De la théorie à la pratique - page 280
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J'oubliais, travaillez-vous sur des Forts ? Il n'y a donc aucun impact (pratiquement aucun) si vous n'allez pas au-delà des volumes raisonnables.
Si vous n'allez pas au-delà des volumes raisonnables, c'est presque invisible.
Eh bien, je le verrai quand même.
même 0,01 sur les cents règles le prix, ou apparaît pour une raison
Si tu ne sors pas, c'est presque invisible.
Eh bien, je le verrai quand même.
C'est pourquoi je ne sais pas si je vais en commencer un nouveau ou non.
La personne qui est au courant de mes inventions est déjà passée à un autre forum.Je ne sais pas grand-chose sur les DC. Les citations qui y figurent ne sont pas celles du marché. Je ne vois pas comment nos métiers peuvent influencer quoi que ce soit là-bas. D'autre part, DT a tout à fait le droit de citer des instruments. Trouvez la solution)).
Cependant, ma société de courtage a fermé pour les citoyens RF le 23.03. Je vais en commencer un nouveau ou pas - je n'ai pas encore décidé.
Lisez le premier message de ce fil pour la première fois.
Je suis 100% d'accord, le processus est non-markovien et je l'ai remarqué il y a longtemps, mais je ne savais pas par où commencer.
Merci, on passe à autre chose...
Dans le but d'automatiser cette approche, je vais essayer d'avancer de cette manière :
Lisez le premier message de ce fil pour la première fois.
Je suis 100% d'accord, le processus est non-markovien et je l'ai remarqué il y a longtemps, mais je ne savais pas par où commencer.
Merci, on passe à autre chose...
Je vais essayer d'aller par là :
Le processus, cependant, est markovien. J'ai déjà écrit qu'il n'y a rien d'aléatoire sur le marché - toutes les actions des traders sont soumises à l'algorithme "si...alors...". Aucun commerçant normal ne fait rien au hasard. Une autre chose est qu'il y a beaucoup de commerçants.
Cela s'applique également au forex, car les cours du forex sont générés par le marché réel.
Le processus, cependant, est markovien. J'ai déjà écrit qu'il n'y a rien d'aléatoire sur le marché - toutes les actions des traders sont soumises à l'algorithme " si...alors ...". Aucun commerçant normal ne fait rien au hasard. Une autre chose est qu'il y a beaucoup de commerçants.
Cela s'applique également au forex, car les cours du forex sont générés par le marché réel.
Qui se dispute ? Vous êtes ici :
Un processus non markovien est un processus aléatoire dont l'évolution après un temps donné t {\displaystyle t} dépend de l'évolution précédant ce temps. En d'autres termes,le "futur" d'un processus non-markovien dépend de son "passé". Un processus non-markovien est un processus aléatoire avec mémoire, en parlant de la mémoire du processus, on entend que la nature de l'évolution du processus dans le passé détermine ses caractéristiques statistiques dans le futur. Un processus non-markovien s'oppose à un processus markovien.
Il n'est pas clair quand et à qui cela arrivera d'ouvrir l'achat ou la vente. C'est un processus aléatoire. Mais la réponse du forex (le système adaptatif) sera dans un certain temps à cet ordre de toute façon.
Qui se dispute ? C'est parti :
Il n'est pas évident de savoir quand ou qui pensera à ouvrir une position d'achat ou de vente. C'est un processus aléatoire... Mais la réponse du marché à cet ordre se produira toujours après un certain temps.
Il y a quelques pages, un de mes messages citait Heisenberg.
Peu importe que beaucoup de gens prennent des décisions de manière indépendante. Néanmoins, le processus restera markovien - avec mémoire, etc. Well, ou as-is-Markovian).
Si vous et moi parvenons d'une manière ou d'une autre à nous glisser dans la peau de tous les participants au marché, nous reproduirons inévitablement toutes les cotations presque exactement. à partir de l'heure To, au moins sur un certain intervalle de temps.
La question est différente : qu'est-ce que l'État ? Un état est un vecteur - (x1,x2.....,xn). Si l'état est défini correctement, alors nous identifions le processus correctement. Supposons que nous prenions comme état un vecteur -(x1,x2.x3) et que nous ne tenions pas compte des autres paramètres. Le deuxième vecteur apparaîtra comme non marqué et sans mémoire et il n'aura rien à voir avec le processus.
