De la théorie à la pratique - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je vais dire une pensée plus rédemptrice, la traiter comme une hypothèse non testée : vous devez analyser Last from exchange-traded currency futures, parce que les teneurs de marché (c'est mon hypothèse) regardent les futures comme un guide. Ainsi, en analysant un flux, il sera possible d'appliquer les résultats de l'analyse sur n'importe quel DC, car le pricing du forex (imho) est un écho du pricing des bourses.
Je dirai même plus, les contrats à terme eux-mêmes sont négociés avec un œil sur les options. Je ne sais pas quel est le mécanisme, peut-être que les traders de contrats à terme sont en même temps des traders d'options, mais de véritables batailles se déroulent devant les niveaux d'options pour tenir ou casser l'un ou l'autre.
C'est vrai. Les options sont des attentes du marché, les contrats à terme permettent soit de regagner ces attentes, soit de les remettre en question. Le modèle en action....
Je vais dire une pensée plus rédemptrice, la traiter comme une hypothèse non testée : vous devez analyser Last from exchange-traded currency futures, parce que les teneurs de marché (c'est mon hypothèse) regardent les futures comme un guide. Ainsi, en analysant un flux, on peut appliquer les résultats de l'analyse sur n'importe quel DC, car le pricing du forex (imho) est un écho du pricing des bourses.
Nikolaï, ne pollue pas la tête du physicien avec des flux de Lastami\Futures\Feeds, ou il sera offensé :-))
Alexander, je suis plus que certain que les principaux courtiers, en raison de la concurrence, ont à peu près les mêmes devis. Je prendrai le temps de vérifier cela dans les prochains jours.
En général, puisque le projet est public, vous devez prendre 1 source de données, que ce soit le serveur de démonstration MetaQuotes.
Je vais dire une pensée plus rédemptrice, la traiter comme une hypothèse non vérifiée : vous devez analyser Last from exchange-traded currency futures, parce que les teneurs de marché (c'est mon hypothèse) regardent les futures comme un guide. Ainsi, en analysant un flux, il sera possible d'appliquer les résultats de l'analyse sur n'importe quel DC, car le pricing du forex (imho) est un écho du pricing des bourses.
Je dirai même plus, les contrats à terme eux-mêmes sont négociés avec un œil sur les options. Je ne sais pas quel est le mécanisme, peut-être que les traders de contrats à terme sont aussi des traders d'options, mais il y a de véritables batailles qui se déroulent devant les niveaux d'options pour tenir ou casser l'un ou l'autre.
Cela signifie-t-il, Nicholas, que je dois prendre les derniers prix auprès d'un fournisseur tiers et les utiliser pour négocier avec mon courtier ??? GENIALLY !!!! Et comment et où trouver un tel fournisseur ? ???
Nikolay, ne remplissez pas la tête de la physique avec des Lastys/Futures/Feeds, ou cela va offenser :-))
Alexander, je suis plus que sûr que les principaux courtiers, du fait de la concurrence, ont les mêmes devis. Je m'engage à le vérifier d'ici quelques jours.
Si le projet est public, il doit être réalisé avec une seule source de données, soit le serveur de démonstration MetaQuotes.
Je suis d'accord que si le système est robuste, il ne dépendra pas de petits changements dans un centre de données différent, d'autant plus que, oui, avec une concurrence féroce, il n'y a pas beaucoup de différence.
Nous ne savons pas si les changements sont importants ou non, cela signifie que le système est brut.
La seule chose est que MQ n'a pas d'historique de ticks, vous pouvez le construire, mais il n'y a pas de flux de données prêt à l'emploi.
Cela signifie-t-il, Nikolaï, que je dois prendre les derniers prix auprès d'un fournisseur tiers et les utiliser pour négocier avec mon courtier ? GENIALLY !!!! Et comment et où trouver un tel fournisseur ? ???
CME
Je suis d'accord que si le système est robuste alors il ne dépendra pas de petits changements dans les différents PED, d'autant plus que, oui, avec une concurrence féroce il n'y a pas beaucoup de différence.
