M. Martin et ses amis - page 6
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Je ne comprends pas, est-ce qu'on compte soit la martingale soit le lot calculé par %.
ou les deux ?
Je ne comprends pas, est-ce qu'on compte soit la martingale soit le lot calculé par %.
ou les deux ?
Je m'explique - une martingale est un lot calculé à partir du drawdown - elle répond à l'objectif "je veux obtenir X de croissance dans le solde".
Retournez le graphique. et nous voyons qu'en mettant % du solde vous dites - "à la limite, je veux atteindre 0".
Je m'explique - un martin, c'est beaucoup calculé à partir du drawdown - il résiste à l'objectif "je veux obtenir une croissance du solde de X".
Retournez le graphique. et vous verrez qu'en mettant %% du solde vous dites - "à la limite, je veux atteindre 0".
Ok, laissez-moi être direct. Je ne comprends pas.
disons que j'ai un solde de 1000 et un drawdown de 200, obtenu par le lot 0.1
Ok, laissez-moi être direct. Je ne comprends pas.
Disons que j'ai un solde de 1000 et un drawdown de 200 à 0.1 lot.
Vous ne comprenez pas pourquoi j'ai un solde de 1000 et une perte de 200 à 0,1 lot.
Avec un solde de 1000 (à son apogée), vous pourriez entrer dans le volume de X, et après le drawdown de 200 et le calcul de l'équité, vous avez déjà X*0.99 (quelque chose de moins que 1). Il devient plus difficile de remonter que de descendre. En augmentant le lot, vous augmentez simplement la "volatilité" de la balance, c'est-à-dire le swing, mais cela ne diminue pas le risque que le "swing" aille dans la mauvaise direction. Mais il sera beaucoup plus difficile de rebondir.
Essayons "sur nos doigts"... en termes simples : les soldes n'aiment pas aller dans le sens d'une augmentation du lot.
Si vous aviez un solde de 1000 (à son apogée), vous pouviez entrer avec un volume X, mais après un drawdown de 200 et en calculant l'équité, vous obteniez X*0.99 (quelque chose de moins que 1). Il devient plus difficile de remonter que de descendre. En augmentant le lot, vous augmentez simplement la "volatilité" de la balance, c'est-à-dire le swing, mais cela ne diminue pas le risque que le "swing" aille dans la mauvaise direction. Mais il sera beaucoup plus difficile de rebondir.
Je pensais que c'était l'essentiel, je pensais à un calcul de lot différent pour une martin.
Oh, donc c'est à partir de la base, je pensais à un autre calcul de lot pour une martin.
Le lot pour une hirondelle est calculé à partir de l'objectif de solde. Si la cible = ce que je voulais obtenir (c'est-à-dire un solde plus élevé que le solde maximal par transaction), nous obtenons une martin classique K=2.
La définition de lot=% de l'équité actuelle est équivalente à une martin, mais le "solde cible=0". Par conséquent, nous constatons que la volatilité de la ligne d'équilibre augmente progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur cible.
Le lot pour une hirondelle est calculé à partir de l'objectif de solde. Si la cible = ce que vous vouliez obtenir (c'est-à-dire au-dessus du solde maximum par transaction), nous obtenons un Martin classique K = 2.
fixer lot=% de l'équité actuelle est la même chose que martin, mais le "solde cible=0". Par conséquent, nous constatons que la volatilité de la ligne d'équilibre augmente progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur cible.
J'ai essayé un tel robot
où chaque lot représente x% des fonds propres
il est possible de trouver de très bons indicateurs
C'est-à-dire que nous obtiendrons le lot maximum avec un pourcentage de risque limité avec une entrée étalée.J'ai essayé un robot comme celui-ci
où chaque lot représente x% des fonds propres
vous pouvez obtenir de très bonnes valeurs.
c'est-à-dire que nous obtenons le lot maximum avec un pourcentage de risque limité et une entrée étalée.Tous les robots et signaux de marché montrant une croissance remarquable montrent aussi de la "morve" qui conduit de plus en plus à 0 et finalement les tue tous. Le prélèvement croît de manière non linéaire avec la croissance du dépôt.
Ce "reniflage" est causé par le fameux calcul "lot=% des fonds". (C'est une martingale lente et incontrôlée dans toute sa gloire et son horreur. C'est juste que lorsque la martin habituelle est utilisée, cette "morve" peut être vue très clairement, parce que tout le reste a été lissé par elle.
Tous les robots et signaux de marché qui montrent une croissance remarquable montrent aussi de la "morve", qui tire de plus en plus vers le 0 et finalement tue tout le monde. Le prélèvement croît de manière non linéaire avec la croissance du dépôt.
Ce "reniflement" est causé par le fameux calcul "lot=% des fonds" (solde/équité/épargne). (C'est une martingale lente et incontrôlée dans toute sa gloire et son horreur. C'est juste que lorsque la martin habituelle est utilisée, cette "morve" peut être vue très clairement, parce que tout le reste a été lissé par elle.
Le problème est que je n'ai aucune idée de ce que quelqu'un utilise pour générer de tels signaux, et les auteurs eux-mêmes répondent de manière très agressive lorsque vous demandez en personne quelle stratégie est utilisée. C'est pourquoi je ne parle que de mon expérience. Mon drawdown était linéaire, avec une taille fixe du creux et avec de petites déviations.
Vous avez tort. Pas de montants énormes - martin exige un dépôt calculé avec précision et des retraits/renouvellements périodiques. Illustration sur un martin très classique : conditions de trading - effet de levier 1:100, lot min 0.01, lot max 100, vous pouvez calculer à loisir = pour un compte en cents sera d'environ 15000 cents lors du trading en une position, 30000 cents pour des lots ou deux positions simultanées (dépend des stops - peut donner ou prendre). Un dépôt plus petit ne vous permettra pas d'utiliser Martin au maximum, un dépôt plus important compliquera considérablement les algorithmes (ouvrir 2 transactions de 100 lots avec un délai minimum et un slippage), ou laissera une partie du dépôt "en poids mort". 150 et 300 dollars, c'est une "carcasse" ? Bien que je comprenne, 15 %/mois de 150 $ ne couvrent pas les frais généraux... il faut faire des ronds-points, choisir le DC en fonction des exigences techniques, pas seulement des " envies ".
Ouais... Voilà les verrous, le "dépôt calculé avec précision"... Sans parler de la dépo dont j'ai parlé plus haut.
Ce que vous dites ici n'est pas une martin, c'est juste votre système MM, un peu comme une martingale.
Et je trouve assez amusant de me voir dire que j'ai besoin d'un grand dépo, qu'on m'objecte, et qu'ensuite ils expliquent qu'ils disent "pas assez de dépo pour leur EA".
Si c'était aussi simple, nous n'aurions pas cette conversation.