Une étude sur l'applicabilité de la martingale à l'aide de simulations du jeu de la pièce de monnaie - page 4
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Une incompréhension de l'Anti-Martin. Anti-Martin, c'est quoi ?
Est-ce que c'est une réduction importante après une transaction perdante, ou...
Est-ce la position opposée à la position commerciale sous Martin ?
nous avons deux variables binaires, c'est-à-dire 4 options, et une seule d'entre elles est Martin, les 3 autres étant vraisemblablement Anti-Martin.
C'est que vous avez trois anti-Martin.
Mais j'en ai une : à l'opposé de Martin et dans le sens inverse de l'accord et de MM (réduction du lot après avoir perdu l'échange).
Alexander Puzanov:
Si votre anti-martin est accompagné d'un anti-spread, d'un anti-commission et d'un slippage positif...
Et la lutte avec ces futilités est un sujet pour une autre branche
... Ici, le camarade teste la question purement sur une pièce de monnaie.
Notre calcul précédent peut être vérifié en exécutant simplement une simulation de 3 153 600 jeux, vérifions quel sera le bénéfice :
Nos calculs se sont avérés corrects, nous constatons le même bénéfice. Mais attendez, dans la vraie vie, rien ne se passe gratuitement, et il y a une commission, maintenant ajoutons pas grand chose, pas un petit 1%, et voyons ce qui reste :
On voit que le profit est tombé à 120000, et le problème de sortie de simulation se fait sentir - dans certains cas, lors d'un drawdown, la perte n'est pas récupérée dès que le nombre de parties testées est écoulé. Il sera possible de corriger cela plus tard.
Globalement, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. Et d'un point de vue pratique, il n'y aura aucune opportunité (et même un désir, Dieu merci) d'augmenter beaucoup le compte, ce sont soit des restrictions dans les institutions, soit simplement du bon sens - avec un dépôt de plus d'un million de dollars dans un DC, je pense qu'il va simplement fermer)))
Nous allons donc continuer à tester une augmentation par deux, mais avec une sortie et une résignation à une perte après différentes séries de pertes consécutives (c'est-à-dire que nous n'augmentons que x fois - un, deux, trois, etc., puis recommençons avec le lot initial). Cela nécessitera une légère modification du programme.
Mais d'abord, vous pouvez toujours essayer de faire la même chose qu'avant, mais avec une bankroll plus petite conçue pour moins d'échecs consécutifs, pas 32 comme c'est le cas maintenant, mais disons 20, 15, 10, 7, 5, 4, 3 Et regardez les probabilités d'occurrence d'effondrement, de profit.
Nouvelle version du logiciel, si quelqu'un est intéressé
Quoi qu'il en soit, j'ai testé, si vous supportez des pertes dans n'importe quelle combinaison (après 0,2,3,20 - n'importe laquelle) - l'espérance est toujours NULLE dans les tests sans commission. Il n'y a donc aucun avantage (contrairement au premier cas).
Voici les résultats lorsqu'il est réglé pour être multiplié par 3 au maximum :
Dans plus de 3 % des cas, la nuisance se produit.
Je ne vois pas le sens de décrire quelque chose ici, et de compter la bankroll nécessaire, car l'attente est nulle, avec la commission, bien sûr, négative.
Dans les cas où vous supportez de perdre - l'espérance zéro s'applique à tout multiplicateur, qu'il soit de 2 ou autre, j'ai essayé 1,5, 1,75, 3,0. Il n'y a pas de différence, seulement plus la valeur est grande, plus la variance est grande.
Je me demande ce qui se passerait si je ne me contentais pas de perdre, mais que j'essayais aussi de multiplier par 2.0, et que j'envisageais d'autres variations. Intuitivement, il semble qu'une multiplication de 1 à 2 devrait également donner des résultats. En général, dans le cas de 1,5, on voit clairement qu'il ne donne aucun avantage, zéro. Dans le cas de 1,75, ce n'est pas clair tout de suite, soit c'est zéro aussi, soit un avantage microscopique (sans commission) existe encore, je penche pour la dernière option - test de 2 milliards de jeux :
Gagner2766267 / 2.000.000.000 = 0,0013831335(soit 1/10e de cent à 10 cents de mise, ce n'est rien).
Les augmentations supérieures ou égales à 2 fonctionnent, il est clair qu'à une cote de 3.0 la bankroll nécessaire sera beaucoup plus importante, l'attente est plus forte.
