et à errer de nouveau au hasard... - page 2
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En fait, le hasard n'existe pas sous quelque forme que ce soit, et le générateur de nombres aléatoires ne les génère pas de manière aléatoire, mais de manière régulière, mais nous ne comprenons pas comment.
Il y a un certain horizon dans lequel le hasard se produit, par exemple, pour le forex, il s'agit d'une défaillance américaine après laquelle les marchés peuvent baisser pendant une longue période, pour le gcx, il peut s'agir de limitations logicielles ou techniques de l'environnement.
Vous avez tout écrit correctement.
Par exemple, faisons en sorte qu'un générateur de nombres aléatoires génère au moins 10 millions de nombres aléatoires, puis comptons le nombre de nombres identiques correspondants, avant de répéter la procédure une nouvelle fois. Les résultats s'avéreront pratiquement identiques.
Comme on me l'a enseigné à l'institut, toute information est un processus aléatoire (très simplifié). Si elle était déjà connue (c'est-à-dire qu'elle ne serait pas aléatoire pour le destinataire), il serait inutile de la transmettre. D'ailleurs, ce ne serait même plus de l'information.))
Eh bien, il y a la matière, l'espace et l'ordonnancement des événements de transformation de la matière dans l'espace, c'est-à-dire le temps. Où se trouve l'information en tant que catégorie ici ? S'il existe un dispositif qui enregistre les observations du changement de la matière, il s'agit d'une information sous une forme ou une autre, mais par essence, ce n'est rien... c'est juste l'effet d'une matière sur une autre (sur le dispositif).
Dans le monde matériel, des phénomènes cycliques sont possibles (pour une raison quelconque, nous ne faisons que les observer), avec des dimensions temporelles différentes, l'un se produisant en un milliard d'années, l'autre en une nanoseconde. Lorsque ces cyclicités se superposent et affectent le fixateur (dispositif), il peut les prendre pour du hasard car elles sont mélangées et non évidentes pour sa compréhension. Mais il y a des cyclicités et c'est tout ce qu'il faut pour essayer de prévoir).
On peut parfois voir des cyclicités sur le gcc, ce qui signifie que cette "information" est venue de quelque part, car il est impossible qu'il y ait une information et qu'il n'y ait pas de support matériel (source d'influence).
Et avez-vous une raison pour laquelle le graphique de l'oscillation lente ne sera pas similaire à celui de la cotation ? Il n'y a que deux directions : la hausse et la baisse. Du point de vue d'un profane non formé, tout est aléatoire, peu importe ce qu'il essaie de faire).
S'il y avait un modèle, ils ne seraient pas semblables les uns aux autres et les raisons seraient répandues et faciles à distinguer.
mais en l'état actuel des choses, il n'y a aucune raison... ils sont indiscernables les uns des autres... parce que le même mécanisme fait monter et descendre .... avec 100% d'imprévisibilité.....
du point de vue d'un profane comme moi, si je ne peux pas prédire pile ou face, pour moi c'est un processus aléatoire.... pour vous, c'est logique ?...eh bien, bonne chance pour prédire......
et la roulette semble suivre une sorte de système super astucieux, mais pour une raison quelconque, personne ne l'a jamais battue, même s'il s'agit d'un marché équitable sans criminels... vous serez le premier !
S'il y avait des modèles, il est clair qu'ils ne seraient pas semblables les uns aux autres et que l'on pourrait facilement en distinguer des wagons et des wagons entiers.
Les jugements superficiels mènent à des résultats superficiels :) pourquoi êtes-vous encore ici si c'est si mauvais ? J'aurais arrêté depuis longtemps ;)) En général, je ne suis pas dans les jeux d'argent ... peut-être même être en mesure de battre la roulette, mais je ne sais même pas les règles ... Je sais qu'il ya des zéros sorte de ruiner la probabilité ... joueurs de poker, je sais, pas mal ont ... mais ils sont peu nombreux et ils sont des professionnels
Asseyez-vous à la roulette et commencez à noter chaque coup de la balle sur le rouge ou le noir, regardez le graphique, si une tendance s'amorce, cela signifie que la balle a un centre de gravité décalé, ou que les secteurs noirs de la roulette se sont asséchés et sont devenus plus larges que les rouges, en pariant sur les inversions de tendance).
Qu'est-ce qui n'est pas un sb ? donnez-moi un exemple d'un graphique qui n'est pas un sb. quels modèles peut-il y avoir dans un graphique ?
"Pas qqn" ne se distingue pas nécessairement de qqn par la présence de motifs apparents. La principale différence entre les graphiques forex (ou plus précisément, les valeurs d'un taux aléatoire qui y sont représentées) et une marche aléatoire est la violation des lois des grands nombres, dont la conséquence est la distribution normale des différentes propriétés de la CB. Si nous prenons un échantillon de distribution des valeurs de taux en 10 minutes à partir d'un moment arbitraire, par rapport à la distribution de Huass, au centre (à zéro) et sur les bords, la densité de probabilité sera plus élevée que la gaussienne, aux points intermédiaires plus faible. Plus proche du type de distribution hyperbolique (puissance)http://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. J'avais l'habitude de tracer les fréquences des échantillons, mais je ne les trouve plus maintenant.
