Distribution des augmentations de prix - page 14
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La nature fractale de la distribution des risques sur tous les horizons temporels est tout à fait pertinente. Le créateur des fractales lui-même et beaucoup d'autres ont écrit à ce sujet.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка
Ce qui est drôle, c'est qu'à l'origine, j'ai écrit cette page et j'avais un lien vers mon site qui n'existe plus :)) Mais Almazov est entré et a tout réécrit pour lui-même, c'est drôle :)))
Au départ, je l'ai fait parce qu'il était bien positionné dans les moteurs de recherche et qu'il y avait des liens directs vers le site. Je rigole :)
Ce n'était pas une tâche facile. Nous devons trouver un paramètre statistique invariant, qui ne changerait pas lors de l'augmentation ou de la diminution du volume d'échantillonnage des données de ticks. Ce paramètre s'est avéré être coefficient d'asymétrie non paramétrique (asymétrie non paramétrique). Il y en a peut-être d'autres, mais cela suffit à le prouver.
Un tampon dynamique de données de tic-tac de type FIFO a été utilisé dans les calculs. EURJPY a été analysé sur l'ensemble des données générales de 1.500.000 cotations, c'est-à-dire que 1.500.000 échantillons séquentiels avec 1 différence de cotation ont été analysés. Nous avons reçu les résultats suivants pour la valeur moyenne de l'inclinaison prise modulo pour différents volumes d'échantillons.
0.186043748375457
0.18560474492056
0.184953481402386
0,184985234902438 etc.
En clair, pour toute taille d'échantillon de données tick, le coefficient d'asymétrie non paramétrique reste constant.
La conclusion est la suivante : en effet, les petites TF présentent les mêmes processus que les grandes, et un système de trading fonctionnant sur une TF fonctionnera sur l'autre et vice versa.
Mais ce qui est intéressant, c'est que nous obtenons une chose assez mystique - il s'avère qu'une certaine distribution avec un étrange coefficient moyen (je souligne - moyen) non paramétrique d'asymétrie = 0,185 (modulo) "marche" sur le Forex. Je ne connais pas personnellement une telle distribution... Peut-être que quelqu'un peut m'aider à le déterminer ?
De manière simple, à différents moments, cette distribution est comme "née", "formée" et "meurt", et le processus recommence. À différents moments, cette distribution présente une asymétrie différente, mais en moyenne, cette distribution est asymétrique avec un coefficient = 0,185 et elle est invariante.
Tant que je ne comprends pas quel type de distribution c'est dans sa forme moyenne - il n'y a pas de raison de l'explorer davantage...
Respectueusement,
Alexandre.
Il y a 4 questions et une réponse. Les questions sont les suivantes :
1. "tampon de données tick de type FIFO dynamique" - c'est la deuxième fois dans vos messages, je pense qu'il est temps de clarifier. Ai-je bien compris que vous utilisiez à l'origine l'expression comptable "first come, first go" de la méthode de traitement des piles de documents, qui, avec l'apparition des PC et l'organisation des données en piles, est devenue applicable à la zone de mémoire "pile", où les fonctions travaillant avec cette mémoire chacune séparément n'ont aucune information sur ce qui se trouve au-dessus et au-dessous de la zone de mémoire accessible à cette fonction dans la pile ?
Si oui, pourquoi ? Tout le monde ici connaît la notion de moyenne mobile, et l'enchaînement des cours de manipulation de celle-ci est sans ambiguïté pour tous. Et en même temps, tout le monde sait qu'il ne s'agit pas d'une pile mais d'une série dont tous les taux sont connus - un tableau qui permet de traiter non seulement les éléments extrêmes. Peut-être faudrait-il supprimer la terminologie comptable dans un souci de clarté ? Honnêtement, après avoir échantillonné des séries temporelles "avec un temps distribué de façon exponentielle", j'ai des doutes si je comprends correctement que les données ont été traitées en utilisant un échantillonnage glissant de 10, 11...14 mille éléments dans une rangée dans le temps.
