Inscription au championnat des comptes réels (Cents) juillet 2017 . - page 99
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Il est également suggéré de calculer le pourcentage de profit en utilisant la formule suivante
Pourcentage de profit = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Dépôt - Retrait)) / (EquityBeginingTour + Dépôt) x 100 (%),
où
EquityBeginingTour- dépôt initial (Equity au moment de l'enregistrement du compte) ;
EquityDaily - fonds (Equity) en ce moment ;
Dépôt - fonds déposés sur le compte pendant la visite ;
Retrait - fonds retirés du compte pendant la tournée (valeur absolue) ;
C'est-à-dire que je peux supposer que si le FS est "0", il doit être remplacé par un nombre minimum, par exemple 0.000001
Est-ce correct, ou dois-je recalculer quelque chose ?
C'est exactement le contraire qui est vrai :)
En bref, il faut, comme vous le dites, le substituer au maximum disponible, mais pas seulement le substituer, mais avec quelques subtilités.
Je ne vais pas torturer les humanitaires et je vais exposer la solution proposée pour la partie de la formule relative au facteur de récupération.
Disclaimer 1 : Je donne la solution pour le cas où nous ne voulons pas changer les composants et ne discute pas la validité des coefficients (1 ; 1,5 ; 0,5) dans les formules, parce que pour le moment je ne connais pas la raison pour laquelle de tels coefficients sont introduits. Il est possible que les coefficients soient corrects.
Clause 2 : La décision repose sur le principe selon lequel le degré de différence d'un indicateur entre les participants doit refléter le degré de différence pratique dans les résultats commerciaux, plutôt qu'une différence formelle dans les chiffres.
Donc,
1. Le facteur de récupération indique dans quelle mesure le système de trading est capable de se remettre des tirages historiques maximums. Bien que par drawdown dans la formule, nous n'entendions pas le drawdown que nous avons dans notre formule, mais le drawdown maximal de la balance, c'est-à-dire le nombre de trades perdants. Par conséquent, le facteur de récupération ne peut pas être calculé pour les participants qui n'ont pas une seule transaction perdante (il est très probable que cela indique une "sursouscription"). (Ceux qui soutiennent que la division par 0 donne l'infini, je les renvoie au cours d'arithmétique, où ils pourront apprendre que l'opération de division par 0 dans les opérations avec les nombres réels n'a aucun sens, car elle génère de l'incertitude. L'adage populaire est "on ne peut pas diviser par 0").
2. En même temps, une petite transaction perdante avec toutes les autres transactions rentables peut nous donner un très grand facteur de récupération - 500, 1000 ou 5000. Mais distinguera-t-il grandement les systèmes et parlera-t-il de leur qualité les uns par rapport aux autres ? Pas du tout. Comment pouvons-nous évaluer les systèmes/stratégies de trading en utilisant le Rec.Fact, même si ce n'est pas avec une précision à 10 chiffres, mais sans faire de grossières erreurs de calcul dans le cadre de compétitions à court terme ? Pour cela, si vous vous référez à de nombreuses ressources, où les indices des systèmes de trading sont discutés, vous pouvez découvrir qu'il existe une certaine gamme de valeurs FS, qui caractérise les systèmes de trading de telle ou telle classe de fiabilité. Les systèmes de trading assez fiables sont ceux qui ont FS = 15, les systèmes de trading professionnels ont FS = 20 ou plus. Je cite ces chiffres pour illustrer la raison pour laquelle je propose d'introduire une certaine limitation de la valeur maximale des FS prise en compte dans le calcul des résultats de nos concours. Je voudrais proposer que le nombre 20 soit la limite maximale de FS qui affectera les résultats. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si le FS d'un participant est >=20, nous le considérons comme 20 pour nos calculs. Pour les participants qui n'ont pas de transactions perdantes, nous avons également fixé FS = 20. Il s'avérera que tous les participants qui ont un PV élevé (y compris ceux qui ont 0 sur le site des signaux MQL) reçoivent le maximum de cette partie de la formule, c'est-à-dire 0,5 point. Les participants restants recevront une part équitable de 0,5 point, ce qui correspond à leur écart par rapport à la barre et par rapport aux autres participants. S'il existe une objection numériquement justifiée au maximum de 20, une autre valeur peut être discutée, mais l'introduction d'une limite supérieure est nécessaire et deprincipe.
Ainsi, avant de calculer sur la base de la formule existante, il est nécessaire de normaliser cette valeur et de ne pas utiliser uniquement le FS du service des signaux.
Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalisé( K ) - min(Rec.FactorNormalisé(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalisé(1:N)) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) * 0.5
K - le numéro du participant dans le tableau
N - nombre total de participants, sur lequel le calcul est effectué
Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[participant]norm=
si, sur le site des signaux, PB[participant]=0 ou PB[participant]>=20, alors PB[participant]norm=20
si sur un site de signaux FS[participant]<20, alors FS[participant]norm=FB[participant].
min(Rec.FactorNormalized(1:N)) - est la valeur minimale des facteurs de récupération normalisés parmi tous les participants
max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - est la valeur maximale des valeurs normalisées des facteurs de récupération parmi tous les participants
Une transformation aussi petite et simple ajoute du sens et supprime toute incertitude. Autrement dit, nous ne changeons pas les formules, nous préparons simplement la valeur de FS pour sa substitution. Deux oiseaux avec une pierre.
C'est-à-dire que je peux supposer que si le FS est "0", il doit être remplacé par un nombre minimum, par exemple 0.000001
Est-ce correct, ou dois-je recalculer quelque chose ?
Le facteur de récupération est le rapport entre le pourcentage de bénéfice actuel
à la valeur en pourcentage du drawdown relatif maximum.
Je vous suggère de le calculer vous-même, les données pour les calculs sont déjà dans le tableau, alors la valeur sera plus précise que dans l'onglet signaux, voici la formule de calcul
Facteur de restitution = Pourcentage de profit / MaxRelativeDrawdown,
où
Pourcentage de profit - pourcentage de profit ;
MaxRelativeDrawdown - pourcentage du drawdown relatif maximum.
J'ai été attiré par l'utilisation inappropriée du mot Restitution. Je me suis demandé qui avait réussi à utiliser un terme de la sphère du droit pénal ou international pour estimer un système commercial. Il s'est avéré que les traducteurs russes d'Alpari semblent avoir fait une erreur. :)
Sur l'essence de la proposition :
Sergey, tu ne peux pas changer quelque chose sans le relier à tout le reste.
Laissez-moi vous expliquer :
Nous avons maintenant 3 indicateurs dans le score total :
Score = Score(Balance)+Score(Drawdown)+Score(Rec.Factor)
Score(Balance) montre l'augmentation relative du solde d'un participant par rapport à l'augmentation relative des autres participants.
Score(Drawdown) indiquele pourcentage de Drawdown relatif maximum d'un concurrent par rapport au pourcentage de Drawdown relatif maximum des autres concurrents.
Score(Rec.Factor) montre le rapport entre le gain relatif d'un participant dans le solde et le drawdown total (max) lors de la clôture des trades perdants d'un participant par rapport à ceux des autres participants.
Il n'est pas logique d'inclure deux fois la même chose dans le score final.
Le facteur de recouvrement, par définition, ne peut jamais être nul, sauf lorsque le bénéfice est nul. Le profit ne peut être nul que dans un seul cas - lorsque vous ouvrez une position et que le marché va dans votre sens de la valeur de l'écart. C'est tout, il n'y a pas d'autres cas et celui-ci est très rare et ne mérite pas d'être considéré. Le problème avec FS est tiré par les cheveux et il est temps d'arrêter d'exposer votre analphabétisme et votre manque de compréhension des choses élémentaires.
Il y a une blague sur les cow-boys :
Deux cow-boys traversent la prairie à cheval. L'un dit à l'autre : "Joe, je te parie cent dollars que tu ne mangeras pas ma merde. Joe l'a mangé, Bill a dû payer 100 dollars. Ils n'arrêtent pas de rebondir. Joe s'apitoyait sur son sort, alors il a dit : "Bill, je te parie cent dollars que tu ne mangeras pas ma merde." "Je le ferai." Le pari est lancé. Bill l'a mangé, Joe a gagné 100 dollars. Ils n'arrêtent pas de rebondir. Soudain, Bill dit : "Joe, je crois que toi et moi avons eu des trucs gratuits.Si nous imaginons que les noms de ces cow-boys ne sont pas Joe et Bill, mais Trader et Broker, alors chaque deuxième argument se termine par le fait que le bénéfice des deux héros est nul.
Moral :
Avant d'affirmer haut et fort quelque chose dans le fil de discussion et de traiter quelqu'un d'analphabète et de ne pas comprendre les choses de base, il vaut la peine de prendre soin de couvrir votre propre nudité, de comprendre de quoi nous parlons, quelles formules sont utilisées et quelles valeurs. Ainsi, vous risquez moins de vous tromper.
