Distribution des augmentations de prix - page 10
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Alexander_K, à quoi sert le problème résolu en général ? A quoi sert l'analyse des tics ? Est-ce pour gagner 15 ticks à partir d'un tick d'entrée ?
Quelles sont les données que vous obtenez ... la vitesse de la lumière - les échanges, les serveurs, les ordinateurs clients ne sont pas dans le même centre de données, et la vitesse de la communication et de l'équipement n'affecte pas de manière significative le délai maintenant, il ya 15 ans, vous pourriez ouvrir un terminal DT et ouvrir un autre terminal avec des citations avec des délais inférieurs et sur la différence de 5-10 secondes entre les valeurs du terminal essayer de gagner (ou d'autres façons).
L'incrément initial du pas minimum dans le terminal est égal au spread (ou recalculez-le à partir de la commission), par exemple, dans ce pas vous pouvez observer pendant 10 minutes le développement de la tendance et sa correction en 62%. Pendant ces 10 minutes, 300-700 ticks vont arriver (c'est une valeur significative pour les statistiques), mais à cette étape il ne sera pas possible d'utiliser les statistiques (au niveau du terminal client de votre broker/dealer). Ces sections conditionnellement "inutiles" pour vous, en gros, pendant 3-5 heures par jour. Vous, c'est une équipe d'une personne physicien, et comment dessiner les citations dans votre terminal a pensé et inventé 100000 personnes physiciens avec des données plus fiables et complètes - l'algorithme de dessin / livraison des citations est en constante évolution. Si avant votre terminal les "mauvaises" citations sont filtrées, puis "peignées" trois fois, alors dans votre terminal les citations sont déjà toutes "mauvaises". Quel est l'intérêt d'analyser cette série, pour déterminer l'algorithme de modification/fourniture de devis à votre terminal ? - Si vous vous adressez à une grande société de courtage, vous pouvez tout découvrir et être payé.
Prenez une source de cotation tierce plus fiable pour l'indice DJ FXCM USDOLLAR (elle est basée sur des données plus fiables) et calculez le même indice dans votre terminal en utilisant les cotations de celle-ci. Avec 99 % de probabilité, vous trouverez la différence. Si vous pourrez utiliser cette différence pour gagner de l'argent - non.
La particularité de la psychologie humaine est de choisir dans une rangée ce que l'on aime ou ce qui est le plus approprié, et en fait il s'avère qu'il doit y avoir trois fois plus de conditions supplémentaires à cette situation.
Je pense, pour une raison quelconque, que la distribution des incréments de prix pour une paire de devises spécifique correspond, en première approximation, à la distribution des prix Ask ou Bid pour un certain volume d'échantillonnage de ticks et pour certaines méthodes de traitement de ces données.
Mais cela reste à prouver et à démontrer visuellement.
La particularité de la psychologie humaine est de choisir dans une ligne de mire ce que l'on aime ou ce qui nous convient le mieux, mais en fait il s'avère qu'il y a encore beaucoup de conditions supplémentaires à attacher à la situation ou à marteler.
J'ai beaucoup aimé le terme Apophenia (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) et il semble approprié et signifie la même chose :-)
D'un autre côté, c'est une chose très délicate - il y a des exposants et des Fibonacci partout (ce qui est la même chose, d'ailleurs), et certains d'entre eux sont justifiés par la physique et les mathématiques, et d'autres semblent simplement l'être.
il est temps de dormir...en bref - avant de faire des échantillons et de construire des hypothèses mathématiques, il est bon de comprendre la physique du processus, de savoir au moins quelles données prendre en compte et comment les coller ensemble.
Mais l'idée de décomposer les ticks jusqu'au fond est très populaire - après tout, le volume des ticks est un indicateur de plus, en plus du Bid/Ask instantané et de l'OHLC des chandeliers. Mais il n'est en aucun cas utilisé dans la pratique. Même une légère augmentation de la certitude donne un avantage, et ici tout le long, 1/4 de l'information.
Je m'excuse d'être hors sujet !
L'étude de divers processus, l'identification de modèles et d'algorithmes pour faire du profit est bien sûr intéressante. Mais de l'autre côté du terminal, il y a des forces avec des algorithmes pour voler l'argent des traders naïfs, et beaucoup plus de personnes travaillent sur ces algorithmes. Et ils ont beaucoup plus de possibilités de prendre de l'argent que le trader. Après tout, ce sont eux qui, au départ, dictent les conditions. C'est comme jouer avec un tricheur avec son propre jeu de cartes. Il voit la donne (les cartes sont rouges), et son adversaire ne la voit pas.
Je me trompe peut-être, corrigez-moi si je me trompe.
Je m'excuse d'être hors sujet !