2. à propos de la "population générale de 1 500 000" - après tout, vous avez déjà écrit qu'il s'agit d'un échantillon d'environ un mois, pourquoi induire les gens en erreur ? Wiki :
Population générale (du latingeneris- général, générique) (dans la terminologie anglaise - population) - l'ensemble de tous les objets (unités), par rapport auxquels il est censé tirer des conclusions dans l'étude de tâches spécifiques.
Les conclusions que vous tirez immédiatement pour le Forex...
3. "Nonparametric skew" - ai-je raison de comprendre que vous dites que ce paramètre =0.185 modulo ? Traduction de google :"skew non-paramétrique". Votre titre est "coefficient d'asymétrie non paramétrique". Je n'ai pas pu trouver les deux versions russes sur google, et comme je ne suis pas sûr de la correspondance, j'ai pris la formule sur https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew. Il s'agit du rapport (médiane - moyenne)/(écart-type) - ai-je bien deviné de quoi vous parliez ?
4. Je ne comprends pas comment un indicateur qui a des valeurs positives et négatives, en plus des "distributions qui, à différents moments, semblent "naître", "se former" et "mourir" et le processus recommence", a une valeur modulo moyenne, en plus d'être "invariant". Qu'est-ce que cela signifie ? Pouvez-vous donner un graphique ou tout autre matériel d'illustration ?
Pour m'excuser de mes questions ennuyeuses, je vous propose une réponse à votre question sur la distribution qui marche sur le forex : "il existe une distribution qui "marche" sur le forex avec un étrange rapport de pente non paramétrique moyen (je souligne - moyen) = 0,185 (modulo)".
La première chose qui vient à l'esprit est que la valeur résultante de 0,185 est l'un des réglages (paramètres) des algorithmes de filtrage de la société de forex auprès de laquelle vous avez obtenu les données brutes, pour le mois auquel elle s'applique. Très brièvement, car je présente l'un des schémas possibles (relativement justes et courts) par lesquels les devis sont générés dans cette entreprise :
- Les banques vendent des instantanés des dernières transactions réelles (pas de jeu, aucune obligation de "refermer la transaction ouverte") effectuées en leur sein sans préciser le volume des transactions à des agences comme Reuters, Bloomberg ;
- votre entreprise achète ces instantanés aux agences ;
- l'entreprise fait la moyenne des prix des dernières transactions par espace (par valeur de taux) et par temps, étale l'estimation de l'écart qui en résulte selon ses besoins (ou même le décale, s'il s'agit d'une commission) et vous l'envoie dans le terminal. Chaque société possède son propre savoir-faire dans la mise en place de ces algorithmes, et en outre, chacun des concessionnaires de la société a l'autorité individuelle pour configurer ces algorithmes en fonction de la liste des paires de devises dont il est responsable.
P.S. Oui, généralement, pour chaque type de compte réel, la société fixe un niveau de spread différent, et l'indique sur son site. Bien sûr, selon certains algorithmes qui fixent également des paramètres. Ainsi, en analysant les ticks, nous n'analysons pas le Forex, mais les propriétés des algorithmes de génération de cotations de la société de courtage donnée pour la paire donnée sur le type de compte spécifié à la période sélectionnée. Et ici, nous pouvons détecter beaucoup de miracles. Par exemple, proposer des cotations hirsutes (en gros, non filtrées) ou même volontairement piratées (par exemple, par une "surréglementation") sur des comptes de démonstration afin d'attirer les clients vers des comptes réels. Ou de tels signes de la "jeunesse" d'une entreprise lorsqu'elle permet beaucoup d'arbitrage (ce que vous avez probablement remarqué lorsque vous parliez des valeurs aberrantes de 7 sigma) déjà sur des comptes réels.Il y a quatre questions et une réponse. Questions :
1. "tampon de données tick de type FIFO dynamique" - c'est la deuxième fois dans vos messages, je pense qu'il est temps de clarifier. Ai-je bien compris que vous utilisiez à l'origine l'expression comptable "first come, first go" de la méthode de traitement des piles de documents, qui, avec l'apparition des PC et l'organisation des données en piles, est devenue applicable à la zone de mémoire "pile", où les fonctions travaillant avec cette mémoire chacune séparément n'ont aucune information sur ce qui se trouve au-dessus et au-dessous de la zone de mémoire accessible à cette fonction dans la pile ?