C'est exactement le contraire qui est vrai :)
En bref, il faut substituer, comme vous le dites, le maximum disponible, mais pas seulement substituer, mais avec quelques nuances.
Je ne vais pas torturer les humanitaires et je vais exposer la solution proposée pour la partie de la formule relative au facteur de récupération.
Disclaimer 1 : Je donne la solution pour le cas où nous ne voulons pas changer les composants et ne discute pas la validité des coefficients (1 ; 1,5 ; 0,5) dans les formules, parce que pour le moment je ne connais pas la raison pour laquelle de tels coefficients sont introduits. Il est possible que les coefficients soient corrects.
Clause 2 : La décision repose sur le principe selon lequel le degré de différence d'un indicateur entre les participants doit refléter le degré de différence pratique dans les résultats commerciaux, plutôt qu'une différence formelle dans les chiffres.
Donc,
1. Le facteur de récupération indique dans quelle mesure le système de trading est capable de se remettre des tirages historiques maximums. Bien que par drawdown dans la formule, nous n'entendions pas le drawdown que nous avons dans notre formule, mais le drawdown maximal de la balance, c'est-à-dire le nombre de trades perdants. Par conséquent, le facteur de récupération ne peut pas être calculé pour les participants qui n'ont pas une seule transaction perdante (il est très probable que cela indique une "sursouscription"). (Ceux qui soutiennent que la division par 0 donne l'infini, je les renvoie au cours d'arithmétique, où ils pourront apprendre que l'opération de division par 0 dans les opérations avec les nombres réels n'a pas de sens, car elle génère de l'incertitude. L'adage populaire est "on ne peut pas diviser par 0").
2. En même temps, une petite transaction perdante avec toutes les autres transactions rentables peut nous donner un très grand facteur de récupération - 500, 1000 ou 5000. Mais distinguera-t-il grandement les systèmes et parlera-t-il de leur qualité les uns par rapport aux autres ? Pas du tout. Comment pouvons-nous évaluer les systèmes/stratégies de trading en utilisant le Rec.Fact, même si ce n'est pas avec une précision à 10 chiffres, mais sans faire de grossières erreurs de calcul dans le cadre de compétitions à court terme ? Pour cela, si vous vous référez à de nombreuses ressources, où les indices des systèmes de trading sont discutés, vous pouvez découvrir qu'il existe une certaine gamme de valeurs FS, qui caractérise les systèmes de trading de telle ou telle classe de fiabilité. Les systèmes de trading assez fiables sont ceux qui ont FS = 15, les systèmes de trading professionnels ont FS = 20 ou plus. Je cite ces chiffres pour illustrer la raison pour laquelle je propose d'introduire une certaine limitation de la valeur maximale des FS prise en compte dans le calcul des résultats de nos concours. Je voudrais proposer que le nombre 20 soit la limite maximale de FS qui affectera les résultats. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si le FS d'un participant est >=20, nous le considérons comme 20 pour nos calculs. Pour les participants qui n'ont pas de transactions perdantes, nous avons également fixé FS = 20. Il s'avérera que tous ceux qui ont un PV élevé (y compris ceux qui ont 0) reçoivent le maximum par cette partie de la formule, c'est-à-dire 0,5 point. Les autres participants recevront une part équitable du 0,5 point, qui correspond à leur écart par rapport à la barre et par rapport aux autres participants. S'il existe une objection numériquement justifiée au maximum de 20, une autre valeur peut être discutée, mais l'introduction d'une limite supérieure est nécessaire et deprincipe.
Ainsi, avant de calculer sur la base de la formule existante, il est nécessaire de normaliser cette valeur et de ne pas utiliser uniquement le FS du service des signaux.
Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalisé( K ) - min(Rec.FactorNormalisé(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalisé(1:N)) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) * 0.5
K - le numéro du participant dans le tableau
N - nombre total de participants, sur lequel le calcul est effectué
Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[participant]norm=
si, sur le site des signaux, PB[participant]=0 ou PB[participant]>=20, alors PB[participant]norm=20
si sur un site de signaux FS[participant]<20, alors FS[participant]norm=FB[participant].
min(Rec.FactorNormalized(1:N)) - est la valeur minimale des facteurs de récupération normalisés parmi tous les participants
max(Rec.FactorNormalized(1:N)) - est la valeur maximale des valeurs normalisées des facteurs de récupération parmi tous les participants
Une transformation aussi petite et simple ajoute du sens et supprime toute incertitude. Autrement dit, nous ne changeons pas les formules, nous préparons simplement la valeur de FS pour sa substitution. Deux oiseaux avec une pierre.