A quoi d'autre pouvez-vous penser ? Réduire ? Une sorte de conditions délicates telles que "A partir d'un drawdown de x, nous l'augmenterons une fois jusqu'à ce que le drawdown soit terminé".
Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à trouver de bénéfices à l'utiliser, je n'ai pas eu d'espoir, je devais juste m'en assurer, et ce serait étrange si ça marchait, et il n'y avait rien pour obtenir des ressources, grosso modo.
...
A quoi d'autre pouvez-vous penser ? Diminution ? Une sorte de condition délicate du type "En cas de baisse de x, augmentez une fois jusqu'à ce que vous sortiez de la baisse".
Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à trouver d'avantages à l'utiliser, je ne me suis pas fait d'illusions, je devais juste m'en assurer, et ce serait étrange si ça marchait, et il n'y avait rien pour obtenir des ressources de manière approximative.
Puis-je poser une question sur la "psychologie" de ce qui se passe... ?
Je ne comprends pas la persistance avec laquelle beaucoup essaient d'extraire des bénéfices d'un "composant".
) ?
Pourquoi la question suivante n'est-elle pas posée : "Comment combiner avec succès plusieurs "composants" différents en un SYSTÈME capable de générer des profits ?". ?..
Combien de fois utiliserez-vous un seul vilebrequin (même s'il s'agit du vilebrequin du célèbre tracteur biélorusse
Stanislav Aksenov, qu'y a-t-il à penser ?
Tout a été calculé il y a longtemps. La martingale est un système viable, mais le bénéfice est trop faible par rapport au dépôt requis.
Il est nécessaire de fixer la probabilité de gagner en un seul essai (disons 0,6, mais elle peut être inférieure à la moitié), le nombre de séries (disons 100000) et la probabilité de ne pas perdre pendant tout ce temps (disons 99%).
Un simple calcul montre que nous devons subir 18 pertes consécutives, ce qui signifie que la taille du dépôt doit être égale à 256K paris initiaux (le résultat total serait +100K paris avec une probabilité de 99% et -256K paris avec une probabilité de 1%).
Donnez-nous des conditions différentes - toutes facilement recalculables.
Pourquoi faire des calculs effrayants ?
Stanislav Aksenov, qu'y a-t-il à penser ?
Pourquoi faire des calculs effrayants ?
Où sont-ils effrayants ? Au contraire, je m'efforce de montrer/prouver de la manière la plus claire possible, sans formules, d'un point de vue pratique, par l'expérience.
A propos, une série de 18 sort une fois sur un million, ce qui est bien moins que 1%. Une série de 5 d'affilée se produit 0,8 % du temps. Pourquoi cela équivaudrait-il à des paris de +100 ? Le résultat total sera de zéro.
À propos, une série de 18 sort une fois sur un million, ce qui est bien moins que 1%.
1% est la probabilité de fuite des 100 000 épisodes.
Il s'agit d'autre chose - la martingale consiste à déplacer les petites pertes fréquentes vers une zone de pertes rares et importantes. Et la seule possibilité de rester bénéficiaire avec ce système est de transférer les pertes vers la zone des pertes très rares et d'arrêter le trading à temps. Mais dans ce cas, l'exigence de dépôt est disproportionnée. Et le sens est perdu, le propriétaire d'un tel dépôt en trouvera un usage beaucoup plus rentable.
1% est la probabilité de perdre la totalité de la série de 100 000.
Le but est différent - la martingale consiste à déplacer les petites pertes fréquentes vers une zone de pertes rares et importantes. Et la seule façon de rester rentable avec lui est de transférer les pertes dans la zone de celles qui sont superficielles, et d'arrêter le trading à temps. Mais dans ce cas, l'exigence de dépôt est disproportionnée. Et le sens est perdu, le propriétaire d'un tel dépôt en trouvera un usage beaucoup plus rentable.
1% est la probabilité de perdre la totalité de la série de 100 000.
Il s'agit d'autre chose - la martingale consiste à déplacer les petites pertes fréquentes vers une zone de pertes rares et importantes. Et la seule façon de rester dans le noir est de déplacer les pertes vers la zone de superfréquence, et d'arrêter le trading à temps. Mais dans ce cas, l'exigence de dépôt est disproportionnée. Et le sens est perdu, le propriétaire d'un tel dépôt en trouvera un usage beaucoup plus rentable.
C'est si vous le regardez différemment, il est plus logique pour moi de regarder le profit en dollars, il tendra vers zéro si vous ne comptez que sur une série de 18 pertes consécutives.
Je suis d'accord avec votre conclusion, je suis arrivé exactement à la même conclusion.