De la théorie à la pratique - page 393
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il négocie sa propre méthodologie maintenant. Aucune indication, aucun tic à proprement parler. 27 000 $ par cours.
Déjà moins cher que Prival. Demain il a un webinaire gratuit.Presque tous les jours sur le marché. La position standard sur les contrats à terme du RTS est de 120 lots (1,5 à 2,5 millions de roubles), avec 2 à 3 transactions par jour. Pas mal !
Depuis que la physique quantique est mentionnée ici dans le fil de discussion, sur et en dehors du sujet, un bon film populaire de la BBC sur le sujet est passé.
Puisque la physique quantique est mentionnée ici dans le sujet, pour une raison et surtout pas pour une raison, il existe un bon film populaire de la BBC sur ce sujet.
Juste comme ça, regardez le présentateur et cela devient triste, ce qui peut arriver à un homme s'il est engagé dans la physique quantique toute sa vie. ))
Messieurs ! !!
Je voudrais vous demander, une fois de plus, l'aide que vous attendez en vain.
Regardez les données de l'intensité de l'arrivée des tick quotes dans la fenêtre de temps glissante =14400 sec. (4 heures) pour EURUSD pendant les 4 derniers jours.
1. Graphique :
2. Distribution :
Comme on peut le voir, le processus n'est pas un processus de Poisson.
Il y a une sorte de division en 2 processus : a) le processus nuit-matin avec une faible intensité et ensuite une transition nette vers b) le processus jour-soirée avec une forte intensité.
Je m'adresse aux personnes ayant un niveau approprié de formation mathématique et/ou une réflexion spatio-temporelle développée.
Que faut-il faire pour que la distribution passe de bimodale à unimodale et que le processus soit de Poisson ? Ne demandez pas pourquoi et dans quel but.
Augmenter la taille de la fenêtre coulissante, disons, à 24 heures ? Ne pourrait-on pas observer la même image ?
Messieurs ! !!
Je voudrais vous demander, une fois de plus, l'aide que vous attendez en vain.
Regardez les données de l'intensité de l'arrivée des tick quotes dans la fenêtre de temps glissante =14400 sec. (4 heures) pour EURUSD pendant les 4 derniers jours.
1. Graphique :
2. Distribution :
Comme on peut le voir, le processus n'est pas un processus de Poisson.
Il y a une sorte de division en 2 processus : a) le processus nuit-matin avec une faible intensité et ensuite une transition nette vers b) le processus jour-soirée avec une forte intensité.
Je m'adresse aux personnes ayant un niveau approprié de formation mathématique et/ou une réflexion spatio-temporelle développée.
Que faut-il faire pour que la distribution passe de bimodale à unimodale et que le processus soit de Poisson ? Ne demandez pas pourquoi et dans quel but.
Augmenter la taille de la fenêtre coulissante, disons, à 24 heures ? Ne pourrait-on pas observer la même image ?
Essayez de le traiter comme une superposition de deux processus complètement différents.
C'est-à-dire diviser le CT en 2 parties avec des réglages différents :
1. pour la période nuit-matin
2. pour la journée/soirée ?
C'est-à-dire diviser le CT en 2 parties avec des réglages différents :
1. pour la période nuit-matin
2. pour la journée/soirée ?
Exactement, mais pas tout à fait comme ça. Les différences les plus marquées se situent entre les périodes 0 à 9, 9 à 15, 15 à 23 et 23 à 0.
Les marchés négociés (ou non négociés) sont différents et, bien entendu, les statistiques doivent être complètement différentes.
Messieurs ! !!
Je voudrais vous demander, une fois de plus, l'aide que vous attendez en vain.
Regardez les données de l'intensité de l'arrivée des tick quotes dans la fenêtre de temps glissante =14400 sec. (4 heures) pour EURUSD pendant les 4 derniers jours.
1. Graphique :
2. Distribution :
Comme on peut le voir, le processus n'est pas un processus de Poisson.
Il y a une sorte de division en 2 processus : a) le processus nuit-matin avec une faible intensité et ensuite une transition nette vers b) le processus jour-soirée avec une forte intensité.
Je m'adresse aux personnes ayant un niveau approprié de formation mathématique et/ou une réflexion spatio-temporelle développée.
Que faut-il faire pour que la distribution passe de bimodale à unimodale et que le processus soit de Poisson ? Ne demandez pas pourquoi et dans quel but.
Augmenter la taille de la fenêtre coulissante, disons, à 24 heures ? Ne pourrait-on pas observer le même schéma ?
Le fait que l'intensité varie en fonction de l'heure de la journée est évident sans avoir recours à des mathématiques plus poussées, simplement par le volume des transactions.
Messieurs ! !!
Je voudrais vous demander, une fois de plus, l'aide que vous attendez en vain.
Regardez les données de l'intensité de l'arrivée des tick quotes dans la fenêtre de temps glissante =14400 sec. (4 heures) pour EURUSD pendant les 4 derniers jours.
1. Graphique :
2. Distribution :
Comme on peut le voir, le processus n'est pas un processus de Poisson.
Il y a une sorte de division en 2 processus : a) le processus nuit-matin avec une faible intensité et ensuite une transition nette vers b) le processus jour-soirée avec une forte intensité.
Je m'adresse aux personnes ayant un niveau approprié de formation mathématique et/ou une réflexion spatio-temporelle développée.
Que faut-il faire pour que la distribution passe de bimodale à unimodale et que le processus soit Poissonien ? Ne demandez pas pourquoi et dans quel but.
Augmenter la taille de la fenêtre coulissante, disons, à 24 heures ? Ne pourrait-on pas observer le même schéma ?
Pourquoi pas celle de Poisson ? Il pourrait bien s'agir de Poisson avec une intensité non-permanente. Pour qu'il soit constant, une substitution de temps est nécessaire.