Ici, je suis d'accord avec ce qui a été écrit
Ici, je suis d'accord avec ce qui a été écrit.
Super.
Vitaly, pour être honnête avec vous, je ne suis toujours pas clair sur les calculs finaux et les nuances pour les participants à la première nomination + quelques autres choses.
1. Je vais commencer par quelque chose.
Selon les termes du concours, tous les échanges doivent être clôturés à la fin. Comment le participant contrôlera-t-il la clôture des transactions ? Doit-il être capable de fermer ses métiers à la fin de la compétition ? Que se passera-t-il s'il n'a pas eu le temps de fermer, etc. Comment se fait le décompte dans ce cas (s'il y a et sans disqualification).
2. Ici, nous avons conclu les marchés.
Pourquoi et pour quelle raison le calcul est montré dans le spoiler :
Si nous avons fermé toutes les transactions, le solde = capitaux propres.
Je ne vois pas la dépendance de la valeur calculée par rapport au drawdown. Le résultat est le même.
3. D'une manière générale, d'après ce que je comprends des informations disponibles, plus rien n'incite aujourd'hui les participants à conserver un faible tirage au sort dans la lutte pour la première nomination. Après tout, si vous pouvez poursuivre et 10 % et 70 % de drawdown, l'essentiel - c'est de forcer les risques ne se fondent pas dans un zéro complet...
C'est vrai ?
4. Un souhait.
Nous aimerions avoir 2 tableaux sur la page principale pour chaque catégorie séparément. - Ceci est pour la clarté.
Dans le 1er tableau, tous les indices sont calculés et triés par solde (comme le futur indice total). Les traders qualifiés estimeront les chances de perdre une position après avoir fermé les transactions à la fin par leur drawdown et leur équité.
Dans le 2ème tableau, nous laissons simplement les participants triés par leur solde actuel qui peuvent encore prétendre à un prix dans la 2ème catégorie. Il n'est pas nécessaire de recalculer quoi que ce soit ici, il suffit de prendre les données du 1er tableau.
5. Proposition de discussion
Si aucun des participants restants n'a pu rester dans la limite des 10% de prélèvement, mais qu'ils veulent donner le prix de la deuxième catégorie, le prix au participant qui a le score maximum parmi les 20% de participants ayant le prélèvement minimum. Si l'on considère que le deuxième prix ne doit pas être attribué dans un tel cas, cela serait également compréhensible. Après tout, alors ceux qui ont postulé pour le deuxième prix, réalisant qu'il n'y a rien à attraper dans la deuxième nomination, peuvent augmenter la charge sur le dépôt et avec leurs super-stratégies commenceront à "déchirer" tout le monde dans la première nomination :)
Il y a une anecdote sur les cow-boys :
Si vous imaginez que ces cow-boys ne s'appellent pas Joe et Bill, mais Trader et Broker, alors tous les autres arguments aboutissent à ce que les deux héros ne fassent aucun profit.
Moral :
Avant d'affirmer haut et fort quelque chose dans le fil de discussion et de traiter quelqu'un d'analphabète et de ne pas comprendre les choses de base, il vaut la peine de prendre soin de couvrir votre propre nudité, de comprendre de quoi nous parlons, quelles formules sont utilisées et quelles valeurs. Vous serez alors moins susceptible d'être embarrassé.
Cela n'a pas de sens et il n'est pas nécessaire de fermer physiquement les positions à la fin du concours, il suffit de réaliser une fermeture virtuelle des positions en fixant l'état du commerce à ce moment-là. Après tout, nous avons affaire à des transactions réelles, qui peuvent se poursuivre après la fin du concours, et une fermeture prématurée, contraire aux règles du TS, peut nuire aux performances futures du compte.
Je voudrais vous demander, à vous qui êtes un théoricien expérimenté, dans quels cas on peut parler de diviser par 0 dans la formule FS = Profit net/Drawdown maximum ? Au moment où vous ouvrez une position, vous avez déjà un drawdown dans le spread, et même si le marché va dans votre direction jusqu'à la clôture de ce trade, le drawdown maximal est fixé à 1-2 points, en fonction de la taille du spread au moment de l'ouverture. Maintenant, vous pouvez voir par vous-même ce que vaut votre raisonnement sur FS. Même dans le cas où toutes les positions sont clôturées dans le noir, la ressource "Signals" fixe, à juste titre, le drawdown maximum qui a eu lieu pendant le trade, le fameux "hidden drawdown".
