Distribution des augmentations de prix - page 11
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J'ai écrit à plusieurs reprises dans ce fil également - si vous pensez que le commerce (le jeu) avec les tricheurs, alors rester dans le jeu, comment devrions-nous vous appeler ?
Ce n'est pas un fait que je le pense. Je n'ai proposé qu'une seule version :)
P / S. Et si vous ne pensez pas que le commerce (jouer) avec les tricheurs (mais en réalité si), puis rester dans le jeu que vous pouvez être appelé ?
Ne vous disputez pas pour rien, commerçants !
J'espère que le Forex n'est pas un jeu, tant que les conditions préalables à une telle déclaration ne sont pas réunies.
Ce qui nous sauve, c'est la nature non marquante du processus de tarification - et nous en profiterons certainement !
Ne vous disputez pas pour rien, commerçants !
J'espère que le Forex n'est pas un jeu, tant que les conditions préalables à une telle déclaration ne sont pas réunies.
Ce qui nous sauve, c'est l'immoralité du processus de tarification - et nous en profiterons certainement !
Dans l'ensemble complet du terminal, tous les indicateurs impliquent une tarification non marquée, c'est-à-dire que les développeurs du terminal (tous ceux qui disposent d'indicateurs techniques) sont déjà conscients de la présence/absence de la carotte.
Il existe une hypothèse théorique selon laquelle les marchés sont fractals, sur les petites TF on peut observer les mêmes processus que sur les grandes - cela n'a pas encore été argumenté, peut-être cela vaut-il la peine de le faire ? (humour) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . C'est-à-dire que quelqu'un a déjà réfléchi et prouvé l'indéfectibilité de la formation des prix, au moins depuis l'avènement de l'analyse des chandeliers, lorsque le "tick" attendait une semaine ou un mois - au sens figuré, pas de carotte.
Pourquoi prélèverait-on un échantillon de tiques manifestement individuel chez un dt/broker (l'échantillon de tiques d'un autre dt/broker dans le même intervalle peut différer trois ou cinq fois), si tous les dt/brokers dont les échantillons vont de quelques minutes à une demi-heure ont le même quantum de tiques ? Les procès-verbaux sont suffisants pour vérifier l'hypothèse théorique, l'historique par procès-verbal peut être trouvé pour 3 ans ou plus - plus que suffisant pour l'élaboration statistique. Je suppose que l'objectif est de trouver une évidence plus petite que la position d'ouverture (de fermeture) avant le double échange, c'est-à-dire une discrétisation de 1/2 semaine, comme le nouveau jour 1/5(6) semaine, l'heure d'ouverture/de travail de la bourse 1/3- 1/2-1 jour.
Pour ce que j'ai donné un exemple avec l'index (seulement 4 paires) - dc/broker introduit dans les cotations conventionnellement originales un certain changement, qui a un certain modèle, dont dc/broker en raison de son modèle d'affaires ne peut pas (c)omettre, que vous pouvez physiquement extraire et utiliser pour un enrichissement infini (vous-même ou dc/broker).
- En pratique, une minute est suffisante, la fonctionnalité de terminal de mt (si seulement il ne recalculait pas ses indicateurs par ticks) est suffisante.
- Si vous devenez un IB, votre courtier/concessionnaire personnel de scalping vous fermera les yeux.
- Trouvez un modèle/une faille entre les primes d'options et le marché du travail - n'importe quelle banque vous achètera.
- Pas assez, faites le calcul du filtre sur xilinx - 200 $, quelques mois et vous êtes presque le roi des statistiques.
- Collez Perelman dans xilinx vendez-le sur amazon c'est comme un sifflet bluetooth à un smartphone/tablette mt4/5(sans niche) - vous serez un multi-millionnaire en dollars.
