De la théorie à la pratique - page 275
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Le temps de la discussion est terminé, mon oncle.
C'est le moment de faire de l'argent, messieurs ! !!
Le temps de la discussion est terminé, mon oncle.
C'est le moment de faire de l'argent, messieurs ! !!
Alexander, dis aux honnêtes lecteurs de ce fil.
Y a-t-il un risque de perdre cette stratégie (en supposant que toutes les conditions de gestion du risque soient remplies) ?
Question : quelle est la probabilité d'entrer correctement sur le marché et est-elle égale à 1 ?
La stratégie a-t-elle été testée à l'aide de données historiques dans le testeur de stratégie du terminal ?
Alexander, dis aux honnêtes lecteurs de ce fil.
Y a-t-il un risque de perdre cette stratégie (en supposant que toutes les conditions de gestion du risque soient remplies) ?
Une sous-question : quelle est la probabilité d'entrer correctement sur le marché et est-elle égale à 1 ?
La stratégie a-t-elle été testée à l'aide de données historiques dans le testeur de stratégie du terminal ?
De bonnes et sérieuses questions, Rena.
1. Il n'y a pas de risque de perte totale. Il y a un risque de drawdowns et ils seront là tant que le facteur de non-entropie ne sera pas activé.
2. Si vous calculez soigneusement la fenêtre coulissante (différente pour les différentes paires de devises !), la probabilité d'une entrée correcte, c'est-à-dire d'une transaction réussie, est de 80 %.
3. NON. Il est très difficile de convertir les archives de tics en flux Erlang pour différents facteurs K. Avec des enthousiastes, nous y travaillons en privé.
Si nous faisons le travail du point 3, alors ces séries, je pense, peuvent être utilisées avec succès dans d'autres modèles, y compris les prévisions.
Et ce seront des prévisions cool, géniales. Ce serait la fin de tout ça.
De bonnes et sérieuses questions, Rena.
1. Il n'y a pas de risque de vidange complète. Il y a un risque d'abattement et il en sera ainsi jusqu'à ce que le facteur de non-gentropie soit inclus.
2. Si vous calculez soigneusement la fenêtre coulissante (différente pour les différentes paires de devises !), la probabilité d'une entrée correcte, c'est-à-dire d'une transaction réussie, est de 80 %.
3. NON. Il est très difficile de convertir les archives de tics en flux Erlang pour différents facteurs K. Avec des enthousiastes, nous y travaillons en privé.
Si nous faisons le travail du point 3, alors ces séries, je pense, peuvent être utilisées avec succès dans d'autres modèles, y compris les prévisions.
Et ce seront des prévisions cool, géniales. Ce serait la fin de tout ça.
OK.
J'ai d'abord lu sur le processus de Markov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
Et ensuite sur le modèle autorégressif.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
et ne l'a pas obtenu....
Si nous voulons un processus markovien, alors :
"Les valeurs d'une série temporelle à un moment donné dépendent linéairement des valeurs précédentes de la même série."
....
En forex, c'est impossible, ou possible, mais pas pour longtemps.
)
OK.
J'ai d'abord lu sur le processus de Markov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
Et ensuite sur le modèle autorégressif
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
et je ne comprends pas. ....
Si nous voulons un processus markovien, alors :
"Les valeurs d'une série temporelle à un moment donné dépendent linéairement des valeurs précédentes de la même série."
....
En forex, c'est impossible, ou possible, mais pas pour longtemps.
)
Je vous ai dit que c'est seulement mon modèle qui a besoin d'un processus markovien, c'est-à-dire le flux d'Erlang à k=1. Mais à K plus élevé, nous avons d'autres flux, avec des effets secondaires. Et ceux-ci, je pense, sont extrêmement bons pour la prédiction.
En général, la clé d'or pour craquer le Forex est la capacité de transformer des séries temporelles en flux Erlang de différents ordres.
ALL. Ce sujet peut être fermé.
