Juste une statistique - page 4

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Aleksei Radchenko:


Corrélation des stratégies.

Ce terme n'existe pas.

De même, la question de savoir comment un signal dont le coût est de 10 000 dollars se vend à 20 dollars n'est pas abordée.

 
Aleksei Radchenko:


Corrélation des stratégies.

Faut-il soustraire le LR de la BP-équité de chacun d'entre eux, puis construire une matrice CQ ?
 
Aleksei Radchenko:


Corrélation des stratégies.

J'apporte un ensemble de stratégies. Si possible, je négocie avec l'auteur, parfois j'achète un robot avec un signal. J'essaie de ne pas violer les offres. Il s'agit d'une violation dans MQL, c'est pourquoi il n'y a pas de traductions d'ici. J'ai acheté le signal ci-dessus pour 10k$ et je ne suis pas le seul à y souscrire:) Je ne suis pas le seul à y avoir souscrit :) Je maîtrise donc le côté juridique et je vous demande de ne pas faire de telles remarques sans avoir étudié la convention d'offre du vendeur :).


A en juger par la capture d'écran -- le compte de l'abonné est de 40.000 -- à un coût d'abonnement de 900 $ par mois -- le signal devrait rapporter 900/40000 = 2,25% par mois minimum.

Il est donc fort probable que le seul abonné de ce signal soit le FAI lui-même - seul le FAI peut payer un tel abonnement avec son signal.

Ou lorsque vous vous abonnez... le coût était bien différent.

 
Vadim Baklanov:
Ce terme n'existe pas.
Je ne prendrai pas la liberté d'inventer ce terme. Au moins, Strategy Quant l'a fait avant moi. Essayez leur analyseur, c'est gratuit. Peut-être sommes-nous simplement en désaccord sur la terminologie. Peut-être que mon approche est une hérésie pseudo-scientifique :)
 
Aleksei Radchenko:
Je ne prendrai pas la liberté d'inventer ce terme. Au moins, Strategy Quant l'a fait avant moi. Essayez leur analyseur, c'est gratuit. Peut-être sommes-nous simplement en désaccord sur la terminologie. Peut-être que mon approche est une hérésie pseudo-scientifique :)
Alors, de quoi calculez-vous la corrélation ? Vous vérifiez la corrélation de quoi exactement ? Postes ouverts, équité ? C'est une question simple.
 
Vadim Baklanov:
Alors, de quoi calculez-vous la corrélation ? Vous vérifiez la corrélation de quoi exactement ? Postes ouverts, équité ? C'est une question simple.

Fonds propres, en tenant compte des positions ouvertes.
 
Aleksei Radchenko:

Fonds propres, en tenant compte des positions ouvertes.
Ça ne marche pas comme ça. Eh bien, je vois, l'outil miracle donne un chiffre en l'appelant une corrélation de stratégies. Il y a une sorte de méthode à l'intérieur qui est inconnue du grand public.
 
Aleksei Radchenko:

il y a un signal provenant de la zula

À propos, les capacités de Zula sont bien supérieures à celles des signaux mq. Ils disposent de plusieurs signaux pour un seul compte, et désactivent automatiquement le signal lorsque les risques sont dépassés, contrôlent le lot, etc. Ils dessinent même l'équité sur les graphiques au lieu de l'équilibre. Mais seul le courtier qui organise tout cela ("FFF", le nom est crypté pour la publicité) est un gadget dans le pire sens du terme - slippage, plus commission et spread énormes sur chaque transaction. Leur service de signal en de bonnes mains serait divin.
 
Alexandr Bryzgalov:

Les statistiques sont probablement bien pires.

Parce qu'il n'y a pas un grand nombre de signaux qui ont été drainés et désactivés parmi ceux disponibles dans la fenêtre.
La dynamique pourrait être suivie en effectuant chaque jour une telle coupe et en tenant compte du nombre de nouveaux comptes dans chaque groupe.

 
Aleksei Radchenko:

Fonds propres, en tenant compte des positions ouvertes.
D'où viennent les fonds propres ? Les ticks sont-ils pompés pour tous les instruments négociés ?
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