Si oui, pourquoi ? Tout le monde ici connaît la notion de moyenne mobile, et l'enchaînement des cours de manipulation de celle-ci est sans ambiguïté pour tous. Et en même temps, tout le monde sait qu'il ne s'agit pas d'une pile mais d'une série dont tous les taux sont connus - un tableau qui permet de traiter non seulement les éléments extrêmes. Peut-être faudrait-il supprimer la terminologie comptable dans un souci de clarté ? Honnêtement, après avoir échantillonné des séries temporelles "avec un temps distribué de façon exponentielle", j'ai des doutes si je comprends correctement que les données ont été traitées en utilisant un échantillonnage glissant de 10, 11...14 mille éléments dans une rangée dans le temps.
2. à propos de la "population générale de 1 500 000" - après tout, vous avez déjà écrit qu'il s'agit d'un échantillon d'environ un mois, pourquoi induire les gens en erreur ? Wiki :
Population générale (du latingeneris- général, générique) (dans la terminologie anglaise - population) - l'ensemble de tous les objets (unités), par rapport auxquels il est censé tirer des conclusions dans l'étude de tâches spécifiques.
Les conclusions que vous tirez immédiatement pour le Forex...
3. "Nonparametric skew" - ai-je bien compris que vous dites que ce paramètre =0.185 modulo ? Traduction de google :"skew non-paramétrique". Votre titre est "coefficient d'asymétrie non paramétrique". Je n'ai pas pu trouver les deux versions russes sur google, et comme je ne suis pas sûr de la correspondance, j'ai pris la formule sur https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew. Il s'agit du rapport (médiane - moyenne)/(écart-type) - ai-je bien deviné de quoi vous parliez ?
4. Je n'arrive pas à comprendre comment l'indice ayant des valeurs positives et négatives, de plus "distribution qui à différents moments du temps comme si "naissait", "se formait" et "mourait" et que le processus recommençait", a une valeur moyenne modulo, de plus "invariante". Qu'est-ce que cela signifie ? Pouvez-vous donner un graphique ou tout autre matériel d'illustration ?
Bonjour à tous !
Des réponses :
1. Vissim a un bloc tampon. Il fonctionne selon le principe FIFO - "first in, first out". Par exemple, lorsque je reçois des données de ticks de manière séquentielle, je saisis un tableau d'une certaine taille - disons 10 000. Puis une nouvelle tique arrive et prend la place de la toute première tique sur 10 000 et ainsi de suite. Il s'avère que j'ai analysé plus de 1 000 000 de tableaux consécutifs différents avec une différence d'un tick. Une statistique géante et qui peut être crue, sinon "la statistique n'est pas une science" et je ne suis pas d'accord avec une telle affirmation.
2. Bien sûr, pour le forex, la population générale est infinie. Mais, dans ce cas, j'ai appliqué ce terme, car je n'en ai pas trouvé de meilleur. Après tout, le volume de mon échantillon est de 10.000, 11.000 etc., et j'ai pris 1.500.000 et l'ai appelé GS :)))))).
3. Oui, c'est exactement ça.
4. Pas de graphiques - les tableaux sont générés dynamiquement et leur taille est gigantesque - je n'ai enregistré que les résultats. En gros, les personnes intéressées peuvent répéter mes expériences dans VisSim ou MathLab (je ne suis pas sûr pour ce système, car je n'ai pas travaillé avec).
Voilà ce que je pensais.
Si l'affirmation selon laquelle l'asymétrie non paramétrique de la distribution Forex est invariante et égale à +-0,185 est vraie, elle ne peut signifier (sans mysticisme : ))))) qu'une seule chose.
Notez que pour une distribution normale, sa moitié (appeléedistribution semi-normale) a un skew non paramétrique=0,36279.
