalles de temps entre les ticks pour la paire AUDCHF pour la semaine passée.
Ici, jusqu'à présent, littéralement après le traitement des données de 10 min.
C'est un flux Erlang ! Tu ne le vois pas ?
Mais, ses paramètres varient en fonction de l'heure de la journée. Et il doit y avoir une corrélation stricte et directe entre le temps astronomique et ce "temps forex". Vous ne pouvez pas utiliser un seul d'entre eux. IMHO.
Wow !
397 pages juste pour voir l'évidence... Et quel autre flux vous attendiez-vous à voir ? ???? flux d'ordres indépendants, un tampon sous forme de coupe et de compensation ... là par la physique de la formation des prix à partir des ordres et la génération de ticks - à la sortie erlang ....
mais le plus grand avantage de tout cela est qu'en théorie il est possible d'identifier un revendeur malhonnête qui triche inutilement. c'est tout
Oui, messieurs.
Finita la comédie.
J'ai analysé encore et encore les données disponibles sur les incréments de tick, sur les incréments de prix dans les flux Erlang d'ordre élevé, sur les écarts de prix par rapport aux moyennes mobiles.
Il ne reste plus beaucoup de doutes.
Sur le marché, sous une forme ou une autre, nous assistons à ce que l'on appelle le mouvement de Laplace. Il existe une distribution de Laplace sous une certaine forme moyenne partout et en tout lieu.
Nous allons maintenant commencer à secouer le marché du Forex comme une poire.
On s'y retrouve.
Ptz, il y a 250 ans, a déjà dit cela...
Application
La distribution est appliquée à la modélisation du traitement des signaux, à la modélisation des processus biologiques (lorsque d'autres distributions ne peuvent être ajustées), à l'économie et à la finance. Les distributions peuvent être appliquées à :
risques de crédit
les demandes d'assurance
dans le travail avec le filtre de Kalman
C'est incroyable !
397 pages juste pour voir l'évidence... Et quel autre flux vous attendiez-vous à voir ? ????, des flux d'ordres indépendants, un tampon sous forme de coupe et de compensation... là par la physique de la formation des prix à partir des ordres et la génération de tick - la sortie est erlang....
Mais son avantage maximal est qu'en théorie, on peut identifier le dealer malhonnête qui triche inutilement. tout.
Et je souhaite voir et travailler dans le flux le plus simple ! !! Dans le géniteur de ce flux Erlang. Dans le courant "sans mémoire". Alors toutes les mathématiques et la physique des processus de diffusion markoviens fonctionneront. Sinon, c'est l'enfer.
Et je souhaite voir et travailler dans le courant le plus simple ! !! Dans le géniteur de ce flux Erlang. Dans un courant "sans mémoire". Alors toutes les mathématiques et la physique des processus de diffusion markoviens fonctionneront. Sinon, c'est l'enfer.
Pour travailler dans un flux de bruit, il est nécessaire de séparer et de couper un signal utile (tendance). Sinon, on obtient des absurdités et on est déconnecté de la réalité.
La fréquence des tiques ne joue aucun rôle, laissez tomber, ne vous entêtez pas dans cette absurdité.
Dans un flux "sans mémoire". Alors toutes les mathématiques et la physique des processus de diffusion markoviens fonctionneront.
Et je souhaite voir et travailler dans le courant le plus simple ! !! Dans le géniteur de ce flux Erlang. Dans un courant "sans mémoire". Alors toutes les mathématiques et la physique des processus de diffusion markoviens fonctionneront. Sinon, c'est l'enfer.
Qui vous a dit que le processus est sans mémoire ?
Ouvrez un ordre, puis regardez le bénéfice après une heure et, en fonction de l 'état de l'ordre, prenez la décision de fermer ou de maintenir la position.
Ne pensez-vous pas que ce simple algorithme de trading contient déjà de la mémoire ?
Multipliez maintenant ce modèle simple par des millions de positions et simulez le processus de fixation des prix du marché en général.
Et comment se fait-il qu'à partir d'un nuage de micro-modèles avec mémoire, on obtienne un modèle général sans mémoire ?
Qui vous a dit que le processus n'a pas de mémoire ?
Ouvrez un ordre, puis au bout d'une heure, regardez le bénéfice, et en fonction de l'état de l'ordre, décidez de fermer ou de maintenir la position.
Ne pensez-vous pas que ce simple algorithme de trading contient déjà de la mémoire ?
Multipliez maintenant ce modèle simple par des millions de positions et simulez le processus de fixation des prix du marché en général.
Et comment se fait-il qu'à partir d'un nuage de micro-modèles avec mémoire, on obtienne un modèle général sans mémoire ?
Le déroulement des événements "sans mémoire" est ce dont j'ai besoin. Comme un modèle de collision chaotique de molécules (lire - actions chaotiques des participants au marché). Mais le souvenir du contenu de ces événements, exprimé par la présence de queues "lourdes", demeure et nous l'utilisons sans retenue. Comme si une particule lourde subissait des collisions chaotiques mais s'entêtait à avancer jusqu'à ce qu'elle change de direction.
J'ai besoin du déroulement des événements "sans mémoire". Comme un modèle de collision chaotique de molécules (lire - actions chaotiques des participants au marché). Mais le souvenir du contenu de ces événements, exprimé par la présence de queues "lourdes", demeure et nous en faisons un usage effréné. Comme si une particule lourde subissait des collisions chaotiques mais s'entêtait à avancer jusqu'à ce qu'elle change de direction.
Vraiment ?
Pensez-vous que les traders prennent des décisions au hasard ?
Et je vais chier sur le dépo... Je vais lancer les dés maintenant... ))))
C'est hilarant.
Comme si une particule lourde subissait des collisions chaotiques mais s'entêtait à avancer jusqu'à ce qu'elle change de direction.
Alors, comptez la direction de la particule (tendance) et tradez dessus - rien de plus chaotique n'est nécessaire.