Distribution des augmentations de prix - page 16
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Résumé pour aujourd'hui - le facteur d'asymétrie non paramétrique est exceptionnellement bon pour comprendre la distribution actuelle des prix.
Bonne chance à tous !
Ticks EURUSD téléchargés du 1.09.2017 au 11.11.2017. Pris la différence d'offre en pips.
Important : Suppression des différences de zéro.
Statistiques descriptives de la totalité de l'ensemble :
Voici ce qu'il y a dans la dynamique :
Il existe des valeurs aberrantes claires, visibles à l'œil nu. Je ne me tromperais guère en supposant que ces ticks ont eu lieu sur des nouvelles sur les taux ou les non-fermes. Personnellement, je les exclurais de l'analyse et de la construction de modèles.
J'ai pris une fenêtre de 10 000 unités. Et passe en revue toute la population pour l'asymétrie non paramétrique pour chaque fenêtre. Oui, j'ai pris un pas de fenêtre égal à la taille de la fenêtre.
J'ai obtenu 70 échantillons qui ne contiennent pas de termes non intersectés. C'est important ici. Si j'en prends un pour l'étape, je vais compter jusqu'au matin...
Voici le graphique
J'ai découvert qu'il n'y a pas de constante sur laquelle Alexander a écrit. Peut-être que j'ai raté quelque chose dans le plan de procédure. Alors nous devrons synchroniser les horloges.
Dossier avec des tiques attachées (différence de pp).
Ticks EURUSD téléchargés du 1.09.2017 au 11.11.2017. Pris la différence d'offre en pips.
Important : Suppression des différences de zéro.
...
Il s'est avéré que je n'ai pas la constante dont Alexander a parlé. Peut-être que j'ai raté quelque chose dans la procédure. Puis nous réconcilierons les horloges.
Pour l'instant, vérifiez les miens. Alexander_K a cessé de répondre à mes questions et ne m'a pas donné les données qu'il avait promises. Pris votre, a calculé son "exceptionnellement bon pour comprendre la distribution actuelle des prix" coefficient de skew non paramétrique, qui, selon lui https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4, est calculé comme le ratio (médiane - moyenne)/(écart-type). Tout cela est disponible dans Excel, et vous pouvez également y filtrer séparément les incréments positifs et négatifs assez rapidement. Voici ce que j'ai obtenu :
Ma moyenne pour tous les paliers de taux correspondait à votre valeur de 0,001139, ainsi qu'à toutes les autres données de votre tableau "Statistiques descriptives de la population entière :" pour tous les paliers. Pour les incréments familièrement définis, les moyennes sont plus éloignées de zéro que les médianes, comme elles devraient l'être en présence de queues. Le coefficient d'asymétrie non paramétrique pour tous les pas est de -0,44, pour les pas positifs de presque 0,5, pour les pas négatifs de presque -0,5. Rien comme 0,185. On ne voit rien de semblable aux distributions de Student non plus, elles ressemblent à ceci (Wiki, Student's distribution) :
Pour vérification, je joins un fichier légèrement modifié (ajout de formules et de chiffres). Les échantillons en vrac des gradients positifs et négatifs ont été retirés, il est facile de les obtenir.
Bonjour !
1. Nous remercions sincèrement les estimésVladimir etDennis Kirichenko pour leur intérêt pour ce sujet.
2. Avant de vérifier mes calculs avec vos données, j'ai décidé de poser une question philosophique : si différents DC ont des données tick différentes avec leurs propres filtres, délais, etc., cela signifie-t-il que TOUT système de trading est valable UNIQUEMENT pour un DC particulier et une paire de devises particulière ? J'espère que ce n'est pas le cas, car cela n'aurait alors aucun sens que les commerçants communiquent entre eux. Ou plutôt, il s'agit d'une communication sensée entre des traders qui ne travaillent que pour une société de courtage donnée. N'est-ce pas ? Si oui, alors très triste...
Je continue à être triste :))) Je poste les données de ticks avec lesquelles je travaille.
Denis, pouvez-vous afficher les données complètes du tick et les incréments de zéro ? Je suis toujours d'avis qu'il est nécessaire de travailler avec toutes les données.
La procédure est la suivante :
1. Vous tapez un flux de données séquentiel dans le tampon de taille 10.000
2. Lorsqu'il est complètement plein - calculez l'inclinaison et retenez cette valeur =skew1.
3. Le nouveau tick arrive - prend la place du tout premier tick dans le tampon (FIFO).
4. calculer le skew et enregistrer cette valeur =skew2.
...
5. Lorsque vous rassemblez le tableau skew1...skew1500000 trouvez sa moyenne arithmétique skew(10000)=...
6. Trouvez aussi skew(11000), skew(12000), skew(13000)... et les comparer.
L'avez-vous fait de cette façon ?
Bonjour !
1. Nous remercions sincèrement les estimésVladimir etDennis Kirichenko pour leur intérêt pour ce sujet.
2. Avant de vérifier mes calculs avec vos données, j'ai décidé de poser une question philosophique : si les différents DC ont des données tick différentes avec leurs propres filtres, délais, etc., il s'ensuit que TOUT système de trading n'est valable QUE pour un DC particulier et une paire de devises particulière ? J'espère que ce n'est pas le cas, car alors la communication entre les traders n'a plus aucun sens. Ou plutôt, il s'agit d'une communication sensée entre des traders qui ne travaillent que pour une société de courtage donnée. N'est-ce pas ? Si oui, alors très triste...
