De la théorie à la pratique - page 300
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J'ai fait un tableau d'asymétrie par incréments de décalage (par fréquence en + - -) selon Alexander.
Votre fichier ne s'ouvre pas pour moi
Montrez-moi juste une capture d'écran.
Je me suis habitué aux MP, mais hier encore, j'ai vu le bouton pour envoyer un message, j'ai écrit les réponses, mais je n'ai pas pu les envoyer.
aucune infraction
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Je commence à m'y habituer, hier encore j'ai vu un bouton pour envoyer un message, j'ai essayé d'écrire mes réponses, mais je n'ai pas pu les envoyer.
sans vouloir vous offenser
Qu'est-ce qu'un décalage ?
Incréments de lag par Bid(TF 1 seconde), Données du fichier d'Alexander, colonne A. Juste les incréments sont divisés par la fréquence, le rapport + à - nombre par fréquence est pris, et vice versa, car quelque part dans - plus, et quelque part dans + plus. La colonne du milieu est juste ces écarts par module, ainsi l'asymétrie elle-même est mieux vue. Si nous prenons un modèle de marché sans arbitrage, il n'y aurait pas de déviations, le nombre de mouvements dans le + serait égal au nombre de mouvements dans le -. Tout est relatif car tout dépend de la taille de l'échantillon et des décalages importants qui peuvent également se produire dans une direction de l'échantillon et surestimer le résultat. Une telle "queue" de décalages uniques et énormes fausse les statistiques. A titre d'exemple général. Le chiffre 0.178 est la valeur moyenne de la colonne. Tout est clair dans le dossier selon la formule, c'est plus difficile sur la photo)).
Incréments de lag par Bid(TF 1 seconde), Données du fichier d'Alexander, colonne A. Juste les incréments sont divisés par la fréquence, le rapport + à - nombre par fréquence est pris, et vice versa, car quelque part dans - plus, et quelque part dans + plus. La colonne du milieu est juste ces écarts par module, ainsi l'asymétrie elle-même est mieux vue. Si nous prenons un modèle de marché sans arbitrage, il n'y aurait pas de déviations, le nombre de mouvements dans le + serait égal au nombre de mouvements dans le -. Tout cela est relatif car tout dépend de la taille de l'échantillon et des décalages importants qui peuvent également se produire dans l'échantillon dans un sens. En général, à titre d'exemple, le chiffre 0.178 est la moyenne de la colonne.
Je vois.
J'ai essayé ça aussi.
Je n'étais pas satisfait du résultat.
Peut-être que quelqu'un en a besoin.
Dans la bande-annonce.
Un tel livre existe aussi, mais il n'a pas sa place ici :
Je le mets ici uniquement parce que si j'utilise les déductions de ce livre, le signal de trading obtenu est ambigu sur différents TFs.
J'ai donc poursuivi l'analyse par paliers.
Peut-être que quelqu'un en a besoin.
La bande-annonce.
Un tel livre existe aussi, mais il n'a pas sa place ici :
Je le mets ici uniquement parce que si j'utilise les déductions de ce livre, le signal de trading obtenu est ambigu sur différents TFs.
J'ai donc poursuivi l'analyse par paliers.
Si je ne peux pas le déposer ici, je peux le télécharger sur le disque de Yandex ou Google et me donner l'accès par le lien.
Je n'utiliserai que le lien ici.
ZZY Je l'ai dit pour l'opportunité elle-même, je ne la lirai pas.
J'ai seulement posté ceci parce que si vous utilisez cette littérature, le signal de trading résultant est ambigu dans différentes TFs.
C'est ainsi que cela devrait être - il n'y a qu'une seule TF optimale où la volatilité est beaucoup plus élevée que le spread. Sur les grandes TF, les risques augmentent et le sens de leur utilisation se perd.
J'ai essayé aussi.
les résultats commerciaux du robot n'étaient pas satisfaisants
Si vous aviez posté les résultats, peut-être quelqu'un vous aurait-il donné de bons conseils pour vous améliorer... Comprendre le problème est 90% de la solution...
C'est ainsi que cela devrait être - il n'y a qu'un seul TF optimal où la volatilité est beaucoup plus élevée que le spread. Sur des TF plus grandes, les risques augmentent et l'intérêt de les utiliser se perd.
Je dirais qu'il s'agit d'un seul TF optimal (taille d'échantillon BP) pour une paire de devises particulière.