De la théorie à la pratique - page 272
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Novaja et moi avons fait quelques recherches.
Les tics apparaissent dans le terminal à des intervalles aléatoires. Alexander a écrit qu'il est important de savoir de quel type de distribution il s'agit. J'ai pris l'historique des ticks de mt5, donc je peux travailler avec une précision de l'ordre de la milliseconde.
...
La formule est la suivante :
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Il s'agit d'une formule pour un traitement spécifique, toutes ont des paramètres et des coefficients légèrement différents.
En général, la fonction ressemble à ceci
fonction(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
le paramètre c est compris entre 0 et 1
Dites-moi, s'il vous plaît, @Dr.Trader, parmi les DC qui ont des paramètres et des coefficients légèrement différents dans cette formule générale, en avez-vous rencontré qui ne citent pas 5, mais 4 chiffres ?
Messieurs !!!!!
Sachant qu'il est dans le sac et que mes poches sont prêtes, mon œil gauche commence à tressaillir à cause de la soif effrénée d'argent... :))))))))
Même sur les premières pages du fil, nous avons découvert que quelques heures))).
À tous : Bien sûr, chaque société de courtage peut avoir ses propres filtres de cotation. Je ne pense pas que cela affecte quoi que ce soit avec de telles durées d'opérations) Suis-je le seul à le comprendre ?)
Même sur les premières pages du fil, nous avons découvert que quelques heures))).
À tous : Bien sûr, chaque société de courtage peut avoir ses propres filtres de cotation. Avec de telles durées de transaction, cela n'affecte rien. Suis-je le seul à comprendre cela ?)
Bien sûr que non, voir https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6499483
Messieurs !!!!!
Sachant qu'il est dans le sac et que mes poches sont prêtes, mon œil gauche commence à tressaillir à cause de la soif effrénée d'argent... :))))))))
Même si la théorie est prête, le passage à la pratique n'est pas facile. Croyez-moi.....
Messieurs !!!!!
Sachant qu'il est dans le sac et que mes poches sont prêtes, mon œil gauche commence à tressaillir à cause de la soif effrénée d'argent... :))))))))
Ce n'est pas difficile à faire en principe. Dans ce graphique, la distribution Gamma est déjà presque nulle après 400 ms.
En gros, tout ce qui est plus long que 400 ms est déjà Cauchy.
Mais les valeurs avec une pause < 400 ms ne peuvent pas toutes être laissées. Un nombre aléatoire compris entre 0 et 1 (distribution uniforme) peut être généré. Si ce nombre est inférieur à [koshi / (gamma + koshi)] de la formule, nous rejetons également ce tick.
En général, j'aime cette idée : si un tick n'arrive pas pendant plus de 400 ms, quelque chose ne va pas et le tick qui arrive finalement sera "mauvais". Mieux vaut attendre un peu plus longtemps pour le prochain.
Non, Doc. C'est là que tu te trompes un peu.
Encore une fois. Voici ce que vous, ainsi que la plus adorable des Novaja, avez trouvé :
La formule :
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Il s'agit d'une formule pour un traitement spécifique, toutes ont des paramètres et des coefficients légèrement différents.
En général, la fonction ressemble à ceci :
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
le paramètre c est compris entre 0 et 1
Jésus ! Eh bien, vous tournez autour du pot !
Il faut PREVENIR le fluxgamma(k, Θ) * c donné par le générateur de cette distribution. FORCEZ-LE ! Lire à la fois les vrais tics et les pseudo-tics. ALL.
Vous obtiendrez les meilleurs incréments de BP et l'intensité de négociation la plus élevée dans la fenêtre coulissante.
Eh bien, je ne sais pas comment l'expliquer autrement...
Dites-moi s'il vous plaît, @Dr.Trader, parmi les sociétés de courtage qui ont des paramètres et des coefficients légèrement différents dans cette formule générale, y en a-t-il qui citent non pas 5, mais 4 chiffres ?
Non, je n'ai étudié que cinq chiffres.
Un couple de centres de distribution réguliers que j'ai vérifié avait K=4, pas moins.
J'ai également essayé MetaQuotes-Demo - K=1.38 là-bas, mais si vous arrondissez K à 1 ou 2, les distributions ne coïncident pas très bien. Mais le bruit dans les temps de tic est différent là aussi, la "clôture" avec une période non entière.
Il y a aussi un résultat intéressant sur les ticks téléchargés depuis le site du courtier, tout ce qui est inférieur à 500 ms y est très clairsemé. Plus encore la "clôture". Si nous essayons de faire la moyenne de tout cela et de le décrire par une formule, K=200.
Il me semble que toutes les sources publiques de ticks - d'une manière ou d'une autre - déforment le temps, ajoutent plus ou moins 10 millisecondes ou l'arrondissent.
Il est étrange que les sociétés de courtage le fassent, car le temps d'exécution de leurs ordres est de l'ordre de centaines de millisecondes, et personne ne négocierait sur la base de ticks de toute façon.
Il faut PREVENIR le fluxgamma(k, Θ) * c donné par le générateur de cette distribution. PRÉCÉDEMMENT ! Lire à la fois les vrais tics et les pseudo-tics. ALL.
Vous obtiendrez les meilleurs incréments de BP et l'intensité de négociation la plus élevée dans la fenêtre coulissante.
Eh bien, je ne sais pas comment l'expliquer autrement...
Je crois que je l'ai.
Étape 1 - Faites votre propre générateur d'horloge, avec des pauses aléatoires entre chaque horloge, comme cette distribution. À chaque cycle, on prend le prix actuel de l'offre et de la demande et on en fait une série chronologique.
Étape 2 - Je ne comprends pas encore, je dois y réfléchir. Je ne pourrai pas négocier de telles séries chronologiques, c'est déjà du HFT.
Ai-je raison de supposer que le facteur K de la distribution Erlang est un bon indicateur de l'équité des transactions ?
Un peu d'humour spécifique :