Nous ne savons pas si les changements sont importants ou non, cela signifie que le système n'est pas prêt.
Nous n'avons pas d'historique des tics, vous pouvez le construire, mais il n'y a pas de flux de données complet.
Le système n'est pas brut. Je l'ai déjà testé, revérifié et théorisé. Je me prépare maintenant à l'utiliser sur un compte réel pour 18 paires à la fois. C'est un moment important. C'est pourquoi je vérifie certains points techniques avec des professionnels.
Ce qui est important, ce ne sont pas les différences dans les valeurs de citations spécifiques - avec une grande taille d'échantillon, elles n'auront pas un impact significatif sur la WMA - cette valeur attendue est suffisamment stable. Ce qui est important, c'est le NOMBRE de citations. Par exemple, si je prends 1000 ticks en 1 heure et que vous en prenez 10 000, comment puis-je ou pouvez-vous me recommander un certain volume d'échantillonnage ?
CME
Oui, ce serait une VRAIE solution au problème des commerçants communiquant à partir de différents DC.
Merci Nikolay !
Je vais dire une pensée plus rédemptrice, la traiter comme une hypothèse non vérifiée : vous devez analyser Last from exchange-traded currency futures, parce que les teneurs de marché (c'est mon hypothèse) regardent les futures comme un guide. Ainsi, en analysant un flux, il sera possible d'appliquer les résultats de l'analyse sur n'importe quel DC, car le pricing du forex (imho) est un écho du pricing des bourses.
Je dirai même plus, les contrats à terme eux-mêmes sont négociés avec un œil sur les options. Je ne sais pas quel est le mécanisme, peut-être que les traders de contrats à terme sont aussi des traders d'options, mais il y a de véritables batailles pour maintenir ou dépasser un niveau ou l'autre avant les niveaux d'options.
D'une manière générale, les futures et les options sont des directives (dérivés) des prix des paires de devises formées par les opérations de change. Par exemple, une banque effectue une opération de change sur le marché des changes en exécutant l'ordre d'un client. Dans ce cas, la banque n'est pas un spéculateur et ne se retourne pas sur les contrats à terme ou les options. Il exécute simplement l'ordre du client. Autre exemple : le régulateur (Banque centrale) effectue des interventions sur les devises, il ne s'occupe pas non plus des contrats à terme/options.
IMHO pour l'analyse, vous devriez prendre la source tick d'un courtier ECN/STP régulé, de préférence un serveur réel.
Le système n'est pas brut. Je l'ai déjà vérifié et revérifié et justifié théoriquement. Je me prépare maintenant à l'utiliser sur un compte réel pour 18 paires à la fois. C'est un moment important. C'est pourquoi je vérifie certains points techniques avec les professionnels.
Ce qui est important, ce ne sont pas les différences dans les valeurs de citations spécifiques - avec une grande taille d'échantillon, elles n'auront pas un impact significatif sur la WMA - cette valeur attendue est suffisamment stable. Ce qui est important, c'est le NOMBRE de citations. Si je prends 1000 ticks en une heure et que vous en prenez 10 000, comment puis-je ou pouvez-vous me recommander ces tailles d'échantillon ?
Ahhhhh, maintenant je comprends pourquoi la liaison à 1sec. Ensuite, essayez de déduire à quel moment dans la société de courtage vous recevez 5000 ticks en moyenne, et lier à ce nombre de temps.
Par exemple, il est de 4 heures. C'est-à-dire, écrivez : la densité de probabilité est calculée en utilisant des données tick avec un décalage de 4 heures.
Ahaaaaaaah, maintenant je comprends pourquoi la liaison à 1sec, bien alors dérivez expérimentalement combien de temps dans cette société de courtage, pour laquelle tout est conçu, s'avère en moyenne 5000 ticks, et allez-y, liez-le à ce chiffre de synchronisation.
Par exemple, il est de 4 heures. C'est-à-dire que nous écrivons : la densité de probabilité est calculée en utilisant les données du tick sur le décalage de 4 heures.