L'étude de divers processus, l'identification de modèles et d'algorithmes pour faire du profit est bien sûr intéressante. Mais de l'autre côté du terminal, les pouvoirs en place ont des algorithmes pour voler l'argent des traders naïfs, et il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent sur ces algorithmes. Et ils ont beaucoup plus de possibilités de prendre de l'argent que le trader. Après tout, ce sont eux qui, au départ, dictent les conditions. C'est comme jouer avec un tricheur qui a son propre jeu de cartes. Il voit la donne (les cartes sont multiples), mais pas son adversaire.
Je me trompe peut-être, corrigez-moi si je me trompe.
Bien sûr, vous avez tort. Avec 5 adversaires, il ne voit que ceux qui sont assis en face, tous les autres peuvent jouer selon leurs propres règles. Et tout le monde n'achète ou ne vend pas en même temps, et pas aux mêmes niveaux de prix.
Bien sûr, vous avez tort. Avec 5 adversaires, il ne voit que ceux qui sont assis en face de lui, tous les autres peuvent jouer selon leurs propres règles. Et tout le monde n'achète ou ne vend pas au même moment, et pas aux mêmes niveaux de prix.
Eh bien, tout le monde n'a pas la même carte et les règles bien sûr, qui a une meilleure carte a une meilleure chance. Mais le résultat final est le même, l'argent sera retiré tôt ou tard.
Eh bien, tout le monde n'a pas la même carte, et les règles bien sûr, qui a une meilleure carte a une meilleure chance. Mais le résultat est le même : tôt ou tard, l'argent sera retiré.
Tôt ou tard, vous pouvez perdre les clés de votre appartement, votre portefeuille, votre permis de conduire, etc.
Maintenant, dites-moi, est-ce que tout le monde perd ses documents dans la vie, ou peut-on les traiter de manière plus responsable ?
Tôt ou tard, vous pouvez perdre les clés de votre appartement, votre portefeuille, votre permis de conduire, etc.
Maintenant, dites-moi, est-ce que tout le monde perd ses documents dans la vie, ou est-ce que cela peut être géré de manière plus responsable ?
Tôt ou tard, vous pouvez mourir, donc je pense que la comparaison est fausse.
Tôt ou tard, vous pouvez mourir, donc je ne pense pas que la comparaison soit juste.
Mourir est un échec du bureau, alors laissons ce point de côté, personne ne peut rien y faire.
Je m'excuse d'être hors sujet !
L'étude de divers processus, l'identification de modèles et d'algorithmes pour faire du profit est bien sûr intéressante. Mais de l'autre côté du terminal, il y a des forces avec des algorithmes pour voler l'argent des traders naïfs, et beaucoup plus de personnes travaillent sur ces algorithmes. Et ils ont beaucoup plus de possibilités de prendre de l'argent que le trader. Après tout, ce sont eux qui, au départ, dictent les conditions. C'est comme jouer avec un tricheur qui a son propre jeu de cartes. Il voit la donne (les cartes sont rouges), et son adversaire ne la voit pas.
Je me trompe peut-être, corrigez-moi si c'est le cas.
Les personnes qui se trouvent de "l'autre côté du terminal" déplacent le marché sans se soucier des traders de forex. Ils ont leurs propres jeux et leurs propres règles.
Et ceux qui se plaignent ici ne peuvent bouger que par 100 du taux à cinq chiffres, et seulement dans de bonnes conditions et seulement là-tour.
J'ai écrit de nombreuses fois et dans ce fil également - si vous pensez que vous échangez (jouez) avec des tricheurs, alors rester dans le jeu, comment dois-je vous appeler ?
Bonjour !
La collecte de données pour les deux méthodes de calcul du moment de la réception des données de tique est en cours. Je ne pourrai effectuer l'analyse que pendant le week-end.
Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je peux informer à l'avance des critères de la future analyse.
1. nous utiliserons différents échantillons d'un certain volume(dans le système de simulation Vissim - le volume maximal, hélas, n'est que de 16384, quelqu'un sait-il quelle est la valeur maximale d'un échantillon pour calculer des médianes ou des moyennes pondérées dans MathLab, par exemple ? ).
2. Les paramètres actuels seraient la médiane mobile, la moyenne arithmétique mobile, la variance mobile, le coefficient d'asymétrie mobile de Pearson pour une taille d'échantillon donnée.
3. La variance moyenne et les rapports moyens d'asymétrie de Pearson sur un intervalle statistiquement significatif, un mois, seront utilisés comme paramètres intégraux.
Et (TRÈS IMPORTANT sur le sujet) - les retours justes - l'augmentation du prix à une étape donnée du processus - sera utilisée comme paramètre différentiel.
Regards,
Alexander_K