De la théorie à la pratique - page 326
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alexander_K2:
Je peux officiellement confirmer que le coefficient d'asymétrie en lui-même ne fonctionne pas.
Il reste Hearst et la non-entropie. Ok, je peux faire mes propres recherches sur la non-entropie. Mais Hearst ? Il est difficile de déposer un lien vers une recherche qui confirme explicitement que Hearst ne fonctionne pas non plus ? ??
Vous êtes juste là, mais vous regardez au mauvais endroit.
Parce que tu ressembles à un physicien et tu devrais ressembler à un trader.
ZS Ok je vais te demander directement, mais tu vas faire naître l'idée : que montre le " coefficient d'asymétrie " ?
Une tendance n'est rien d'autre qu'un mouvement (dans le modèle du retour en arrière).
Et en raison de la nature fractale du marché, sur un TF plus petit, ce mouvement est appelé une tendance.
En résumé : une tendance est un mouvement d'une TF supérieure (même les mathématiques supérieures n'étaient pas nécessaires, la logique suffit).
Et oui, il est possible de calculer la fin d'une tendance.
Oui, Nikolay - c'est ça. Et tout le monde peut voir que le modèle du processus de Wiener fonctionne. Mais, cet échappement au modèle reste difficile à calculer.
Encore une fois, je vous dis que l'excès, l'asymétrie ou la combinaison des deux n'ont rien à voir.
Il s'agit d'un coefficient non-paramétrique unique. Personne n'a travaillé sur la non-entropie, je comprends ça.
Mais, Hearst ? Est-ce difficile à dire - Alexander, Hearst ne fonctionne pas, voici un lien vers la recherche. Cela me faciliterait énormément la tâche et me ferait gagner beaucoup de temps de recherche.
Expliquez ensuite comment les gens spéculent sur les actions en bourse, avec un dépôt d'environ 100-500 mille p. Et, d'ailleurs, avec un certain succès. L'effet de levier n'est que de 2, et uniquement sur les blue chips.
Je peux vous dire que 0,5-1% de profit par jour n'est pas un truc. Beaucoup en ont plus.
Le marché boursier est caractérisé par une volatilité supérieure d'un ordre de grandeur à celle du marché des changes, de sorte que l'effet de levier y est beaucoup plus faible.
Oui, Nikolaï, tout le monde le fait. Et tout le monde peut voir que le modèle du processus de Wiener fonctionne. Mais il est difficile de calculer cette étape à partir du modèle.
Une fois encore, je dirai que cela n'a rien à voir avec l'excès, l'asymétrie ou une combinaison des deux.
Il s'agit d'un coefficient non-paramétrique unique. Personne n'a travaillé sur la non-entropie, je m'en suis déjà rendu compte.
Mais, Hearst ? Est-ce difficile à dire - Alexander, Hearst ne fonctionne pas, voici un lien vers la recherche. Cela faciliterait grandement mon travail et m'épargnerait beaucoup de temps de recherche.
Beaucoup de gens ont travaillé sur Hearst, y compris sur ce forum, avez-vous été googlé ?
Il y a des fils entiers consacrés à la recherche de l'application de l'indice Hearst.
IMHO : une lourde merde maladroite, tout peut être fait plus facilement et plus simplement dans les calculs.
QUANTIFICATION DE L'HERSTpar Dmitriy Piskarev
ZZYDistributions de l'exposant de Hearst de séries temporelles étiquetées non stationnaires D.S. Kirillov, O.V. Korob, N.A. Mitin, Y.N. Orlov, R.V. Pleshakov
C'est-à-dire que le système A_K2, lorsqu'il négocie sans effet de levier, ne donnera que 0,09% par mois.
C'est peu probable. A_K2 n'utilise sûrement pas l'effet de levier 100% du temps.
Et quel est l'intérêt d'envisager le trading sans effet de levier ?
Et quel est l'intérêt d'envisager le trading sans effet de levier ?
Le point est simple. L'argent réel est gagné en négociant des actifs réels. Et tout système doit être considéré de ce point de vue.
DC-Forex n'est qu'une imitation du trading. Mais l'efficacité de ce type de transaction doit être examinée sur la base de transactions réelles.
Une tendance n'est rien d'autre qu'un mouvement (dans le modèle du retour en arrière).
Et en raison de la nature fractale du marché, sur un TF plus petit, ce mouvement est appelé une tendance.
En résumé : une tendance est un mouvement d'une TF supérieure (même les mathématiques supérieures n'étaient pas nécessaires, la logique suffit).
Et oui, il est possible de calculer la fin d'une tendance.
C'est correct.
Je ne comprends pas pourquoi si peu de gens y prêtent attention.
Le point est simple. L'argent réel est gagné en négociant des actifs réels. Et tout système doit être considéré sous cet angle.
DC-Forex n'est qu'une imitation du trading. Mais l'efficacité de ce type de transaction doit être examinée sur la base de transactions réelles.
L'effet de levier est un crédit, et le dépôt (fonds propres) est une garantie pour le crédit. Toute l'économie du monde réel est basée sur le crédit. Si une entreprise est privée de crédit, elle fera faillite.
C'est peu probable. A_K2 n'utilise sûrement pas l'effet de levier 100% du temps.
Et quel est l'intérêt d'envisager le trading sans effet de levier ?
Et comment imaginez-vous négocier 100 lots avec un effet de levier ?
C'est vrai.
Je ne comprends pas pourquoi si peu de gens y prêtent attention.
La promotion de la santé, l'enseignement des conférences par DC, les gens pensent avec la TV (pour la plupart).
Ça fait mal de penser en général. Et penser au trading du forex est douloureux au carré.