De la théorie à la pratique - page 4
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Une sélection de la littérature sur le sujet, complétez-la si vous le pouvez.
Alexander_K, dites-moi s'il vous plaît si vous et le système de programme VisSim que vous utilisez activement tenez compte de l'inapplicabilité de la théorie classique des probabilités aux citations qui est décrite à la page 4 de la thèse d'Osminin : "La probabilité est un problème très sérieux. 4 de la thèse d'Osminin :
"Alors que dans le cas stationnaire, il existe une confiance démontrable dans la cohérence asymptotique des estimations d'une statistique particulière, dans le cas non stationnaire, il n'y a pas de concept de la population générale elle-même, qui...rend inapplicable tout l'appareil développé de la statistique mathématique moderne, sauf lorsque l'identité fonctionnelle a priori du modèle de processus est donnée."
J'ai l'impression que vous gravitez autour d'un seul type identifié de distribution de probabilité (l'une des distributions classiques, celle de Student). Y a-t-il une erreur méthodologique inhérente à cela ?
Salutations Vladimir, je me réjouis déjà de vos commentaires - on sent l'approche d'un véritable ingénieur.
Oui, je dois admettre que je ne suis pas tout à fait sûr de la formule analytique spécifique de la densité de probabilité, car elle est donnée pour des distributions continues, alors que nous avons une distribution discrète. J'utilise effectivement des données tabulaires dans mes calculs. Mais cela prend beaucoup de temps de compiler des tableaux - c'est ce que je fais maintenant. Ma tâche a été fixée par moi-même - TS doit traiter toutes les paires de devises à la fois. Mon courtier en a 36. Pour l'instant, j'ai traité les données de 18 paires seulement. Je pense que j'aurai assez de temps avant la nouvelle année.
J'ajouterais aussi : "Et au type d'AMM moyenne une fois identifié", "Et à la méthode une fois identifiée d'échantillonnage d'une séquence d'échantillons"...
Quant à l'AMM, je défendrai mon point de vue jusqu'au bout. C'est exactement l'algorithme de calcul qui correspond à la notion même d'espérance pour des valeurs échantillonnées.
La méthode d'échantillonnage des données sur les tiques n'est pas une tâche facile pour moi - ce n'est pas non plus une tâche triviale. Je n'arrive pas à croire le nombre de personnes qui travaillent sur ce problème ! Mais j'ai besoin d'un algorithme spécifique, clair et facilement transférable pour recevoir des devis d'un fournisseur de données à un autre. Je l'ai trouvé pour moi-même et l'ai justifié théoriquement.
Une sélection de la littérature sur le sujet, complétez-la si vous le pouvez.
Merci, c'est bien.
J'ai eu une idée similaire une fois - collecter un petit échantillon de tick et utiliser les coefficients de Student pour construire des statistiques de marché actuelles, mais sans aucune prévision d'évolution, c'est-à-dire sans utiliser Fokker-Planck et autres hautes mathématiques. J'ai ensuite réfléchi à la taille optimale de l'échantillon, mais je ne suis jamais arrivé à des constructions pratiques - j'ai compris le problème principal à temps, et j'ai donc abandonné cette direction. Le principal problème de cette approche, à mon avis, est le suivant - une trop petite différence de caractéristiques statiques du marché, avec ses différents types. Supposons, par exemple, que 60 ticks sont reçus en une minute, et 60*60=3600 par heure ; pour un marché plat, moitié haut, moitié bas ; pour un marché à tendance, le nombre de ticks dans une direction dépassera légèrement leur nombre dans l'autre, mais cet excès sera très faible. Par exemple, si 1750/1850 ticks (4 chiffres), alors sur le graphique il s'agira d'une tendance puissante - 100 points (4 chiffres) par heure, et dans l'échantillon il sera très difficile de diagnostiquer rapidement. En fait, ceci est également décrit dans le préprint dont le lien a été donné par Yury Kirillov .Les auteurs y ont analysé quelques minuties de la paire EUR/USD et, d'après ce que j'ai compris, ils sont arrivés à des conclusions similaires.
J'ai peur, mais à mon avis, n'importe quel indicateur du code local, qui dessine des niveaux de support et de résistance, fonctionnera plus efficacement que vos dessins. Mais dans tous les cas, bonne chance dans vos recherches.
J'aimerais néanmoins connaître votre avis sur la citation ci-dessus :
La stationnarité et la non-stationnarité du marché constituent la base de tous les raisonnements ultérieurs.
Ou bien prouvez-vous que tout votre raisonnement s'applique à un marché non stationnaire et alors il a de la valeur, sinon c'est juste une autre bicyclette de quelqu'un qui ne comprend rien aux marchés financiers du tout.
J'aimerais néanmoins connaître votre avis sur la citation ci-dessus :
La stationnarité et la non-stationnarité du marché constituent la base de tous les raisonnements ultérieurs.
Ou bien êtes-vous en train de prouver que tout votre raisonnement est applicable à un marché non stationnaire et alors il a une valeur, sinon c'est une autre bicyclette d'une personne qui ne comprend rien aux marchés financiers.
Au fait, vous aviez un fil de discussion sur ce sujet https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page17.
Vous l'avez abandonné, bien que la même question sur la stationnarité et la non-stationnarité s'y soit posée.
en fait, vous devez demander aux traders pratiquants : ils ne connaissent peut-être pas les statistiques, mais ils comprennent comment le marché fonctionne, et ils construisent la même distribution de volumes, sur les frontières et les centres de ces distributions ils construisent des niveaux, des zones de prix justes et ainsi de suite... pour être honnête - ça marche, mais aussi honnête - parfois, parce que le marché saute d'un état à l'autre et il est difficile de les attraper... surtout sur les ticks - je ne comprends pas ce que vous pouvez y trouver et quelle taille auront les signaux, quelques points ?
En fait, vous devez demander aux traders pratiquants : ils ne connaissent peut-être pas les statistiques, mais ils comprennent comment le marché fonctionne, et ils construisent les mêmes distributions de volume, sur les frontières et les centres de ces distributions ils construisent des niveaux, des zones de prix justes et ainsi de suite... pour être honnête - cela fonctionne, mais aussi honnête - parfois, parce que le marché saute d'un état à l'autre et il est difficile de les attraper... surtout sur les ticks - je ne comprends pas ce que vous pouvez y trouver et quelle sera la taille des signaux, quelques pips ?
Quelques pips sur des ticks sont des millions sur le marché quotidien. C'est ce qui attire.