De la théorie à la pratique - page 2
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Yury Kirillov
En quoi est-elle différente ?
de
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Alexander_K:
Chaque t=1 sec., nous ne lisons pas la valeur actuelle du prix, mais une valeur de tick spécifique. C'est-à-dire qu'en 1 min=60 sec. vous aurez toujours des données de <=60 tick pour les calculs, et elles seront flottantes en fonction de l'intensité du trading.
Il n'est donc pas équivalent à : "lire à 1 Hz ?".
Y a-t-il une différence subtile que je ne vois pas ?
Ce n'est donc pas la même chose que "lire à 1 Hz" ?
Y a-t-il une différence subtile que je ne vois pas ?
Nous envoyons une demande à 1 Hz et nous ne prenons pour le calcul que le devis effectivement modifié.
Ainsi, lorsque nous recevons tous les ticks nous avons en 60 sec. n'importe quelle quantité de données ticks de 0 à l'infini, lorsque nous recevons des données avec une fréquence de 1 Hz nous avons exactement 60 valeurs par minute, et dans notre cas nous avonsen 60 sec. la quantité de données ticks pour le calcul <=60.
Rien, Yuri - la suite sera plus difficile, en fait, c'est pourquoi je n'ai pas mis tout le texte avec les calculs, et j'ai écrit progressivement, pour que les gens s'habituent au style de présentation.
Nous envoyons une requête avec une fréquence de 1 Hz, et pour le calcul nous prenons uniquement la cotation effectivement modifiée.
C'est-à-dire que lorsque nous recevons tous les ticks nous avons en 60 sec. n'importe quelle quantité de données de tick de 0 à l'infini, lorsque nous recevons des données avec une fréquence de 1 Hz nous avons exactement 60 valeurs par minute, et dans notre cas nous avonsen 60 sec. la quantité de données de tick pour les calculs <=60.
Ce n'est pas grave, Yury - il sera plus difficile d'aller plus loin, c'est en fait la raison pour laquelle je ne mets pas tout le texte avec les calculs en une seule fois, et j'écris progressivement, afin que les gens s'habituent au style de présentation.
Je suis obligé de revenir au texte original :
Alexander_K: Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.C'est-à-dire :
1. Prendre chaque tique n' est pas notre méthode.
2. Lire lesvaleurs des prix avec une certaine fréquence, qu'il s'agisse d'un tic réel ou non,n' estpas notre méthode.
D'ailleurs, pourquoi pas avec une fréquence d'une fois par seconde ?
3.Choisissons une constante t = 1 seconde et lisons les tick quotes avec cette fréquence - notre méthode.
Quelle est la différence entre 2 et 3 ? Quelle est la différence entre "Lire lesvaleurs de prix à une certaine fréquence" et"Lire les cotations en tick à cette fréquence" ?
Obligé de revenir au texte original :
C'est-à-dire :
1. Prendre chaque tique n' est pas notre méthode.
2. Lire lesvaleurs des prix avec une certaine fréquence, qu'il s'agisse d'un tic réel ou non,n' estpas notre méthode.
D'ailleurs, pourquoi pas avec une fréquence d'une fois par seconde ?
3.Choisissons une constante t = 1 seconde et lisons les tick quotes avec cette fréquence - notre méthode.
Quelle est la différence entre 2 et 3 ? Quelle est la différence entre "Lire lesvaleurs de prix avec une certaine fréquence" et"Lire les cotations en tick avec cette fréquence" ?
Le point 3 est exactement cela et rien d'autre.
Toutes les autres méthodes de lecture des tics ont certainement le droit de vivre, mais elles n'ont rien à voir avec la résolution de l'équation.
Allons voir ça.
Quel sera le prix du cadjpy vendredi ?
Allons voir ça.
Quel sera le prix du cadjpy vendredi ?
:))) C'est pour les astrologues.
Nous ne pouvons parler que de la probabilité que le prix se trouve dans une fourchette particulière dans le volume de l'échantillon. Pour le cadjpy, il s'agit d'environ 12000 ticks. Cela représente environ 4 heures.