On ne peut que spéculer sur les raisons de cette situation. La première chose qui vient à l'esprit est que la condition d'indépendance de l'ensemble des événements qui affectent le taux est violée. Et c'est la principale condition d'applicabilité du théorème de la limite centrale - c'est elle qui est habituellement appliquée comme argument, plus souvent comme hypothèse en faveur de la normalité des distributions.
"Pas qqn" ne se distingue pas nécessairement de qqn par la présence de motifs apparents. La principale différence entre les graphiques forex (ou, plus précisément, les valeurs d'un taux aléatoire qui y sont représentées) et une marche aléatoire est la violation des lois des grands nombres, dont la conséquence est la distribution normale des différentes propriétés de la CB. Si nous prenons un échantillon de distribution des valeurs de taux en 10 minutes à partir d'un moment arbitraire, par rapport à la distribution de Huass, au centre (à zéro) et sur les bords, la densité de probabilité sera plus élevée que la gaussienne, aux points intermédiaires plus faible. Plus proche du type de distribution hyperbolique (puissance)http://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. J'avais l'habitude de tracer les fréquences d'échantillonnage, mais je ne les trouve plus maintenant.
Les raisons de cette situation ne peuvent être que devinées. La première chose qui vient à l'esprit est que la condition d'indépendance de l'ensemble des événements qui affectent le cours est violée. Et c'est la principale condition d'applicabilité du théorème central limite - c'est celui qui est généralement appliqué comme argument, plus souvent comme hypothèse en faveur de la normalité des distributions.
il est fortement étendu vers le haut.
cela signifie qu'il a le plus de petits mouvements en 1 point.
le pourcentage (proportionnel) de petits mouvements, par rapport aux grands mouvements, est paradoxalement élevé.
Maintenant, la question est : qu'est-ce que cela nous donne ?
... Il existe également une sorte de règle des trois sigmas, mais je ne la comprends pas.
admins, regardez. problèmes d'insertion d'images dans le forum, depuis google chrome.
la cloche des spreads forex.
il est fortement tiré vers le haut.
cela signifie que la plupart des petits mouvements sont de 1 point.
Elle est paradoxalement élevée en termes de pourcentage (proportionnellement) de petits mouvements par rapport aux grands mouvements.
Maintenant, la question est : qu'est-ce que cela nous donne ?
... Il existe également une sorte de règle des trois sigmas, mais je ne la comprends pas.
admins, regardez. problèmes d'insertion d'images dans le forum, depuis google chrome.
A mon avis, les mots "cloche de distribution du forex" font référence à la distribution des fréquences d'échantillonnage de la taille du tick dans le cas d'une cotation à 4 chiffres. Il ne donne pas grand-chose, mais il peut servir de base à une analyse ultérieure - où chercher le profit. Souvent, on n'y pense pas et on regarde là où se trouve la lumière. Si l'on regarde plus largement, en comptant non pas les tics, mais la quantité de mouvements de 10, 20 ou 100 points, il devient clair que leur nombre (par exemple, pour 5 ans) est proportionnel à la racine carrée de la taille. La somme des bénéfices de toutes les transactions pendant 5 ans est, naturellement, proportionnelle à leur montant. Il n'est pas difficile d'écrire des formules.
Le bénéfice maximal théorique possible sera trouvé lorsque le bénéfice d'une transaction est d'environ deux spreads. En fait, même sans analyse quantitative, les gens le ressentent, c'est pourquoi ils font du scalping.
Je pense que les mots "cloche de distributions au premier plan" font référence à la distribution des fréquences d'échantillon de la taille d'une tique.
A mon avis, les mots "cloche de distribution du forex" font référence à la distribution des fréquences d'échantillonnage de la taille des tick dans le cas d'une cotation à 4 chiffres. Il ne donne pas grand-chose, mais il peut servir de base à une analyse ultérieure - où chercher le profit. Souvent, on n'y pense pas et on regarde là où se trouve la lumière. Si l'on regarde plus largement, en comptant non pas les tics, mais la quantité de mouvements de 10, 20 ou 100 points, il devient clair que leur nombre (par exemple, pour 5 ans) est proportionnel à la racine carrée de la taille. La somme des bénéfices de toutes les transactions pendant 5 ans est, naturellement, proportionnelle à leur montant. Il est facile d'écrire des formules.
Le bénéfice maximal théorique possible sera trouvé lorsque le bénéfice d'une transaction est d'environ deux spreads. En fait, même sans analyse quantitative, les gens le ressentent, et c'est pourquoi ils pratiquent le scalping.
"Écrire des formules n'est pas difficile" - puisque ce n'est pas difficile, écrivez-les, s'il vous plaît. Très intéressant de voir ces formules simples. (Ne remettez pas encore en question leur proximité avec la réalité)
Le profit maximumthéorique possible se trouve à un endroit où le profit d'une transaction est d'environ deux spreads. En fait, même sans analyse quantitative, les gens le ressentent et c'est pourquoi ils font du scalping.
Quelle théorie l'indique et la corrobore ? Ou est-ce seulement votre spéculation, pour ne pas dire plus ?