De la théorie à la pratique - page 164
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La martingale vit du lundi au lundi ?
:)
Je me demande d'où vient cette idée.
J'ai lu sur le forum que les gens négocient les écarts par rapport à la moyenne pendant la période de baisse ?
Ou bien avez-vous vu que dans les processus physiques, la particule se balance autour de la ligne horizontale et décidé que le forex est le même ?)
sans ambiguïté comme s'il "tremble" par rapport à 0 et est une fonction d'onde du prix lui-même.
C'est un fait strictement médical.
C'est en quelque sorte le fondement du marché lui-même.
Il était logique de suivre simplement le mouvement de ce paquet, collecté à 99,5 % (par volume d'échantillon), et d'obtenir des bénéfices illimités.
Mais, ce n'est pas aussi simple que ça : ....
Voici la distribution des incréments
Le prix "tremble" sans ambiguïté autour de zéro et est une fonction d'onde du prix lui-même.
et qu'est-ce qui indique qu'elle oscille autour de zéro ?)) gsb a la même distribution)
et qu'est-ce que cela indique qu'il oscille autour de zéro ?)) gsb a la même distribution)
C'est ce qu'indique le graphique du bas.
C'est ce que nous voyons en seulement 4 jours cette semaine (environ 140 000 ticks) Si nous recueillons les données pour un mois ( environ 1 000 000 ticks) nous voyons une distribution presque normale par rapport à 0.
Je me demande d'où vient cette idée.
Avez-vous lu sur le forum que les gens négocient les écarts par rapport à la moyenne lors d'une baisse ?
Ou avez-vous vu que dans les processus physiques, une particule se balance autour d'une ligne horizontale et décidé que le forex est le même ?)
C'est ce que montre le graphique inférieur.
Nous voyons ici la dynamique sur seulement 4 jours cette semaine (environ 140 000 ticks). Si nous collectons les données sur un mois ( environ 1 000 000 ticks), nous voyons une distribution presque normale par rapport à 0.
le graphique inférieur est donc artificiel. le graphique supérieur est un graphique de prix).
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Alexander_K2, 2018.01.26 15:47
C'est ce que le graphique inférieur indique.
Nous voyons ici la dynamique pour seulement 4 jours de cette semaine (environ 140 000 ticks). Si nous recueillons les données pour un mois ( environ 1 000 000 ticks), nous voyons une distribution presque normale par rapport à 0.
Par modestie, je ne vous dirai pas d'où vient l'idée. Mais il l'a fait tout seul, il n'y avait aucune indication ici, ou seulement dans ses fils. Et quelque chose que le magicien lui a dit - je n'en ai pas parlé.
a. vous l'avez renseigné)
Par modestie, je ne vous dirai pas d'où vient l'idée. Mais il l'a fait tout seul, il n'y avait pas d'indices ici, ou seulement dans ses fils. Eh bien, et quelque chose que le magicien lui a dit - ne pas entrer dans.
Oui, l'idée est bonne - aucun doute là-dessus. Mais, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui manque... А ! La compréhension, c'est ce qui me manque. Tu sors des programmes basés sur le prix, je sors une fonction d'onde. Et Feynman basé sur quoi ? C'est ça, la fonction d'onde. En physique quantique, le prix n'existe pas. Mais selon vous, il y en a. Ici, je suis dans la stupeur...
Oui, l'idée est bonne - aucun doute là-dessus. Mais, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui manque... А ! La compréhension, c'est ce qui me manque. Tu sors des programmes basés sur le prix, je sors une fonction d'onde. Et Feynman basé sur quoi ? C'est ça, la fonction d'onde. En physique quantique, le prix n'existe pas. Mais selon vous, il y en a. C'est là que je suis perdu...
Alexander, puis-je utiliser l'indice de fractalité (coefficient de Hearst) ? Comme un filtre.
Oui. Je vais essayer le modèle pendant le week-end. Quelque part dans ce fil de discussion, Vladimir a posté d'excellentes données sur Hearst. Je vais devoir le relire.