En 2008, l'indice mmwb/rts a commencé à s'effondrer, je n'avais jamais regardé les graphiques de ces indices auparavant, j'ai surpris une connaissance qui regardait ce graphique - mon résumé de la situation vers 1200 était "achetez à 900, à 600 et laissez à 300 pour tout et couvrez tout le ***", le résumé d'un physicien et d'un financier qualifié était "VOUS QUOI, ce n'est pas possible !!!! C'est de l'économie" - peut-être suis-je un génie ? non, presque n'importe quel illaniste établirait le(s) ordre(s) (de grille) comme ça. Les majors de la finance n'ont pas enseigné la grille/ilan.
La livre n'est plus la même (le sel est plus sucré, le sucre est plus salé, le mql5 a été inventé etc), regardez dax pendant trois mois - l'idée des tics tombera d'elle-même.))))
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Distribution des augmentations de prix
Maxim Dmitrievsky, 2017.11.06 17:10
Ne serait-ce pas comme réinventer la roue ici, comme le RSI dans un autre fil... par des voies scientifiques compliquées :) et essayer de réinventer un autre modèle de marché
Ou peut-être juste une nouvelle série comme preuve de l'axiome de Dow ?
La collecte de données pour les deux méthodes de calcul du temps de tic-tac est en cours. Je ne pourrai faire l'analyse que pendant le week-end.
Pourquoi collecter des données alors que vous les avez déjà ?
A propos de la question "Distribution trouvée, mais comment l'appliquer ?"
Je m'intéresse à l'apprentissage automatique pour créer un robot de trading avec la neuronique. L'un des problèmes est que le neurone peut être facilement entraîné à prédire certaines hausses de prix, mais il n'y a aucune garantie qu'il fonctionnera correctement sur de nouvelles données, ce problème s'applique à tout robot de trading en général.
Il existe une théorie selon laquelle les prédictions du neurone doivent tomber dans la même distribution que les données d'entrée, c'est-à-dire que, par exemple, nous prenons des milliers de ticks (ou prix ouverts), nous entraînons le neurone à prédire l'augmentation du prix pour chaque tick, puis nous prédisons les données d'entraînement pour déterminer dans quelle mesure il se trompe. Habituellement, la métrique r^2 est utilisée pour estimer la précision de neuronka, mais à part cela, vous pouvez comparer les distributions des augmentations de prix originales et des augmentations de prix prédites ; si les distributions ne coïncident pas, alors neuronka a de fortes chances d'échouer sur les nouvelles données. Je ne compare pas encore les distributions moi-même, la "similarité des distributions" est une métrique trop floue pour moi. Mais elle pourrait être très utile pour ceux qui la comprennent. Et si je comprends bien, le modèle garch mentionné précédemment permet également de comparer les distributions.
Il existe une hypothèse théorique selon laquelle les marchés sont fractals et que les mêmes processus peuvent être observés sur les petites TF que sur les grandes - jusqu'à présent, elle n'a pas été remise en question, peut-être devrait-elle l'être ? (humour) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . C'est-à-dire que quelqu'un y a déjà réfléchi et a prouvé que la formation des prix n'est pas une fatalité, au moins depuis l'avènement de l'analyse des chandeliers, lorsque l'on attendait le "tick" pendant une semaine ou un mois - au sens figuré, sans carotte.
Ou peut-être juste une nouvelle série pour prouver l'axiome de Dow ?
Commentaire excellent et opportun ! (Je le dis sans ironie - je ne peux être excusé que par le fait que j'ai commencé relativement récemment à m'engager sérieusement dans les processus de change).
Et savez-vous ce qu'est une fractale en termes de théorie des probabilités ? Ce n'est rien d'autre qu'une superposition ("mélange") de distributions homogènes. Ainsi, nous pouvons conclure que la distribution de probabilité du prix d'achat ou de vente est une superposition de distributions de Student avec 2 degrés de liberté.
Ainsi, je formule des hypothèses de base sur les processus du marché Forex, qui peuvent être considérées comme prouvées de manière empirique et expérimentale (en fait, la personne qui prouve ces hypothèses sous forme analytique, peut sans risque aller demander un prix au Comité Nobel :)))).
