De la théorie à la pratique - page 283
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Si une distribution normale des incréments est obtenue, le processus est wienerien, c'est-à-dire stationnaire et prévisible. Sortez les mathématiques de la transformation BP - c'est le Graal, nous allons enquêter. On partagera le dollar en liquide, pas d'offense.
Je ne poussais pas pour ça, c'est comme ça.
Je n'ai pas encore transformé la série, c'est juste une analyse
Je suis assis là, à me gratter la tête. ..... Ce n'est pas possible.
La distribution des incréments est normale, comme prévu. Mais pourquoi est-il symétrique, juste une copie ?
Une erreur ? :
Ce doit être une erreur si c'est symétrique. Ça ne se passe pas du tout comme ça.
Ça ne peut pas être normal. Il faut que ce soit comme ça. Également proche à 1m.
Cependant, pour ne pas me gêner, je le prends normalement. Ensuite les coefficients de correction dans TC et tout est normal.
Je ne l'ai pas fait, c'est comme ça.
Il ne peut pas y avoir une telle chose. Des incréments d'ouverture sur les minutes ?
Il ne peut pas y avoir une telle chose. Des incréments d'ouverture sur les minutes ?
Apparemment, il y a vraiment une erreur si elle est symétrique. Ça ne peut pas du tout être comme ça.
Ça ne peut pas être normal. Il faut que ce soit comme ça.
Cependant, pour ne pas me gêner, je le prends normalement. Puis correction des coefficients dans le TS et tout est normal.
J'ai déjà modifié la capture d'écran car j'ai trouvé des erreurs dans l'indicateur.
Il y a un plus grand échantillon ici.
La distribution des incréments est normale, comme prévu.
Très bien, le processus est non-markovien, comme requis pour prouver ! !!
Markowski est juste
ok.
Pahahahaha))))
Qu'est-ce qui vous trouble ?
qu'est-ce que... Markovienne, avec une distribution normale ?
)))Qu'est-ce qui vous trouble ?
Qu'est-ce que... Markowski ?