De la théorie à la pratique - page 147
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Au fait, voici votre "MA", qui n'existe soi-disant pas, mais que vous utilisez implicitement sans en être conscient) Montrée par la ligne jaune. Soustrayez la ligne jaune ("tendance") du prix, et vous obtenez votre ligne grise (composante cyclique). Un "MA" assez médiocre, et tout le monde sait pourquoi - il s'agit finalement de la valeur du prix N points en arrière)))) C'est pourquoi, par exemple, il donne un énorme saut vers le bas autour de 00:00 le 18 janvier, qui n'est pas dans le prix original.
Si vous voulez, vous pouvez la comparer avec la photosur https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page140#comment_6367756.
C'est comme une session finale de Vasyuki et un grand maître adéquat a déjà réalisé qu'il est temps de s'enfuir...
Was, téléchargez le fichier et lisez sa description juste au-dessus. Toutes les formules sont dans les cellules. De quoi d'autre avez-vous besoin ? L'algorithme de l'exemple de fichier Excel et la description sont parfaitement clairs. J'ai déjà copié des formules dans mon terminal auto-écrit et les calculs et la "photo" coïncidaient certainement. J'ai été confronté au manque de ressources matérielles pour les calculs de grands volumes de tick.
Non, ça ne l'est pas. L'idée est sensée, mais l'auteur ne la réalise pas lui-même, et ses algorithmes non plus).
il est généralement ajusté et artificiel
Vous pariez - une fenêtre "globale" de taille 211690 est prise. L'écart-type et la variance sont calculés pour celui-ci. Sur leur base, le "volume de l'échantillon" - appelé fenêtre glissante de 15625 - a été calculé. C'est ce que l'auteur négocie sur les valeurs 15626-211690.
Nikolay Demko a déjà dit : "Pour le premier point de la fenêtre glissante, les données de droite ne sont pas encore disponibles, mais elles sont déjà prises en compte dans l'écart-type et la variance".
Non, ça ne l'est pas. L'idée est sensée, mais l'auteur ne la réalise pas lui-même, et ses algorithmes non plus).
Une fois encore, pour les très doués, l'algorithme n'est pas le mien, mais celui de Vizard_.
Cela n'a pas d'importance, vous ne réalisez pas non plus vos propres algorithmes, par exemple vous avez essayé de donner à la WMA des pondérations par taille de tick, bien qu'une telle MA soit identique à 99% à la SMA, et cela est évident pour toute personne capable d'analyser des données et de penser logiquement. Je n'attaque pas, au contraire, je suggère juste comment ne pas gaspiller des efforts inutiles) Bien que vous n'entendiez pas les autres)
Je n'y vois pas d'algorithme, surtout celui décrit dans les paragraphes précédents. Et il n'y a pas de formules du tout sur la feuille de travail 2.
Pourquoi avez-vous besoin de formules sur la deuxième feuille ? Les colonnes A, N, M, O d'une autre feuille ont été copiées.La colonne A est le prix de l'offre, pour N, M, O les formules sont sur la feuille"AUDCAD".
5. Passer à la feuille 2 du tableau
J'ai copié les colonnes A, N, M, O de l'onglet AUDCAD sur celui-ci, en commençant par la ligne 15625.
Voici l'algorithme par points.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221
Vous pariez - une fenêtre "globale" de taille 211690 est prise. L'écart-type et la variance sont calculés pour celui-ci. Sur cette base, le "volume de l'échantillon" - la fenêtre glissante de taille 15625 - a été calculé. C'est ce que l'auteur négocie sur les valeurs 15626-211690.
Nikolay Demko a déjà déclaré : "Pour le premier point de la fenêtre mobile, les données de droite ne sont pas encore disponibles, mais elles sont déjà prises en compte dans l'écart-type et la variance".