1. Le processus de formation des prix Ask et Bid est non-markovien.
En pratique, tous les conseillers experts, indicateurs et conseillers qui ne prennent pas en compte l'analyse des données historiques (comme les bandes de Bollinger, la transformation rapide de Fourier, etc.
2. La distribution de probabilité des augmentations de prix (retours) dans le flux de cotations en tick est une distribution discrète, décrite asymptotiquement par la distribution de Student avec 2 degrés de liberté et la fonction quantileQ(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), où a=4*p*(1-p), s - écart type non paramétrique.
En pratique -tous les EA, indicateurs et conseillers qui utilisent la distribution normale gaussienne dans leurs calculs (ainsi que d'autres distributions classiques), la règle des "3 sigmas", etc.
3. Ladistribution de probabilité du prix Ask ou Bid est une superposition de la distribution de Student avec 2 degrés de liberté.
En pratique, il est difficile d'extraire des distributions spécifiques de la superposition.
En fait, en se basant sur l'analyse des données historiques des ticks, ou simplement en faisant la moyenne des paramètres statistiques pour certaines tailles d'échantillons, on peut conclure que la valeur actuelle du prix dépasse certaines conditions limites historiques. Ce n'est qu'ensuite que les paramètres de la distribution actuelle - dispersion, asymétrie, rapports d'asymétrie, etc. - sont analysés afin de savoir si une nouvelle distribution de Student a commencé ou est déjà terminée. Dans le premier cas, l'opération est réalisée en suivant la tendance, dans le second, à contre-courant.
Sincèrement,
Alexander_K
La collecte de données pour les deux méthodes de calcul du moment de la réception des données de tic est en cours. Je ne pourrai faire l'analyse que pendant le week-end.
Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je peux informer à l'avance des critères de la future analyse.
1. nous utiliserons différents échantillons d'un certain volume (dans le système de simulation Vissim - le volume maximal n'est malheureusement que de 16384... Quelqu'un sait-il quelle est la valeur maximale d'un échantillon pour calculer des médianes ou des moyennes pondérées dans MathLab par exemple ? ).
2. Les paramètres actuels seraient la médiane mobile, la moyenne arithmétique mobile, la variance mobile, le coefficient d'asymétrie mobile de Pearson pour une taille d'échantillon donnée.
3. La variance moyenne et les rapports moyens d'asymétrie de Pearson sur un intervalle statistiquement significatif, un mois, seront utilisés comme paramètres intégraux.
Et (TRÈS IMPORTANT sur le sujet) - les retours justes - l'augmentation du prix à une étape donnée du processus - sera utilisée comme paramètre différentiel.
1) Quel genre de chose est Vissim ? Matlab prend des tableaux de taille énorme. J'en ai chargé plus de 200 000.
C'est le truc cool ! C'est un système de modélisation dynamique des processus. Je l'utilise dans mon travail.
La seule chose - il a une restriction sur la fenêtre pour le calcul des moyennes mobiles et des médianes (fonctions median(x) et mean(x)) - Je ne sais pas pourquoi - j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour analyser les données de tics dans la dynamique.
C'est le truc cool ! C'est un système de modélisation dynamique des processus. Je l'utilise dans mon travail.
La seule chose - il a une restriction sur la fenêtre pour le calcul des moyennes mobiles et des médianes (fonctions median(x) et mean(x)) - Je ne sais pas pourquoi - j'ai peur que cela ne soit pas suffisant pour analyser les données de tics dans la dynamique.
Matlab dispose d'unpackage Simulink similaire.La commodité réside dans le lien avec Matlab lui-même.
Alexander, une question méthodologique : pourquoi prendre des tiques ? Il y a beaucoup de bruit là-bas. Cela vaut la peine d'y regarder de près, à mon avis. Ou plus précisément, les rendements des prix de clôture.