De la théorie à la pratique - page 394
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Yury Kirillov
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Aleksey Nikolayev.
Chaque réponse intelligente de ce type nous rapproche incontrôlablement du Graal tant convoité.
Je vais lire un peu plus sur le forum au cours de la dernière semaine et vous parler des vitesses d'incrémentation. Vous vous souvenez de ce sujet ? Oui, c'est ce dont je vais parler.
Télécharger des gigaoctets de ticks et traiter les fichiers pour trouver la vitesse par seconde est quelque peu difficile et prend du temps.
MT5 vous permet maintenant de travailler avec les ticks dans le conseiller expert ou le script lui-même. Voici le script pour MT5.
Dans les paramètres, choisissez la date, et ajustez le nombre de jours ouvrables par an pour votre année.
Le nombre de secondes est (<date du dernier tick> - <date du premier tick>)*(<nombre de jours ouvrables dans l'année> / 365).
Mais cela peut donner des erreurs si le nombre de semaines choisies n'est pas un nombre entier.
Les résultats sont écrits dans le journal, vous pouvez les consulter dans l'onglet "Experts" du terminal MT5.
La première fois que vous exécutez le script, le terminal commencera très probablement à télécharger les ticks, mais le code n'attendra pas la fin du téléchargement. Si les dates du journal ne coïncident pas avec les dates sélectionnées, attendez une minute que le terminal finisse de télécharger les ticks et exécutez à nouveau le script.
J'ai ceci (serveur mt5 MetaQuotes-Demo) :
gbpusd 2015 : 0,0000184610 par secondeeurusd 2015 : 0.0000185810 par seconde
eurusd 2016 : 0.0000141310 par seconde
eurusd 2017 : 0.0000122910 par seconde
eurusd 2018 : 0.0000147410 par seconde
gbpusd 2016 : 0,0000208510 par seconde
gbpusd 2017 : 0,0000155810 par seconde
gbpusd 2018 : 0,0000178510 par seconde
Je suppose que les résultats seront différents pour chaque courtier. Celui qui crée des tics plus souvent aura plus de passes de prix.
Je me souviens de la réponse du Doc à la question suivante : les taux moyens d'augmentation des tics, par exemple sur une année, seront-ils les mêmes ?
La réponse n'était pas évidente et m'a dégoûté - NON. Les vitesses moyennes ne coïncident PAS. Hourra ! Devant mes yeux, la route difficile vers le Graal s'était transformée en sable...
J'ai dû arrêter d'enchérir pendant une semaine, car sans savoir quelle vitesse moyenne il faut utiliser, sur quelle période de temps - tous les calculs ultérieurs n'ont plus de sens.
Maintenant, en traitant les données, je vais montrer les résultats.
Ainsi, l'écart type du prix par rapport à la moyenne dans la fenêtre glissante = 4 heures prend la forme :
sigma = Racine((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
où T est le temps de fonctionnement du système (--> à l'infini).
Rappelez la formule permettant de calculer l'écart-type.
T est le temps de fonctionnement du système. Mais la formulation--> à l'infini doit être écartée.
Mais à quelle période de temps faut-il alors considérer la vitesse moyenneSUMM(ABS(retour))/T ?
Réponse d'Asaulenko : "Cela ne fait aucune différence pour moi. NS compte tout seul, parce que je le nourris correctement et que je m'aide moi-même".
Réponse d'un certain Andrei : "Je dois me débarrasser du bruit blanc de la manière la plus rapide, extraire un signal de guérison et compter ACF sans relâche".
Aides...
Il est grand temps qu'ils jouent aux dominos.
La réponse la plus logique est de calculer la vitesse moyenne dans la fenêtre de temps glissant dans laquelle vous travaillez.
Oui ?
Vérifions.
La formule de l'écart-type, dans ce cas, prend une forme connue des traders avancés :
sigma = (AMOUNT(ABS(return))/Rot(N).
Regardons le quantile =3.5 (Qu'est-ce que ce quantile ? !?! Je l'ai juste choisi comme ça) pour la paire EURUSD d'il y a deux semaines :
Taux d'incrémentation hebdomadaire moyen =1,07850444326147 pips/s
Pour la paire EURUSD, la semaine dernière :
Taux d'incrément moyen pour la semaine =0.77692550158958 pips/s
Alors, qu'est-ce qu'on voit ?
Oui, rien. Les conneries habituelles - les bandes de Bollinger et rien de plus.
Plus important encore est le fait que les taux moyens d'augmentation hebdomadaire diffèrent les uns des autres. Et de beaucoup.
Sachant que les taux moyens à T --> à l'infini et T = taille de la fenêtre de temps glissante ne nous conviennent pas, il nous reste la dernière option :
L'écart type du prix par rapport à la moyenne dans la fenêtre de temps glissante = 4 heures est calculé à l'aide de la formule :
sigma = Racine((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
oùT est le temps de fonctionnement actuel du système depuis le début de la semaine de négociation.
On regarde le même quantile =3.5.
Beaucoup mieux.
C'est ainsi que vous devez travailler avec les chaînes !
Merci de votre attention.
Le fait que les taux marginaux hebdomadaires moyens diffèrent les uns des autres est plus important. Et de beaucoup.
Et avec une certaine méthode de calcul du taux, il est presque identique (il y a parfois une différence de dixièmes de décimales, mais surtout de millièmes ou plus). Et le taux dans le temps N est le même (ou presque) pour différentes paires de devises. Intéressant.
Alexander_K2:
La formule de l'écart-type, dans ce cas, prend la forme connue des traders avancés :
sigma = (SUM(ABS(retour))/ Racine(N).
Regardons le quantile =3.5 (Qu'est-ce que ce quantile ? !? Je ne sais pas, je l'ai juste choisi comme ça) pour la paire EURUSD d'il y a deux semaines :
Où avez-vous trouvé cette formule de courbe ? Ce sigma va à l'infini lorsque N augmente pour une cotation à 4 chiffres lorsque presque tous les ABS(retour) sont identiques et égaux à 0,0001. Si à partir de la loi de la racine carrée j'exploite https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, il n'y a pas de sommation là, on prend un ensemble d'OHLC.
Messieurs ! !!
Je voudrais me tourner vers vous, une fois de plus, pour obtenir l'aide que j'ai attendue en vain.
...
Que faut-il faire pour que la distribution passe de bimodale à unimodale et que le processus soit de Poisson ? Ne demandez pas pourquoi et pour quoi faire.
Augmenter la taille de la fenêtre coulissante, disons, à 24 heures ? Ne pourrait-on pas observer la même image ?
Vous connaissez la réponse depuis longtemps, il suffit de "modifier" les données elles-mêmes et vous obtiendrez l'unimodalité. Par exemple, en insérant des zéros inexistants aux bons endroits. L'essentiel, selon votre méthodologie de travail, est de ne pas se préoccuper du "pourquoi".
Où avez-vous trouvé cette formule de courbe ? Un tel sigma va à l'infini lorsque N augmente pour une cotation à 4 chiffres lorsque presque tous les ABS(retour) sont identiques et égaux à 0,0001. Si à partir de la loi de la racine carrée j'exploite https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, il n'y a pas de sommation là, on prend un ensemble d'OHLC.
Pourquoi va-t-il à l'infini ?