De la théorie à la pratique - page 5
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Quelques pips sur les ticks sont des millions sur la journée. C'est ce qui attire.
La réalité est que de tels signaux à court terme ne peuvent être échangés nulle part sans infrastructure, et très probablement avec elle aussi.
Cela signifie que vous devez comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas échanger.
J'aimerais néanmoins connaître votre avis sur la citation ci-dessus :
La stationnarité et la non-stationnarité du marché constituent la base de tous les raisonnements ultérieurs.
Ou bien prouvez-vous que tout votre raisonnement s'applique à un marché non stationnaire et alors il a de la valeur, sinon c'est juste une autre bicyclette de quelqu'un qui ne comprend rien aux marchés financiers du tout.
Le mouvement des prix lui-même est certainement non stationnaire. Et, à l'avenir, vous verrez que j'utiliserai des statistiques NON PARAMÉTRIQUES pour le décrire. À ce stade, j'ai fait l'hypothèse que c'est le processus d'augmentation des prix qui est stationnaire et que la distribution de probabilité ne change pas dans le temps pour une paire de devises particulière.
Si ce n'est pas le cas, la seule chose à faire serait d'abandonner l'AMM comme mesure de la tendance centrale - je suis d'accord, ce serait une erreur définitive.
Quelqu'un peut-il m'aider - prenez pour n'importe quelle paire des cotations en tic-tac du même volume sur différentes années et comparez les statistiques des distributions ??? Le temps est catastrophiquement court...
Le mouvement des prix lui-même est certainement non stationnaire. Et, à l'avenir, vous verrez que j'utiliserai des statistiques NON PARAMÉTRIQUES pour le décrire. À ce stade, j'ai fait l'hypothèse que c'est le processus d'augmentation des prix qui est stationnaire et que la distribution de probabilité ne change pas dans le temps pour une paire de devises particulière.
Si ce n'est pas le cas, la seule chose à faire serait d'abandonner l'AMM comme mesure de la tendance centrale - je suis d'accord, ce serait une erreur définitive.
Quelqu'un peut-il m'aider - prenez pour n'importe quelle paire des cotations en tic-tac du même volume sur différentes années et comparez les statistiques des distributions... ? Le temps est catastrophiquement court...
L'hypothèse de stationnarité - elle conduit à l'erreur la plus répandue en science : résoudre le bon problème avec les bonnes méthodes PAS le bon problème. Dans notre cas, vous créez un modèle d'un processus qui n'existe pas sur les marchés financiers. Comprenez enfin : il n'y a pas de stationnarité, pas même dans un marché plat.
Pour l'instant, il existe deux voies :
1. Nous reconnaissons que "l'histoire se répète" et utilisons l'apprentissage automatique TA ou plus avancé dans la partie classification.
2. Nous reconnaissons que le marché n'est PAS stationnaire, nous commençons à pénétrer dans la signification statistique du terme "non-stationnaire" et, étape par étape, nous commençons à simuler cette non-stationnarité dans l'espoir d'obtenir un résidu du modèle, qui sera approximativement( ??) stationnaire. En même temps, ce résidu sera si petit qu'il ne faut pas s'attendre à une quelconque supercherie de sa part. De nombreux travaux ont été réalisés en ce sens (GARCH). Ces modèles ont également des distributions comme les vôtres, mais tous les problèmes y sont reconnus et il existe des tests spéciaux pour la stabilité des paramètres de l'ensemble du modèle.
L'hypothèse de stationnarité conduit à l'erreur la plus répandue en science : résoudre avec les bonnes méthodes PAS le bon problème. Dans notre cas, vous créez un modèle d'un processus qui n'existe pas sur les marchés financiers. Comprenez enfin : il n'y a pas de stationnarité, pas même dans un marché plat.
Pour l'instant, il existe deux voies :
1. Nous reconnaissons que "l'histoire se répète" et utilisons l'apprentissage automatique TA ou plus avancé dans la partie classification.
2. Nous reconnaissons que le marché n'est PAS stationnaire, nous commençons à pénétrer dans la signification statistique du terme "non-stationnaire" et, étape par étape, nous commençons à simuler cette non-stationnarité dans l'espoir d'obtenir finalement un résidu du modèle, qui sera approximativement( ??) stationnaire. En même temps, ce résidu sera si petit qu'il ne faut pas s'attendre à une quelconque supercherie de sa part. De nombreux travaux ont été réalisés en ce sens (GARCH). Ces modèles ont aussi des distributions comme les vôtres, mais on y reconnaît tous les problèmes et il y a des tests spéciaux pour la stabilité des paramètres de l'ensemble du modèle.
