Une étude sur l'applicabilité de la martingale à l'aide de simulations du jeu de la pièce de monnaie - page 3
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Maintenant que je l'ai écrit, je vais en écrire d'autres. Pourquoi est-ce que je sais que la théorie des probabilités ne s'applique pas au marché ? Je l'ai vérifié. J'ai écrit un conseiller expert sur des entrées aléatoires. La prise et l'arrêt sont égaux. J'obtiens le ratio 50/50 de transactions rentables et perdantes. ) Mais la première moitié du temps, le conseiller expert perdait régulièrement et la seconde moitié gagnait. A la fin, le bénéfice était de 0. Le solde aurait dû être égal à zéro.
Il s'agit d'analyser l'applicabilité, l'utilité (ou de comprendre son absence) de la méthode martingale - on entend par là qu'il faut augmenter différemment les mises en cas de défaite, et revenir à la mise initiale en cas de victoire.
À l'aide de simulations du jeu, on peut clairement, d'un point de vue pratique, déterminer l'espérance mathématique, c'est-à-dire le bénéfice (et d'autres propriétés) sans formules compliquées, etc.
On peut également se demander si, dans les jeux d'argent, les établissements de jeu vous permettent d'augmenter votre mise un certain nombre de fois. La question est de savoir pourquoi. Donc ça marche d'une certaine façon, et tu peux l'utiliser pour avoir un avantage ?
L'objectif est de donner un sens à tout cela. Je me sens plus à l'aise pour écrire en Java, je vais exposer le code, mais il n'est pas compliqué, et il ne devrait pas être trop difficile à comprendre. Bien entendu, je publierai également une description de la simulation et des résultats.
Explication - pour une estimation plus claire de la variance/espérance mat, nous utilisons le nombre d'itérations par nombre de répétitions, avec la sortie des résultats de chaque répétition séparément.
Si vous voulez comprendre quelque chose, écrivez vos codes directement dans MQL5, et le testeur vous montrera immédiatement toutes vos erreurs et fautes. La simulation ne fonctionne pas sur le marché.
Et commencez par une pièce incurvée, le marché n'est pas exactement un processus aléatoire après tout.
Maintenant que je l'ai écrit, je vais en écrire d'autres. Pourquoi est-ce que je sais que la théorie des probabilités ne s'applique pas au marché ? Je l'ai vérifié. J'ai écrit un conseiller expert sur des entrées aléatoires. La prise et l'arrêt sont égaux. J'obtiens le ratio 50/50 de transactions rentables et perdantes. ) Mais la première moitié du temps, le conseiller expert perdait régulièrement et la seconde moitié gagnait. Le bénéfice total était de 0. Le solde aurait dû être proche de zéro en théorie.
Mais pourquoi devrait-il osciller près de zéro ? C'est exactement la variance qu'il est censé avoir. C'est exact, l'espérance est nulle, la variance est grande, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de longues périodes de pertes et de profits.
Essayons de tirer quelques conclusions. Puisque l'objectif est de rendre le tout aussi pratique que possible, vous devez réfléchir aux endroits de la vie réelle où vous pouvez jouer et, surtout, au nombre de paris/transactions/autres choses que vous pouvez faire en un an. Il est très important de penser en termes de temps spécifique, dans la vie réelle il n'y a pas d'infini et il y a beaucoup de limitations. Je ne sais pas où il serait possible de faire cela, mais imaginons qu'il soit possible de faire un pari toutes les 10 secondes. Je ne pense pas qu'il serait possible de le faire plus souvent dans la vie réelle. Combien de matchs joués par an alors ? Calculons - 6 par minute - c'est 6*60=360 par heure - c'est 360*24=8640 par jour - c'est 8640*365=3153600 par an. Nous supposerons qu'il n'existe aucun moyen de contourner cette limite.
Mais nous devrions être prêts pour une série de 32 pertes, qui, comme nous l'avons vu, sont apparues à 100 millions d'itérations. Nous pourrions, bien sûr, opter pour un nombre inférieur (par exemple 28), mais alors la probabilité que cela se produise ne serait pas proche de zéro, ce serait une question de chance, et nous avons besoin d'une garantie. Eh bien, calculons la somme d'argent nécessaire pour y faire face.
Cela fait 858 993 471,8 - 850 millions, et cela avec une mise de départ de 0,1 $. Très bien, disons que nous avons presque un milliard de dollars. Voyons combien nous pouvons gagner en un an, nous pouvons faire 3 153 600 paris à 0,1 dollar, l'espérance de chaque transaction nous avons calculé 0,05 dollars à ce taux, comptez, et il s'avère = 157 860 dollars nets ! Oui, en effet, vous pouvez presque être sûr de gagner autant. Mais attendez, combien font 1 % d'un milliard ? 10 millions de dollars ! En bref, s'il est possible de l'investir à 0,01% (un centième de pour cent), le bénéfice sera presque aussi important. Je pense qu'il y a probablement des options au moins à 0,1 pour cent.
Si vous voulez le comprendre, écrivez vos codes directement dans MQL5, et le testeur vous donnera immédiatement toutes vos erreurs et fausses idées. La simulation ne fonctionne pas sur le marché.
Et commencez par la courbe d'une pièce de monnaie, le marché n'est pas exactement un processus aléatoire après tout.
Le programme n'est pas très compliqué, tout le monde peut faire des simulations similaires dans son langage de programmation préféré, ce n'est pas très important ici.
La personne qui affirme que Martin est le drain inévitable déclare automatiquement et sans équivoque que l'anti-Martin est le profit inévitable (lire : le Graal).
Si quelqu'un sait où je fais fausse route, qu'il me montre du doigt, s'il vous plaît...
La personne qui affirme que Martin est le drain inévitable déclare automatiquement et sans équivoque que l'anti-Martin est le profit inévitable (lire : le Graal).
Si quelqu'un sait où je fais fausse route, qu'il me montre du doigt, s'il vous plaît...
Une erreur dans la compréhension de l'Anti-Martin. Anti-martin c'est quoi ?
Il s'agit d'une diminution de lot après une transaction perdante, ou
Est-ce la position opposée à la position d'échange avec Martin ?
nous avons deux variables binaires, c'est-à-dire 4 options, et une seule d'entre elles est Martin, les 3 autres étant vraisemblablement Anti-Martin.
Une personne qui affirme que Martin est un drain inévitable déclare automatiquement et sans équivoque que l'anti-Martin est un profit inévitable (lire : le Graal).
Si votre anti-martin est accompagné d'un anti-spread, d'un anti-commission et d'un slippage positif...
Si votre anti-martin est accompagné d'un anti-spread, d'un anti-commissioning et d'un slippage positif...
Yyyyyesssssssss.