J'ai cependant donné une anecdote montrant que les bénéfices peuvent être nuls non pas une seule fois, et non pas rarement, mais souvent. C'est-à-dire comme si je faisais gentiment allusion au fait qu'avant d'utiliser des mots forts et instructifs (cette fois "théoricien savant", "à votre connaissance", "même théoriquement", "que vaut votre raisonnement"), comprenez de quoi nous parlons : quelles formules sont utilisées, quelles valeurs sont utilisées. Si vous voulez participer à la discussion, changez de ton, passez de l'émotionnel et de l'instructif au travail et essayez d'abord de vraiment comprendre, afin de ne pas avoir à vous sentir embarrassé plus tard, lorsque vous vous rendrez compte que vous aviez tort et que vous avez argumenté de manière inappropriée. Je peux comprendre - jeune, le sang bouillonnant et tout ça...
Pour le bénéfice de tous, voici quelques informations de base sur les formules utilisées
1. Il se trouve qu'il existe en fait plusieurs formules différentes pour calculer l'indicateur appelé "facteur de récupération", qui donnent des résultats différents (Google à la rescousse).
Lorsque vous utilisez l'expression "Maximum drawdown", vous devez toujours préciser de quel drawdown il s'agit. Sinon, cela crée des incertitudes. Par exemple, l'infobulle du service de signal MQL ne précise pas le drawdown maximal, et vous n'obtiendrez pas la valeur du facteur de récupération qui y est mentionné, si vous substituez la valeur du drawdown maximal dans l'image de gauche dans leur formule (Net Profit/Maximum Drawdown) (pour un tel calcul, cette valeur doit être définie en dollars - la valeur apparaîtra en déplaçant le pointeur de la souris sur le champ du drawdown à gauche).
Pour le calcul des indices, les organisateurs du concours analysent les valeurs prêtes à être substituées dans les formules à partir du site web des signaux MQL. Y compris l'indicateur du facteur de récupération
A propos des valeurs, y compris d'où vient le zéro discuté
3 Maintenant, si vous ouvrez les statistiques d'un signal sans aucune transaction perdante, vous serez confronté à une autre chose : pour une raison quelconque, ces signaux ont un facteur de récupération égal à 0. Comment pouvons-nous traiter vos deux affirmations, Yusuf, selon lesquelles le facteur de récupération ne peut pas être égal à zéro et quela ressource "Signaux" fixe, à juste titre, le drawdown maximum qui a eu lieu pendant le processus de trading, le fameux "hidden drawdown" ?
La réponse se trouve ci-dessous - sous l'image.
Je voulais ouvrir le signal du leader selon l'équilibre d'Elena, mais le signal s'est avéré être caché pour une raison quelconque...
Ouvrons le signal du second leader Alexey Volchansky qui n'a pas de trades perdus (j'espère qu'Alexey ne sera pas gêné par la publicité).
Vous devrez probablement y faire face de la manière suivante :
1) Le facteur de récupération ne devrait vraiment pas être égal à 0 et il y a une erreur de programmation. A moins qu'un coefficient secret de la formule secrète ne s'applique :)
2) La ressource "Signaux" sous "Maximum drawdown" à gauche signifie le maximum de drawdown relatif par équité (et ce chiffre prend vraiment en compte ce que vous écrivez entre"Pour votre information" et avant"Maintenant vous comprenez vous-même ce que vaut votre raisonnement sur FS". Cependant, il y a une "nuance" - malheureusement, le Maximum Relative Equity Drawdown ne participe pas au calcul du FS. Vous pouvez imaginer à quel point la situation est embarrassante. J'espère que vous comprenez maintenant... Ne prenez pas mon ironie à cœur. Du fond de mon cœur et pour le bien de l'éducation uniquement.
Quel est le tirage maximal qui entre dans les calculs du FS ? - Le prélèvement relatif maximum sur le bilan. Bien sûr, la formule de calcul est disponible, mais la valeur n'est pas affichée dans sa forme pure (comme un paramètre séparé) dans la section Signaux du site MQL.
Voici le "bouquet" formé et, comme vous pouvez le voir, il n'est pas déplacé. Nous ne pouvons pas utiliser la valeur 0 du site web, car l'ajout de 0 dans les formules de calcul des résultats fera automatiquement perdre 0,5 point aux traders qui n'ont pas effectué de transactions à perte.
J'ai proposé une solution temporaire, qui sera modifiée et améliorée ultérieurement.
Mais il permet dès à présent de corriger la situation sans changer de formule (seulement une normalisation préliminaire des paramètres "à la Factor recovery").
P.S. Je n'ai pas apporté d'anecdote sur la "nuance" - vous pouvez googler ses différentes variantes.