Hmmm... Vous êtes donc sûr que le processus de retour est tout aussi instable ? Il a sans ambiguïté au moins le mode et la médiane et la moyenne = 0. La seule question est de savoir si la variance change avec le temps.
A propos de GARCH - je ne nie pas que ce n'est pas un mauvais modèle mais les résultats ne sont pas très bons... Sinon, je ne m'embêterais pas avec la recherche scientifique - je n'ai le temps de rien. J'espère que vous ne pensez pas que je n'ai rien à faire.
Quelques pips sur les ticks sont des millions sur la journée. C'est ça l'attraction.
Qui va les donner ?
Le magasin fermera dans un jour tout au plus.
Quelqu'un a-t-il trouvé la période de l'AMM que nous prenons ? J'ai raté quelque chose...
Quelqu'un a-t-il trouvé la période de l'AMM que nous prenons ? J'ai raté quelque chose...
Salutations Vladimir, je me réjouis déjà de vos commentaires - on sent l'approche d'un véritable ingénieur.
Oui, je dois admettre que je ne suis pas tout à fait sûr de la formule analytique spécifique de la fonction de densité de probabilité, car elle est donnée pour des distributions continues, alors que nous avons une distribution discrète. J'utilise effectivement des données tabulaires dans mes calculs. Mais cela prend beaucoup de temps de compiler des tableaux - c'est ce que je fais maintenant. Ma tâche a été fixée par moi-même - le TS doit travailler avec toutes les paires de devises à la fois. Mon courtier en a 36. Pour l'instant, j'ai traité les données de 18 paires seulement. Je pense que je vais y arriver jusqu'au Nouvel An.
1. Si l'analyse est si lente pour différentes paires, vous ne devriez peut-être pas le faire. D'autant plus que la question du nombre de degrés de liberté est très importante pour vous. En fait, si vous prenez 28 paires formées par les 8 devises les plus échangées USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, alors ce système de 28 cotations n'a que 7 degrés de liberté, toujours EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Si vous prenez le taux de change moyen, qui est égal au milieu entre le Bid et le Ask.
Passez à l'analyse de la force des devises - ce sera plus rapide, et probablement plus intéressant.
2. Qu'est-ce que le retour ? Tout le monde ici semble le savoir, mais je ne comprends absolument pas. Quelle est la bête ?
1. Si l'analyse des différentes paires est si lente, peut-être ne devriez-vous pas le faire. D'autant plus que la question du nombre de degrés de liberté est très importante pour vous. En fait, si nous prenons 28 paires formées par les 8 devises les plus échangées USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, alors ce système de 28 taux n'a que 7 degrés de liberté, toujours EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Si vous prenez le taux de change moyen, qui est égal au milieu entre le Bid et le Ask.
Passer à une analyse de la force des devises est plus rapide, et probablement plus intéressant.
2. qu'est-ce que le retour ? Tout le monde ici semble le savoir, mais je ne le comprends pas du tout. Quel genre de bête est-ce ?
Il s'agit de la différence entre les valeurs de prix actuelles et précédentes.
Vladimir, est-il juste de travailler avec la moyenne entre l'offre et la demande ? J'ai vérifié l'histogramme de dispersion - il est très loin d'être en forme de cloche - il ressemble à une distribution de Humbel. Il n'est pas tout à fait correct de travailler avec une telle moyenne ?
1. Si l'analyse des différentes paires est si lente, peut-être ne devriez-vous pas le faire. D'autant plus que la question du nombre de degrés de liberté est très importante pour vous. En fait, si nous prenons 28 paires formées par les 8 devises les plus négociées USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD, alors ce système de 28 cotations n'a que 7 degrés de liberté, toujours EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Si vous prenez le taux de change moyen, qui est égal au milieu entre le Bid et le Ask.
Passez à l'analyse de la force des devises - ce sera plus rapide, et probablement plus intéressant.
2. Qu'est-ce que le retour ? Tout le monde ici semble le savoir, mais je ne comprends absolument pas. Quelle est cette bête ?
Ai-je raison de comprendre que, logiquement, il est important de prendre la moyenne géométrique (la racine du produit de l'offre et de la demande), ou puis-je ne pas m'embarrasser de telles subtilités ?