De la théorie à la pratique - page 65
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L'essentiel est qu'elles (les citations) ne devraient pas être personnelles, pourquoi aurions-nous besoin d'une telle attention. :)))
Eh bien, c'est plus difficile avec les personnels car les dépendances ne seront a priori pas de notre côté.... :) Les collectifs peuvent être combattus d'une manière ou d'une autre
Les personnels sont plus difficiles à gérer car les dépendances ne sont pas de notre côté... :) les collectifs peuvent être combattus d'une manière ou d'une autre.
- J'ai essayé de tester ces théories et elles n'ont pas tenu.
- ont essayé de tester ces théories, elles ne tenaient pas la route.
Je ne comprends rien aux théories... Je ne suis pas un théoricien.
Je ne comprends pas les théories... Je ne suis pas un théoricien.
Les théories sur les citations personnelles ou collectives n'ont pas été confirmées.
Les théories sur les citations personnelles ou collectives n'ont pas été confirmées.
quelle formule a été utilisée pour le calcul ?
Quelle formule utilisiez-vous ?
Il suffit de faire fonctionner en parallèle les terminaux de différents courtiers (occidentaux et nationaux) et de comparer les devis entrants.
compris
Maxim a raison - le marché est autosimilaire, point final. Je viens de vérifier mon TS sur les archives d'OPEN. J'aurais dû avoir un volume d'échantillonnage d'environ 5 000 valeurs et il reste toujours le même. Mais auparavant, nous avions besoin de ticks de 1 seconde, et maintenant c'est de 1 minute. Si, auparavant, la transaction était effectuée au moins une fois par jour, elle l'est désormais une fois par mois. Pas moyen... J'ai supprimé mon post sur le fait que je devais trouver le meilleur moyen de recevoir des données, ou alors on en viendra à l'accord une fois par an...
Oui, il est toujours difficile et peu commode d'intégrer des logiciels les uns aux autres... MT5 dispose de bonnes archives de cotations par défaut du courtier où vous allez négocier (y compris les cotations en tick). Il est peut-être plus judicieux d'utiliser python ou R - il est plus facile de les intégrer à MT5, en particulier pour R sur ce forum, c'est-à-dire que le bot prépare les données, appelle le script R, les envoie, puis il prend le résultat, par exemple, comme un signal...
Je ne le fais pas moi-même pour le moment, mais c'est un peu le courant dominant ici sur le forum parmi ceux qui sont plus ou moins "dans le coup" :)
J'ai juste lancé des terminaux de différents courtiers (occidentaux et nationaux) en parallèle et comparé les devis entrants.
L'élargissement individuel du spread, le nombre individuel de requêtes, le slippage individuel et le retard individuel d'exécution doivent être gagnés. Si le client perd déjà de l'argent, qui va lui mettre des bâtons dans les roues ? Au contraire, ils s'efforceront d'exécuter les demandes le plus rapidement possible et sans aucun refus.