Je vous ai dit que seul mon modèle nécessite un processus markovien, c'est-à-dire un flux Erlang à k=1. Mais à K plus élevé, nous avons d'autres flux, avec un effet secondaire. Et ceux-ci, je pense, sont extrêmement bons pour la prédiction.
En général, la clé d'or pour craquer le Forex est la capacité de transformer des séries temporelles en flux Erlang de différents ordres.
ALL. Le sujet peut être fermé.
Alexander, le sujet est trop tôt pour être clos, allons au fond des choses.
Supposons qu'à un moment donné, vous êtes entré sur le marché avec le risque maximum. Vous disposez d'un maximum de 10 minutes pour observer les citations. Cela ira à l'encontre de votre ordre, à 100%.
Maintenant la conclusion : travailler avec la stratégie décrite est une question très philosophique.
Alexander, il est trop tôt pour clore le sujet, allons au fond des choses.
Disons qu'à un moment donné, vous êtes entré au risque maximum. Vous avez 10 minutes pour observer la citation. Cela ira à l'encontre de votre ordre, à 100%.
Maintenant la conclusion - travailler sur la stratégie décrite est une question très philosophique.
Non, ce n'est pas drôle de spéculer. Vous devriez attendre le signal - il confirmera ou réfutera tout ce qui a été dit dans ce fil. C'est dans l'œil du public. Tous honnêtes et sans imbéciles.
OK. Le sujet peut être clos.
Le sujet aurait dû être fermé il y a longtemps, il y a environ 50 pages). Mais nous pouvons en parler.
Commençons par le fait que le marché (le marché, pas le Forex, mais les cotations du Forex sont générées par le marché) est complètement déterministe. Il n'y a rien d'aléatoire sur le marché - toutes les actions des traders, quelles qu'elles soient, sont soumises à une règle simple : si... alors... Aucun commerçant normal n'achète, ne vend ou n'enchérit au hasard. C'est-à-dire que chaque achat/vente est prédéterminé par des actions spécifiques, et pas du tout aléatoires, des traders, à la fois momentanées et antérieures - placer des ordres d'achat/vente à un prix spécifique qui détermine le mouvement du prix. Une fois de plus - absolument rien d'aléatoire.
Citons maintenant W. Heisenberg -Nous n'avons pas supposé que la théorie quantique, par opposition à la théorie classique, est une théorie essentiellement statistique, dans le sens où seules des conclusions statistiques peuvent être tirées de données précisément définies. Contre une telle hypothèse, par exemple, les expériences bien connues de Geiger et Bothe.Mais l'affirmation forte de la loi de causalité, "si vous connaissez précisément le présent, vous pouvez prédire le futur", est incorrecte en tant que prémisse, pas en tant que conclusion. Nous ne pouvons en principe pas connaître le présent dans tous ses détails.
C'est là que tout commence à devenir intéressant). Mais tant que l'idée n'a pas atteint les masses, il est trop tôt pour parler des conséquences.
Yuri, pouvez-vous expliquer la distribution des intervalles de temps entre les ticks que Dr. Trader a posté ici plus tôt ? Rapprochons-nous de la pratique. Je comprends et accepte la distribution d'Erlang. Mais quelle est cette distribution de Cauchy ? Je suppose que cela a à voir avec le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et cela signifie que nous devrions définitivement nous en débarrasser - être exclusivement dans le flux Erlang d'un certain ordre K. N'est-ce pas ?
Yuri, pouvez-vous expliquer la distribution des intervalles de temps entre les ticks que Dr. Trader a posté ici plus tôt ?
Rapprochons-nous de la pratique.
Combien plus proche du sujet.)) Cependant, comptez-la comme vous le souhaitez).
Je ne vais même pas me lancer dans ces distributions. La distribution est ce qu'elle est en réalité et les tentatives de la faire correspondre à quelque chose qui a un nom sont, à mon avis, sans fondement. Pourquoi devrait-elle correspondre à quelque chose de spécifique qui est déjà connu ?
Dites, personne n'a même essayé de décrire la distribution du rayonnement du corps noir par des distributions déjà connues. Pourquoi diable essayons-nous de faire correspondre quelque chose de déjà connu ici ?