De la théorie à la pratique - page 192

 
Alexander_K2:

Donc, il suffit de prendre la WMA, les poids exponentiels et d'obtenir l'EMA ? Selon les formules, c'est différent.

Non, ils ne le sont pas. Mais c'est une longue histoire.


 
Alexander_K2 Donc je suis en train de comprendre l'EMA, je vais le programmer moi-même et l'essayer.

Je parie 100 $ qu'avec un backtest de trois ans, il n'y aura aucune différence avec le SMA))).

 
Alexander_K2:

Ce concept n'existe pas du tout. Il en existe des classiques : la médiane, la moyenne arithmétique et la moyenne pondérée.

C'est pourquoi je m'occupe de l'EMA, je vais le programmer moi-même et l'essayer.

Si vous définissez des pondérations exponentielles au lieu de pondérations de distribution dans la WMA, vous obtiendrez l'EMA.

Et si vous définissez une série de poids linéairement décroissants, vous obtenez LWMA.

 
bas:

Je parie 100 $ qu'avec un backtest de trois ans, il n'y aura aucune différence avec le SMA))).

Je ne parie pas parce que je ne suis pas sûr de ce qu'il va faire. Mais dans cette interprétation, l'EMA ne passera pas). Ou peut-être avec des résultats similaires à ceux de la SMA.

 
Yuriy Asaulenko:

Je ne parie pas, car je ne sais pas avec certitude ce qu'il fera. Mais dans cette interprétation, l'EMA ne passera pas). Ou peut-être avec des résultats similaires à ceux de la SMA.

Dans l'interprétation de Wikipédia ?

 
Alexander_K2:

Tel qu'interprété à partir de Wikipedia ?

Ce n'est pas différent des autres.))

 
Alexander_K2:

Donc, il suffit de prendre la WMA, les poids exponentiels et d'obtenir l'EMA ? Selon les formules, ce n'est pas la même chose.

Oui, nous le faisons. Mais les poids diminueront à l'infini. Vous obtenez une AMM avec des poids décroissant de façon exponentielle.

Supposons qu'il existe une série de prix p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
et il existe un coefficient k - le poids ema

ema1 = p1*k

ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
si on se débarrasse des valeurs ema passées, il ne reste que les vecteurs p et k
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)

ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
si nous nous débarrassons des valeurs ema passées
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2

ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
si on se débarrasse de
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3

etc.
Par exemple, lors du calcul de l'ema sur la base de milliers de prix passés, le poids du prix le plus ancien sera k * (k-1)^999.

C'est pourquoi, afin de ne pas s'embarrasser de calculs interminables, l'ema(N) peut être calculée en utilisant la formule directement à partir de l'EMA(N-1)
Mais dans ce cas, la première ema calculée ne sera pas assez précise.

 
Dr. Trader:

Oui, nous le ferons. Mais les poids vont diminuer à l'infini. Vous obtenez une AMM avec des poids décroissant de façon exponentielle.

Supposons qu'il existe une série de prix p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
Et il y a un coefficient k - le poids ema

ema1 = p1*k

ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
si on se débarrasse des valeurs ema passées, il ne reste que les vecteurs p et k
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)

ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
si nous nous débarrassons des valeurs ema passées
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2

ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
si on se débarrasse de
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3

etc.
Par exemple, lors du calcul de l'ema sur la base de milliers de prix passés, le poids du prix le plus ancien sera k * (k-1)^999.

C'est pourquoi, afin de ne pas s'embêter avec des calculs interminables, l'ema(N) peut être calculée en utilisant la formule directement à partir de l'EMA(N-1)
Mais dans ce cas, la première ema calculée ne sera pas assez précise.

Doc, je pense que vous êtes un génie. А ?

 
Probablement :)
 

En attendant, je plie le flux de citations sur mon genou.

Voici ce que cela donne maintenant (sur le graphique de droite) pour une fenêtre de glissement = 8 heures et un intervalle de lecture = 2 secondes.

Paire GBPJPY