Et là, vous avez tort.
Lors de la vérification des miens, Alexander_K a cessé de répondre à mes questions et n'a pas fourni les données qu'il avait promises. J'ai pris le vôtre, calculé son coefficient d'asymétrie non paramétrique "exceptionnellement bon pour comprendre la distribution actuelle des prix", qui, selon lui https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4, est calculé comme le rapport (médiane - moyenne)/(écart-type). Tout cela est disponible dans Excel, et vous pouvez également y filtrer séparément les incréments positifs et négatifs assez rapidement. Voici ce que j'ai obtenu :
La moyenne de tous les paliers de taux que j'avais était la même que votre valeur de 0,001139. Il en était de même pour toutes les autres données de votre tableau "Statistiques descriptives de la population entière :" pour tous les paliers. Pour les incréments familièrement définis, les moyennes sont plus éloignées de zéro que les médianes, comme elles devraient l'être en présence de queues. Le coefficient d'asymétrie non paramétrique pour tous les pas est de -0,44, pour les pas positifs de presque 0,5, pour les pas négatifs de presque -0,5 . Rien comme 0,185. On ne voit rien de semblable aux distributions de Student non plus, elles ressemblent à ceci (Wiki, Student's distribution) :
Pour vérification, je joins un fichier légèrement modifié (ajout de formules et de chiffres). Les échantillons volumineux de gradients positifs et négatifs ont été supprimés, il est facile de les obtenir.
C'est ce que vous voulez dire ?
Et cela valait-il la peine de traduire le document ? ...
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Distribution des augmentations de prix
Renat Akhtyamov, 2017.11.04 23:48
Je vois. Les incréments d'écart sont les plus probables.
Toute personne ayant acheté ou vendu un produit remarquera certainement le mouvement du prix sur le spread.
Il peut y avoir une erreur de calcul.
Il est fort probable que l'incrément d'écart +/- soit plus proche de 0,5 que de 0,05 en probabilité.
Bonjour !
1. Nous remercions sincèrement les estimésVladimir etDennis Kirichenko pour leur intérêt pour ce sujet.
2. Avant de vérifier mes calculs avec vos données, j'ai décidé de poser une question philosophique : si différents DC ont des données tick différentes avec leurs propres filtres, délais, etc., cela signifie-t-il que TOUT système de trading est valable UNIQUEMENT pour un DC particulier et une paire de devises particulière ? J'espère que ce n'est pas le cas, car dans ce cas, la communication entre les commerçants n'a plus de sens. Ou plutôt, il s'agit d'une communication sensée entre des traders qui ne travaillent que pour une société de courtage donnée. N'est-ce pas ? Si oui, alors très triste...
Je vous ai prévenu que vos mains seraient vides, lorsque vous réaliserez que les tics à analyser - n'est pas le Forex. Il y a deux façons de s'en sortir :
1. lourd, l'arbitrage est au rendez-vous, grâce auquel il y a un alignement des taux entre DCs dans le retail forex et entre banques dans le real forex aussi. Pour les comparaisons de taux en ligne, ils doivent être collectés en parallèle auprès de très nombreuses sources. Voici l'une des comparaisons http://tradetrade.ru/analytics/2014/02/12/exante-vs-fxopen.html, du point de vue d'une opération d'arbitrage particulière. J'ai dit "un" et je ne me souviens pas des autres. Je suis moi-même en train de collecter les ticks de dizaines de sociétés de courtage avec 25 instruments, depuis 2009, l'accumulation de plus de 93 milliards. Je les utilise à différentes fins, en particulier, je forme mon propre taux, supposé "forex", en faisant la moyenne. Je considère que ses propriétés sont les propriétés des citations dont je dispose. Cette façon de faire ne vous conviendra évidemment pas.
2. Facile, plus simple et plus rapide. Nous devons nous éloigner de l'analyse des ticks et nous fixer une tâche, où les particularités des réglages des algorithmes de filtrage dans chaque société de courtage ne domineront pas. Cela est possible en raison du même arbitrage qui fait que les sociétés de courtage ont peur de coter trop "indépendamment", et elles ont tendance à être plus proches les unes des autres en ce qui concerne les taux. Si nous passons à l'analyse avec des incréments significatifs de 2 à 5 écarts, c'est pratiquement le niveau. À cette fin, vous pouvez, par exemple, analyser les incréments de taux toutes les 10 secondes. Les incréments de zéro y apparaîtront tout à fait légalement aussi. La discrétisation peut être définie non pas par le temps, mais par le nombre de ticks (passage au temps propre, ou temps opérationnel), par la taille des incréments de taux. Croyez-moi, il y a aussi beaucoup de choses intéressantes, et on peut espérer que les propriétés obtenues ne sont pas les propriétés d'un DC sur un des comptes.
P.S. La question que vous avez surlignée en jaune, je réponds : non, pas seulement. Moins un algorithme de trading a de paramètres d'ajustement, moins il est attaché à une certaine société de courtage. Familiarisez-vous tout de même avec ce qu'est l'arbitrage spatial - il ne comporte aucun paramètre lié aux particularités d'un flux de cotation spécifique. En gros, si dans deux flux de cotations, la différence de taux à un moment donné devient plus importante que la somme des écarts, alors les transactions de contrepartie seront ouvertes. Ils sont fermés lorsque la différence change de signe.