:))) C'est pour les astrologues.
Nous ne pouvons parler que de la probabilité que le prix se trouve dans une fourchette particulière dans le volume de l'échantillon. Pour le cadjpy, il s'agit d'environ 12000 tick data. C'est-à-dire approximativement dans la fourchette de 4 heures.
alors quel est l'intérêt de cette modélisation si elle ne fonctionne pas ?
C'est ennuyeux ?
Nous envoyons une requête avec une fréquence de 1 Hz, et pour le calcul nous prenons uniquement la cotation effectivement modifiée.
C'est-à-dire que si nous recevons tous les ticks nous avons en 60 sec. n'importe quelle quantité de données ticks de 0 à l'infini, si nous recevons des données avec une fréquence de 1 Hz nous avons exactement 60 valeurs par minute, et dans notre cas nous avonsen 60 sec. la quantité de données ticks pour le calcul <=60.
Au niveau micro, c'est-à-dire sur les cotations en tick, la quantité d'informations parasites est élevée. Si nous séparons les données réellement importantes du bruit des cotations en tick, le pourcentage de données nécessaires au calcul est inférieur à 50 %, ce qui indique la futilité d'opérer avec des données en tick.
Et la question n'est pas de savoir si cela est nécessaire ou non... la question est : comment pouvons-nous faire confiance à des données qui sont à ce point bruitées ? C'est une tâche difficile que de faire le tri entre ce bruit et les citations...
On pourrait s'arrêter à cette option, s'il n'y avait pas d'options plus simples et plus fiables...
Continuons.
Il est donc très important pour nous de comprendre la signification physique et mathématique de CHAQUE variable de l'équation de Fokker-Planck, que nous avons, en plus, compliquée avec un terme intégral supplémentaire.
1. La densité de probabilité W(x,t) est la probabilité qu'à un moment t le prix PEUT avoir une certaine valeur . De plus, pour tout volume d'échantillon, les valeurs du prix se situent dans les plages définies par l'inégalité de Tchebychev.
2. Le prix x est la valeur du Ask ou du Bid à un certain moment t. De plus, il s'agit exactement des tick quotes, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de transactions, le prix n'est pas lu dans le temps et ne participe pas aux calculs. Veuillez noter que TOUTE tentative de filtrage des données en tick ne détruit PAS la séquence non marquée. Vous pouvez donc simplement travailler avec des cotations propres et ne pas vous compliquer la tâche. C'est assez compliqué comme ça :))
3. Temps t. Non, je dirais même TEMPS t. C'est le paramètre le plus important ! J'ai lu tellement de sujets ici - comment organiser correctement la réception des données par tic, si chaque tic est important, etc., etc. Si la formule ne contenait que W(x) - alors oui, je devrais recevoir chaque tick, et si W(x(t)) - alors il lirait le prix avec une certaine fréquence, qu'il s'agisse d'un tick réel ou non. Mais, nous avons exactementW(x,t), ce qui signifie que ces deux approches de la réception des données sont fausses. L'algorithme correct pour lire les cotations est le suivant : nous choisissons une constante t = 1 seconde et nous lisons les cotations en tick avec cette fréquence. Ce sera correct.
La partie gauche de l'équation est résolue.
La question est la suivante : où est la pratique, où sont tous ces lots, ces bénéfices et cet argent à la fin de la journée ? La réponse : ce sera le cas, c'est certain. Soyez patient.
1) W(x,t) = 0
et il n'y a pas d'autre moyen.
et elle ne sera jamais supérieure à zéro
pour !
le marché a du mal à faire face au volume des achats et des ventes.
2) l'écart du prix par rapport à une certaine ligne est également une notion inapplicable.
pour !
il y a une tendance et un plat
La question n'est pas de savoir si c'est nécessaire ou non... La question est : comment faire confiance à des données qui sont à ce point bruitées ? C'est une tâche ardue que de passer au crible ce bruit dans les citations à cocher...