Indicateur différentiel de Sultonov

Ihor Herasko 2017.09.23 10:32 #401

Dmitry Fedoseev:

Il y aura un code dans 5 minutes. Gardez à l'esprit que le RSI utilise le lissage de Wilder, qui est identique au lissage exponentiel mais avec une période plus longue, de sorte qu'il peut y avoir un décalage notable.

Qu'y a-t-il à préparer ? Nous jetons le tampon principal du RSI et mettons les deux tampons existants à sa place :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          RSI.mq4 |
//|                   Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql4.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "https://www.mql4.com"
#property description "Relative Strength Index"
#property strict

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers    2
#property  indicator_color1     clrBlue
#property  indicator_color2     clrRed

//--- input parameters
input int InpRSIPeriod=14; // RSI Period
//--- buffers
double ExtPosBuffer[];
double ExtNegBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   string short_name;
//--- 2 additional buffers are used for counting.
   SetIndexBuffer(0,ExtPosBuffer);
   SetIndexBuffer(1,ExtNegBuffer);
//--- indicator line
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
//--- name for DataWindow and indicator subwindow label
   short_name="RSI("+string(InpRSIPeriod)+")";
   IndicatorShortName(short_name);
   SetIndexLabel(0,short_name);
//--- check for input
   if(InpRSIPeriod<2)
     {
      Print("Incorrect value for input variable InpRSIPeriod = ",InpRSIPeriod);
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   SetIndexDrawBegin(0,InpRSIPeriod);
//--- initialization done
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Strength Index                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   int    i,pos;
   double diff;
//---
   if(Bars<=InpRSIPeriod || InpRSIPeriod<2)
      return(0);
//--- counting from 0 to rates_total
   ArraySetAsSeries(ExtPosBuffer,false);
   ArraySetAsSeries(ExtNegBuffer,false);
   ArraySetAsSeries(close,false);
//--- preliminary calculations
   pos=prev_calculated-1;
   if(pos<=InpRSIPeriod)
     {
      //--- first RSIPeriod values of the indicator are not calculated
      ExtPosBuffer[0]=0.0;
      ExtNegBuffer[0]=0.0;
      double sump=0.0;
      double sumn=0.0;
      for(i=1; i<=InpRSIPeriod; i++)
        {
         ExtPosBuffer[i]=0.0;
         ExtNegBuffer[i]=0.0;
         diff=close[i]-close[i-1];
         if(diff>0)
            sump+=diff;
         else
            sumn-=diff;
        }
      //--- calculate first visible value
      ExtPosBuffer[InpRSIPeriod] = sump / InpRSIPeriod;
      ExtNegBuffer[InpRSIPeriod] = sumn / InpRSIPeriod;
      //--- prepare the position value for main calculation
      pos=InpRSIPeriod+1;
     }
//--- the main loop of calculations
   for(i=pos; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
     {
      diff=close[i]-close[i-1];
      ExtPosBuffer[i]=(ExtPosBuffer[i-1]*(InpRSIPeriod-1)+(diff>0.0?diff:0.0))/InpRSIPeriod;
      ExtNegBuffer[i]=(ExtNegBuffer[i-1]*(InpRSIPeriod-1)+(diff<0.0?-diff:0.0))/InpRSIPeriod;
     }
//---
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Il n'y a pas de lissage. Et le calcul est différent dans la mesure où la force des ours inclut le doji. C'est là toute la différence. Le DA en tient compte.

Questions d'un "mannequin [ARCHIVE]Toute question de débutant, [Archive] Toute question de

Yousufkhodja Sultonov 2017.09.23 10:40 #402

Dmitry Fedoseev:

Il y aura un code dans 5 minutes. Gardez à l'esprit que le RSI utilise le lissage de Wilder, qui est identique à l'exponentiel mais avec une période plus longue, de sorte qu'il peut y avoir un décalage notable.

Tu fais marche arrière maintenant ?

Dmitry Fedoseev 2017.09.23 10:44 #403

Vous trouverez ci-joint un indicateur.

Paramètres :

période - période en bars ;

Composants - option de calcul des composants :

c_rsi - comme pour le RSI
c_adx - comme pour ADX
c_x - comme pour le RSI, mais la division n'est pas par période, mais par le nombre réel d'incréments.

Méthodelisse - lisse :

s_wilder - Méthode Wilder
s_ema - lissage exponentiel.