En outre, je peux dire que même avec des méthodes simples, vous pouvez prédire avec succès le marché pour 70% de l'intervalle de temps. Si un processus n'avait pas de mémoire et que son état était indépendant des précédents, il serait impossible de le mettre en œuvre.
Il y a quelques pages, j'ai écrit un post citant Heisenberg.
Sans parler de la masse des personnes qui prennent des décisions de manière indépendante. Néanmoins, le processus restera markovien - avec mémoire, etc. Well, ou as-is-Markovian).
Si vous et moi parvenons d'une manière ou d'une autre à nous glisser dans la peau de tous les participants au marché, nous reproduirons inévitablement toutes les cotations presque exactement. à partir de l'heure To, au moins sur un certain intervalle de temps.
La question est différente : qu'est-ce que l'État ? L'état est un vecteur - (x1,x2.....,xn). Si l'état est défini correctement, alors nous identifions le processus correctement. Supposons que l'on prenne comme état un vecteur -(x1,x2.x3) et que l'on ne tienne pas compte des autres paramètres. Le deuxième vecteur apparaîtrait comme non marqué et sans mémoire et n'aurait rien à voir avec le processus.
En outre, je peux dire que même avec des méthodes simples, vous pouvez prédire avec succès le marché pour 70% des intervalles de temps. Si un processus n'avait pas de mémoire et que son état était indépendant des précédents, il serait impossible à mettre en œuvre.
Je pense qu'il est erroné de tirer des conclusions sur le caractère markovien du processus à partir des actions des participants au marché. Mais le fait que le marché ait une mémoire est certain. Par exemple, le marché se souvient assez bien des niveaux et pendant longtemps. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai et correct, mais je dirais que 80 % des mouvements de prix sont non-markoviens et que les 20 % restants sont markoviens. Je ne pense pas que le comportement des prix soit entièrement déterminé par le passé. Sinon, la création d'un graal (prédiction avec une probabilité de 100%) serait une tâche soluble.
Il y a quelques pages, j'ai écrit un post citant Heisenberg.
Sans parler de la masse des personnes qui prennent des décisions de manière indépendante. Néanmoins, le processus restera markovien - avec mémoire, etc. Well, ou as-is-Markovian).
Si vous et moi parvenons d'une manière ou d'une autre à nous glisser dans la peau de tous les participants au marché, nous reproduirons inévitablement toutes les cotations presque exactement. à partir de l'heure To, au moins sur un certain intervalle de temps.
La question est différente : qu'est-ce que l'État ? L'état est un vecteur - (x1,x2.....,xn). Si l'état est défini correctement, alors nous identifions le processus correctement. Supposons que nous prenions comme état un vecteur -(x1,x2.x3) et que nous ne tenions pas compte des autres paramètres. Le deuxième vecteur apparaîtra comme non marqué et sans mémoire et il n'aura rien à voir avec le processus.
En outre, je peux dire que même avec des méthodes simples, vous pouvez prédire avec succès le marché pour 70% de l'intervalle de temps. Si un processus n'avait pas de mémoire et que son état était indépendant des précédents, il serait impossible à mettre en œuvre.
C'est ce que je vais vérifier maintenant.
J'ai lu beaucoup de littérature...
Contrôlé par la mère-compagne - Markovien/non-markovien
C'est ce que je vais vérifier maintenant.
J'ai lu trop de littérature...
Vérifié au passage - Markovien/non-markovien
Rena, puisque vous êtes un lecteur, lisez quelque chose sur la non-entropie. À mon avis, c'est le paramètre responsable de la "tendance/plat". Références à la littérature (peu importe - en anglais ou en russe) sur ce sujet - s'il vous plaît !
Rena, puisque vous êtes un lecteur, lisez quelque chose sur la non-entropie. A mon avis, c'est le paramètre responsable de la "tendance/plat". Références bibliographiques sur ce sujet - s'il vous plaît !
Tu m'as donné les liens, ils sont au-dessus.
Et d'ailleurs, je n'ai pas lu autant que vous sur votre sujet et apparemment je ne fais que commencer.
Maintenant je creuse dans le processus de Wiener. Si Wiener, alors le cotier par non-Markov, comme quelque chose comme ça, mais je ne suis pas encore sûr.
En revanche, en voici un pour Alexey, mais il est dit qu'il s'agit de Markovian à nouveau , avec des exemples pour la bourse.
http://pandia.ru/text/77/396/100591.php
Je vais trouver une solution maintenant... Je ne comprends encore rien.