Dans ce cas, nous avons en moyenne une sorte dedistribution à moitié inconnue qui a une asymétrie non paramétrique de 0,185, et si nous la regardons des deux côtés, nous verrons une distribution symétrique de type normal.
J'ai peur de suggérer qu'en moyenne, nous n'avons affaire qu'à ma distribution t2 non standardisée "préférée", la distribution de Student. Formée au niveau des incréments, elle ne disparaît pas, elle se transforme en dynamique, mais lorsqu'on en fait la moyenne, elle apparaît plus ou moins clairement.
En fait, cela confirme mon hypothèse selon laquelle la distribution de probabilité du prix sur le marché Forex est une superposition ("mix") de distributions t2 non standardisées.
Il suffit maintenant d'apprendre à "voir" cette distribution dans la dynamique et le problème est résolu.
Comment le voir ? Je maintiens mon opinion - en faisant la moyenne de certains paramètres en tenant compte des quantiles de cette distribution.
La nature fractale de la distribution des risques sur tous les horizons temporels est tout à fait pertinente. Le créateur des fractales lui-même et beaucoup d'autres ont écrit à ce sujet.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка
Ce qui est drôle, c'est qu'à l'origine, j'ai écrit cette page et j'avais un lien vers mon site qui n'existe plus :)) Mais Almazov est entré et a tout réécrit pour lui-même, c'est drôle :)))
Au départ, je l'ai construit parce qu'il était bien positionné dans les moteurs de recherche et avait des liens directs vers le site. Je rigole :)
Bonjour, Maxim ! Je vous adresse un respect particulier, car sans vos premiers commentaires, qui m'ont amené à m'engager sérieusement dans la recherche, ce thème n'aurait pas vu le jour.
La première option a été vendue vers 1690. Terver et les statistiques remontent encore plus loin dans le temps. Vous pensez vraiment que tout cela n'est pas une perte de temps ? Que vous êtes plus intelligent et plus malin qu'au moins Cardano ?
Non. Bien que je ne sois pas le moins instruit et le plus expérimenté, je suis loin de penser que tout est déjà clair et compréhensible. Je suis même surpris par les résultats et j'aimerais que quelqu'un les vérifie de manière indépendante en se basant uniquement sur son expérience et ses connaissances.
Non. Bien que je ne sois pas le moins instruit et le plus expérimenté, je suis loin de penser que tout est déjà clair et compréhensible. Je suis même surpris par les résultats et j'aimerais que quelqu'un les vérifie de manière indépendante sur la base de sa propre expérience et de ses connaissances.
De plus - je pense que ce sujet devrait être publié sur les forums de physique et de mathématiques. Mais pourquoi le devrait-il, si je communique avec ces personnes tous les jours et qu'elles ne sont tout simplement pas intéressées par ce sujet. On considère qu'il ne s'agit pas d'un sujet sérieux, exclusivement destiné aux jeunes, et qu'il n'y a pas lieu de perdre du temps sur ce sujet. Moi, par contre, je m'y suis mis par curiosité.
De plus - je pense que ce sujet devrait être publié sur les forums de physique et de mathématiques. Mais pourquoi le devrait-il, si je communique avec ces personnes tous les jours et qu'elles ne sont tout simplement pas intéressées par ce sujet. On considère qu'il ne s'agit pas d'un sujet sérieux, exclusivement destiné aux jeunes, et qu'il n'y a pas lieu de perdre du temps sur ce sujet. Je m'y suis mis par curiosité.
En fait, c'est exactement ce que je voulais demander : pourquoi un physicien, un statisticien (ou autre) expérimenté devrait-il s'intéresser à ce sujet ? Les financiers ne seraient-ils pas mieux placés pour s'occuper des finances ? Chacun devrait s'occuper de ses affaires. Et s'il n'y en a pas, ça fait réfléchir.
Ou physicien, c'est une vocation, comme disait M. Medvedev... Si vous voulez de l'argent, lancez-vous dans les affaires. Si vous voulez perdre de l'argent, allez sur les marchés financiers...