Gardez à l'esprit que les composantes RSI sont lissées par Wilder, tandis que les composantes ADX sont lissées par la méthode exponentielle classique (c'est-à-dire que la période 14 pour le RSI correspond à la période 27 pour l'ADX).

Puissance - la façon dont la ligne finale est calculée :

f_off - non affiché pour mieux voir les composants
f_rsi - comme pour le RSI
f_adx - comme ADX.

Pour information : la ligne finale du RSI n'est pas lissée, l'ADX l'est.

***

Vous pouvez obtenir RSI et ADX et divers hybrides par cet indicateur à travers les paramètres.

Pour avoir un RSI :

Composants - c_rsi
Doux - s_wilder
Puissance - f_rsi ;

Pour obtenir l'ADX :

Composants - c_adx
Doux - s_ema
Puissance - f_adx

Alimentation - activer/désactiver pour garder les composants hors du chemin.

***

Le modèle avec deux indicateurs comme dans l'image de ce post est également joint.

Dossiers :

qwerty.mq5 6 kb

2ind.tpl 201 kb

Indicateurs d'élite :) Un sujet pour les Indice de marche aléatoire

Dmitry Fedoseev 2017.09.23 10:45 #404

Yousufkhodja Sultonov:
Vous faites marche arrière maintenant ?

Où est l'histoire ? Cinq minutes pour écrire un billet, c'est beaucoup ?

Dmitry Fedoseev 2017.09.23 10:47 #405

Ihor Herasko:

...

Il n'y a pas d'anticrénelage sur .....

Qu'est-ce que c'est ? -

ExtPosBuffer[i]=(ExtPosBuffer[i-1]*(InpRSIPeriod-1)+(diff>0.0?diff:0.0))/InpRSIPeriod;
ExtNegBuffer[i]=(ExtNegBuffer[i-1]*(InpRSIPeriod-1)+(diff<0.0?-diff:0.0))/InpRSIPeriod;

C'est plus lissant. C'est essentiellement identique à l'exponentielle, mais plus lent.

Yousufkhodja Sultonov 2017.09.23 10:47 #406

Dmitry Fedoseev:

Où est l'histoire ? 5 minutes pour écrire un billet, c'est beaucoup ?

Il n'y a pas de lissage dans le DA et ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?

Dmitry Fedoseev 2017.09.23 10:51 #407

Yousufkhodja Sultonov:
Il n'y a pas de lissage en DA et il n'est pas nécessaire. Qu'en pensez-vous ?

Il est possible de ne pas lisser comme dans le RSI, mais les composants eux-mêmes, c 'est une moyenne simple. Il est possible d'affiner mon indicateur universel ci-dessus pour activer/désactiver le lissage. Mais conceptuellement, rien ne change.

D'ailleurs, vous feriez mieux de le montrer avant de parler. Pourquoi vous me demandez si sévèrement, et vous bla bla bla

Conseiller du monde entier Pas le Graal, juste Demande de l'indicateur R-Squared

Yousufkhodja Sultonov 2017.09.23 10:53 #408

Dmitry Fedoseev:

Où est l'histoire ? 5 minutes pour écrire un billet, c'est beaucoup ?

Ce que je voulais dire, c'est ceci : "Gardez à l'esprit que le RSI utilise le lissage de Wilder, c'est la même chose que l'exponentiel mais avec une période plus grande, il peut y avoir un décalage notable de ce fait. "

Toute convention avec des périodes plus ou moins longues, un lissage exponentiel ou régulier - à quoi cela sert-il ? DA prend le taureau par les cornes et l'ours par les pattes et les pieds.

Indicateurs multitemporels Quartier 6 L'apprentissage automatique dans la

Yousufkhodja Sultonov 2017.09.23 10:54 #409

Dmitry Fedoseev:
Il est possible de ne pas lisser comme dans le RSI, mais les composants eux-mêmes, il s'agit d'une moyenne simple. Il est possible d'affiner mon indicateur universel ci-dessus pour activer/désactiver le lissage. Mais conceptuellement, rien ne change.

Maintenant, bien sûr, vous pouvez.

Дмитрий 2017.09.23 10:55 #410

Dmitry Fedoseev:
Il est possible de ne pas lisser comme dans le RSI, mais les composants eux-mêmes, c'est une moyenne simple. Vous pouvez affiner mon indicateur universel ci-dessus pour activer/désactiver le lissage. Mais conceptuellement, rien ne change.

Vous essayez d'argumenter avec des formules avec quelqu'un qui parle le langage de la poésie.

Indicateur différentiel de Sultonov - page 41