Distribution des augmentations de prix - page 8
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Dans ce cas, nous parlons de l'approximation d'une distribution de probabilité. Mes recherches suggèrent qu'en première approximation, la distribution de probabilité des incréments de prix est une distribution t2 de Student avec un facteur d'échelle différent pour les différentes paires de devises et non égal à l'écart type. Je pense que ce sont des informations très importantes. Il ne reste plus qu'à comprendre comment appliquer ces connaissances.
Comment l'appliquer ?
Je ne sais pas quelle distribution vous avez, je n'y ai pas eu affaire, mais il vaut la peine d'envisager une méthode pour ignorer la volatilité artificiellement élevée des courtiers de détail qui l'utilisent pour détruire les comptes de leurs clients avec leurs propres arrêts.2. Pensez-vous que si je commence maintenant à lire des citations à des intervalles de temps qui satisfont à la loi exponentielle, cela fera quelque chose ? Parce que logiquement, j'obtiendrai un processus markovien, avec quelques pseudo-états de cotations lorsqu'il n'y a pas eu de transaction, mais l'état actuel de l'offre et de la demande est considéré comme un tick entrant.
Pourriez-vous fournir un lien vers la justification théorique de votre affirmation ? J'ai du mal à appliquer l'"opérateur d'évidence" dans ce cas particulier o_O
si vous lisez les ticks non pas en fonction de leur heure d'arrivée réelle, mais à des intervalles distribués selon une loi exponentielle, alors le processus de tarification devient markovien.
Quelque chose ne va pas ici...
Pourriez-vous fournir un lien vers la justification théorique de votre affirmation ? J'ai du mal à appliquer l'"opérateur d'évidence" dans ce cas particulier o_O
Quelque chose ne va pas ici...
Vérifiez par vous-même. Vous trouverez dans les fichiers joints les données que je collecte actuellement. La colonne A est le prix d'achat, la colonne B est le prix de vente.
J'attends quelqu'un qui dirait sans ambiguïté et avec assurance "oui, il est clair, même pour un enfant, que ces données doivent être interprétées de telle ou telle manière...".
Félicitations aux amateurs de théorie des probabilités !
En effet, si l'on lit les ticks non pas en fonction de leur heure réelle d'arrivée, mais à des intervalles distribués selon la loi exponentielle, alors le processus de tarification devient markovien. Et la distribution des incréments pris modulo de celui-ci n'est pas claire, elle devient géométrique avec p=0.5.
La manière d'appliquer ces connaissances dans la pratique n'est pas encore claire, mais le fait que nous soyons sur la bonne voie est évident.
J'ai des vacances en famille, alors très brièvement : d'après la pratique et les statistiques, le processus est divisé en deux phases (si vous incluez les perturbations de l'actualité - trois), où les distributions et les principes principaux sont différents. Alors que le taux de ticks (dV/dT) est relativement faible, nous voyons une marche aléatoire claire et belle, avec la croissance à un certain seuil, tout prend une croissance exponentielle. Et si l'on réfléchit bien, il devrait en être ainsi, si l'on pense que le marché est un LMS (système de service de masse) distribué et les ticks qui sont enregistrés dans le terminal ne sont qu'un résultat, et seulement une des parties. Nous devons vérifier la méthodologie utilisée pour sélectionner les données brutes - l'erreur la plus courante ici (sur cette ressource, et en général) est l'échantillonnage des données.
Parce que vous accrochez DEUX processus, vous obtenez des "queues de pie" excessives (c'est juste un mot fantaisiste et d'un autre sujet, juste un mot fantaisiste).
J'ai des vacances en famille, alors très brièvement : d'après la pratique et les statistiques, le processus se divise en deux phases (trois si l'on inclut l'excitation-panique des nouvelles), où les distributions et les principes de base sont différents. Alors que le taux de ticks (dV/dT) est relativement faible, nous voyons une marche aléatoire claire et belle, avec la croissance à un certain seuil, tout prend une croissance exponentielle. Et si l'on réfléchit bien, il devrait en être ainsi, si l'on pense que le marché est un LMS (système de service de masse) distribué et les ticks qui sont enregistrés dans le terminal ne sont qu'un résultat, et seulement une des parties. Vous devez vérifier la méthodologie par laquelle les données initiales ont été sélectionnées - ici (sur cette ressource, ainsi qu'en général) l'erreur la plus courante est l'échantillonnage des données.
Parce que vous accrochez DEUX processus, vous obtenez des "queues de pie" excessives (c'est juste un mot fantaisiste et d'un autre sujet, juste un mot fantaisiste).
Ne serait-ce pas comme réinventer la roue ici, comme le RSI dans un autre fil de discussion... des chemins scientifiques compliqués :) et essayer de réinventer un autre modèle de marché.
Ne serait-ce pas comme réinventer la roue ici, comme le RSI dans un autre fil de discussion... des chemins scientifiques compliqués :) et essayer de réinventer un autre modèle de marché.
Bonsoir Maxim !
Je suis en quelque sorte oui - nouveau dans le domaine du Forex, mais avec une certaine expérience de la physique et des pratiques liées aux processus technologiques. Et il y a d'autres processus dans la technologie, aussi...
Je ne connais rien au commerce, alors s'il vous plaît, ne jugez pas sévèrement.
Pour moi, il est important de comprendre le processus actuel - ensuite, je ferai de la programmation. Si des traders-programmeurs, par exemple, utilisent déjà la fréquence exponentielle au lieu du taux de tic-tac réel et obtiennent des résultats inhabituels, je serai heureux d'entendre leur avis.
Le fait de se "détacher" de la fréquence réelle des tics et de les ramener à une loi exponentielle, ne nous apporte-t-il pas un bénéfice supplémentaire ?
Ce n'est pas le cas. Pour dériver quelque chose, il faut s'assurer que les conditions extérieures sont identiques ou du moins similaires, sinon il s'agit de la "température moyenne dans un hôpital". Pas même une moyenne annuelle." Eh bien, l'une des échelles de mesure a changé.
c.-à-d. p1. déterminer quelles conditions sont significatives
Les conditions extérieures des devises changent de manière significative au moins 2 fois par jour. Le marché avant l'ouverture de Londres et après l'ouverture de NY sont deux marchés différents.
Le fait de "découpler" la fréquence réelle des tics et de la ramener à une loi exponentielle ne nous apporte-t-il pas un avantage supplémentaire ?
Un autre petit ajout - un simple "tic" est en grande partie un produit du serveur auquel vous vous connectez. Avec de petits nombres, nous mesurons principalement les caractéristiques de la file d'attente d'un serveur particulier. Le résultat de la façon dont il a traité les demandes entrantes sur la pile, passées par la file d'attente d'envoi, retardées et partiellement amincies.