Une étude sur l'applicabilité de la martingale à l'aide de simulations du jeu de la pièce de monnaie - page 6
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Tu n'as eu que 4 603 transactions et j'en ai eu 2 milliards ;))) et aucun réglage dans le testeur. Ainsi, je sais mieux si le Martin fonctionne ou non.
Et à quoi ressemble l'essayage 7
Et à quoi ressemble l'adaptation 7 ?
Eh bien, c'est très facile, dans le sens où il est facile d'élaborer une stratégie quand on sait comment le prix s'est comporté dans le passé. Il ne faut pas beaucoup de travail pour le faire.
Eh bien, c'est très facile, dans le sens où il est facile d'élaborer une stratégie quand on sait comment le prix s'est comporté dans le passé. Il ne faut pas beaucoup de travail pour le faire.
Oui. Ce test se déroule comme prévu initialement, sans optimisation.
Si tu veux, je peux faire de l'optimisation.
Le truc, c'est que c'est une Martin.Et ce n'est que le cadre, ça s'améliore à partir de là.
Eh bien, c'est très facile, dans le sens où il est facile d'élaborer une stratégie quand on sait comment le prix s'est comporté dans le passé. Il ne faut pas beaucoup de travail pour le faire.
Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration.
Les processus du Forex sont connus pour avoir une propriété de "mémoire", c'est-à-dire qu'ils sont non-markoviens et je pense que peu de personnes dans le monde, même sur la base de données historiques, peuvent dire que tout est clair pour eux dans le processus de formation des prix. Un processus non-markovien en tant que système d'équations intégro-différentielles est beaucoup plus difficile à étudier.
Mais dans le cas d'un processus de Markov, que vous envisagez (lorsque les états 0 et 1 ont des probabilités égales) - ici, c'est tout aussi simple. À tout moment, le prix peut monter ou descendre avec la même probabilité. Ici, tout est sans ambiguïté : vous aurez beau faire, à cause du spread et des commissions (comme des zéros au casino), vous serez toujours tôt ou tard dans le rouge ^))))).
Et ce n'est que le cadre, ça s'améliore à partir de là.
Essayez de le faire fonctionner avec un autre outil, et il ne sera plus aussi joli. Vous dites que vous l'exécutez sans optimisation, comme c'est le cas)))).
Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration.
Les processus du Forex sont connus pour avoir une propriété de "mémoire", c'est-à-dire qu'ils sont non-markoviens et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans le monde, même en se basant sur des données historiques, qui puissent dire qu'ils comprennent le processus de fixation des prix. Un processus non-markovien en tant que système d'équations intégro-différentielles est beaucoup plus difficile à étudier.
Mais dans le cas d'un processus de Markov, qui est ce que vous considérez (lorsque les états 0 et 1 sont égaux) - ici c'est tout aussi simple. À tout moment, le prix peut monter ou descendre avec la même probabilité. Ici, tout est clair - peu importe vos efforts, à cause du spread et des commissions (comme des zéros au casino), vous serez toujours tôt ou tard dans le rouge ^))))).
J'allais écrire beaucoup de choses, mais j'ai changé d'avis.
Tout s'arrange quand on arrête d'écouter les autres et qu'on reste simple, parce que c'est comme ça.
Essayez de le faire fonctionner sur n'importe quel autre instrument et il ne sera pas aussi joli. Vous dites que vous l'exécutez sans optimisation, comme c'est le cas)))).
Tu es étrange, je l'ai fait sur ce que j'ai regardé.
Encore une fois, pour tous les lecteurs de ce forum et de ce fil de discussion particulier :
Seules les stratégies commerciales basées sur l'analyse d'un ensemble de paramètres historiques (intégraux) et actuels peuvent apporter un résultat positif. Toutes les stratégies basées sur l'analyse des paramètres actuels UNIQUEMENT (prix actuel, variance actuelle, coefficient de corrélation actuel, etc., etc.), comme les bandes de Bollinger, Martingale, toutes sortes d'oscillateurs basés sur les transformées de Fourier - sont vouées à l'échec.
Encore une fois, pour tous les lecteurs de ce forum et de ce fil de discussion particulier :
Seules les stratégies commerciales basées sur l'analyse d'un ensemble de paramètres historiques (intégraux) et actuels peuvent apporter un résultat positif. Toutes les stratégies basées sur l'analyse des paramètres actuels UNIQUEMENT (prix actuel, variance actuelle, coefficient de corrélation actuel, etc., etc.), comme les bandes de Bollinger, Martingale, toutes sortes d'oscillateurs basés sur les transformées de Fourier - sont vouées à l'échec.
)))))))))))
Pourquoi n'avez-vous pas écrit cela avant, je ne le savais pas ;))
C'est ça, la chance est toujours avec moi maintenant.